PortfoliosLab logo
Сравнение TRTY с ACIO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TRTY и ACIO составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Доходность

Сравнение доходности TRTY и ACIO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Trinity ETF (TRTY) и Aptus Collared Income Opportunity ETF (ACIO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
28.29%
64.15%
TRTY
ACIO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TRTY:

0.17

ACIO:

0.70

Коэф-т Сортино

TRTY:

0.28

ACIO:

1.05

Коэф-т Омега

TRTY:

1.04

ACIO:

1.14

Коэф-т Кальмара

TRTY:

0.17

ACIO:

0.72

Коэф-т Мартина

TRTY:

0.62

ACIO:

2.47

Индекс Язвы

TRTY:

2.56%

ACIO:

3.55%

Дневная вол-ть

TRTY:

10.49%

ACIO:

12.26%

Макс. просадка

TRTY:

-22.33%

ACIO:

-14.19%

Текущая просадка

TRTY:

-2.47%

ACIO:

-6.08%

Доходность по периодам

С начала года, TRTY показывает доходность 1.62%, что значительно выше, чем у ACIO с доходностью -3.31%.


TRTY

С начала года

1.62%

1 месяц

7.46%

6 месяцев

-1.89%

1 год

1.75%

5 лет

7.50%

10 лет

N/A

ACIO

С начала года

-3.31%

1 месяц

2.33%

6 месяцев

-5.22%

1 год

8.52%

5 лет

11.04%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TRTY и ACIO

TRTY берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии ACIO в 0.79%.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TRTY и ACIO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TRTY
Ранг риск-скорректированной доходности TRTY, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TRTY, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRTY, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRTY, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRTY, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRTY, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина

ACIO
Ранг риск-скорректированной доходности ACIO, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ACIO, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACIO, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACIO, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACIO, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACIO, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TRTY c ACIO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Trinity ETF (TRTY) и Aptus Collared Income Opportunity ETF (ACIO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа TRTY на текущий момент составляет 0.17, что ниже коэффициента Шарпа ACIO равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRTY и ACIO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.11
0.70
TRTY
ACIO

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRTY и ACIO

Дивидендная доходность TRTY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%, что больше доходности ACIO в 0.45%


TTM2024202320222021202020192018
TRTY
Cambria Trinity ETF
3.10%3.55%3.24%5.17%4.52%1.99%2.64%1.07%
ACIO
Aptus Collared Income Opportunity ETF
0.45%0.44%0.72%1.51%0.61%1.02%1.32%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TRTY и ACIO

Максимальная просадка TRTY за все время составила -22.33%, что больше максимальной просадки ACIO в -14.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRTY и ACIO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-2.47%
-6.08%
TRTY
ACIO

Волатильность

Сравнение волатильности TRTY и ACIO

Текущая волатильность для Cambria Trinity ETF (TRTY) составляет 2.10%, в то время как у Aptus Collared Income Opportunity ETF (ACIO) волатильность равна 3.97%. Это указывает на то, что TRTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACIO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
2.10%
3.97%
TRTY
ACIO