Сравнение TRTY с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cambria Trinity ETF (TRTY) и Invesco QQQ ETF (QQQ).
TRTY и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TRTY - это пассивный фонд от Cambria, который отслеживает доходность Cambria Trinity Index. Фонд был запущен 10 сент. 2018 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TRTY и QQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TRTY и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRTY Cambria Trinity ETF | 6.05% | 16.35% | 3.89% | 3.97% | -3.30% | 15.73% | 1.68% | 8.36% | -5.74% |
QQQ Invesco QQQ ETF | -4.76% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 27.42% | 48.62% | 38.96% | -15.12% |
Доходность по периодам
С начала года, TRTY показывает доходность 6.05%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -4.76%.
TRTY
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -2.77%
- С начала года
- 6.05%
- 6 месяцев
- 9.36%
- 1 год
- 21.09%
- 3 года*
- 10.45%
- 5 лет*
- 6.47%
- 10 лет*
- —
QQQ
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- -4.76%
- 6 месяцев
- -2.89%
- 1 год
- 24.21%
- 3 года*
- 22.83%
- 5 лет*
- 13.16%
- 10 лет*
- 18.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRTY и QQQ
TRTY берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.
Доходность на риск
TRTY vs. QQQ — Ранг доходности на риск
TRTY
QQQ
Сравнение TRTY c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Trinity ETF (TRTY) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRTY | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.93 | 1.07 | +0.86 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.48 | 1.66 | +0.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.24 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.86 | 2.00 | +0.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.45 | 7.32 | +6.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRTY | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.93 | 1.07 | +0.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.59 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.86 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.38 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между TRTY и QQQ составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRTY и QQQ
Дивидендная доходность TRTY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что больше доходности QQQ в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRTY Cambria Trinity ETF | 3.12% | 2.86% | 3.55% | 3.24% | 5.17% | 4.52% | 1.99% | 2.64% | 1.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.48% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Просадки
Сравнение просадок TRTY и QQQ
Максимальная просадка TRTY за все время составила -22.35%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRTY и QQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| TRTY | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.35% | -82.97% | +60.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.52% | -12.62% | +5.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.72% | -35.12% | +21.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.08% | -7.86% | +4.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.24% | -32.99% | +28.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.60% | 3.44% | -1.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRTY и QQQ
Текущая волатильность для Cambria Trinity ETF (TRTY) составляет 3.96%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 6.61%. Это указывает на то, что TRTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TRTY | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.96% | 6.61% | -2.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.55% | 12.82% | -4.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.98% | 22.70% | -11.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.74% | 22.38% | -11.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.47% | 22.25% | -11.78% |