Сравнение TRTY с ACIO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cambria Trinity ETF (TRTY) и Aptus Collared Income Opportunity ETF (ACIO).
TRTY и ACIO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TRTY - это пассивный фонд от Cambria, который отслеживает доходность Cambria Trinity Index. Фонд был запущен 10 сент. 2018 г.. ACIO - это активно управляемый фонд от Aptus Capital Advisors. Фонд был запущен 10 июл. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности TRTY и ACIO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TRTY и ACIO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRTY Cambria Trinity ETF | 5.59% | 16.35% | 3.89% | 3.97% | -3.30% | 15.73% | 1.68% | 2.71% |
ACIO Aptus Collared Income Opportunity ETF | -3.83% | 9.03% | 21.92% | 15.90% | -10.31% | 18.03% | 9.85% | 3.32% |
Доходность по периодам
С начала года, TRTY показывает доходность 5.59%, что значительно выше, чем у ACIO с доходностью -3.83%.
TRTY
- 1 день
- 1.37%
- 1 месяц
- -3.49%
- С начала года
- 5.59%
- 6 месяцев
- 9.31%
- 1 год
- 20.96%
- 3 года*
- 10.29%
- 5 лет*
- 6.37%
- 10 лет*
- —
ACIO
- 1 день
- 1.84%
- 1 месяц
- -3.52%
- С начала года
- -3.83%
- 6 месяцев
- -3.16%
- 1 год
- 8.91%
- 3 года*
- 12.20%
- 5 лет*
- 8.76%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRTY и ACIO
TRTY берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии ACIO в 0.79%.
Доходность на риск
TRTY vs. ACIO — Ранг доходности на риск
TRTY
ACIO
Сравнение TRTY c ACIO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Trinity ETF (TRTY) и Aptus Collared Income Opportunity ETF (ACIO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRTY | ACIO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.92 | 0.80 | +1.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.47 | 1.19 | +1.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.17 | +0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.81 | 1.28 | +1.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.32 | 4.55 | +8.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRTY | ACIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.92 | 0.80 | +1.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.79 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.77 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между TRTY и ACIO составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRTY и ACIO
Дивидендная доходность TRTY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что больше доходности ACIO в 0.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRTY Cambria Trinity ETF | 3.14% | 2.86% | 3.55% | 3.24% | 5.17% | 4.52% | 1.99% | 2.64% | 1.07% |
ACIO Aptus Collared Income Opportunity ETF | 0.42% | 0.37% | 0.44% | 0.72% | 1.51% | 0.61% | 1.02% | 1.32% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TRTY и ACIO
Максимальная просадка TRTY за все время составила -22.35%, что больше максимальной просадки ACIO в -14.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRTY и ACIO.
Загрузка...
Показатели просадок
| TRTY | ACIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.35% | -14.19% | -8.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.52% | -7.22% | -0.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.72% | -14.00% | +0.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.49% | -5.51% | +2.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.24% | -3.25% | -0.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.59% | 2.04% | -0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRTY и ACIO
Cambria Trinity ETF (TRTY) имеет более высокую волатильность в 4.40% по сравнению с Aptus Collared Income Opportunity ETF (ACIO) с волатильностью 3.39%. Это указывает на то, что TRTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACIO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TRTY | ACIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.40% | 3.39% | +1.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.54% | 6.42% | +2.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.97% | 11.12% | -0.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.75% | 11.09% | -0.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.47% | 11.71% | -1.24% |