Сравнение TRTY с ACIO
TRTY (Cambria Trinity ETF) and ACIO (Aptus Collared Income Opportunity ETF) are both exchange-traded funds - TRTY is a Tactical Allocation fund tracking the Cambria Trinity Index, while ACIO is a Diversified Portfolio fund actively managed by Aptus. TRTY is passively managed, while ACIO is actively managed. Over the past 5 years, TRTY returned 6.65%/yr vs 9.72%/yr for ACIO. Their 0.54 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. TRTY charges 0.44%/yr vs 0.79%/yr for ACIO.
Доходность
Сравнение доходности TRTY и ACIO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TRTY показывает доходность 10.62%, что значительно выше, чем у ACIO с доходностью 8.45%.
TRTY
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 2.16%
- 6 месяцев
- 4.04%
- С начала года
- 10.62%
- 1 год
- 20.87%
- 3 года*
- 10.90%
- 5 лет*
- 6.65%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 6.26%
ACIO
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 1.70%
- 6 месяцев
- 8.75%
- С начала года
- 8.45%
- 1 год
- 14.39%
- 3 года*
- 15.33%
- 5 лет*
- 9.72%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 10.35%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $7.14M | $6.67M | $6.14M | |
| $335.10K | $297.35K | $1.43M |
Сравнение доходности по годам TRTY и ACIO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRTY Cambria Trinity ETF | 10.62% | 16.35% | 3.89% | 3.97% | -3.30% | 15.73% | 1.68% | 3.01% |
ACIO Aptus Collared Income Opportunity ETF | 8.45% | 9.03% | 21.92% | 15.90% | -10.31% | 18.03% | 9.85% | 3.30% |
Correlation
The correlation between TRTY and ACIO is 0.66, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.66 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2019 г. | 0.54 |
The correlation between TRTY and ACIO shifts across timeframes, from 0.54 (all time) to 0.66 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRTY vs. ACIO — Ранг доходности на риск
TRTY
ACIO
Сравнение TRTY c ACIO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Trinity ETF (TRTY) и Aptus Collared Income Opportunity ETF (ACIO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TRTY | ACIO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.28 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.82 | 2.00 | +1.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.56 | 7.23 | +6.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TRTY и ACIO
Максимальная просадка TRTY за все время составила -22.35%, что больше максимальной просадки ACIO в -14.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRTY и ACIO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRTY | ACIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.35% | -14.19% | -8.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.49% | -7.22% | +1.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.25% | -12.12% | +2.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.72% | -14.00% | +0.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.16% | -0.19% | +0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.11% | -3.15% | -0.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.54% | 1.99% | -0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRTY и ACIO
Текущая волатильность для Cambria Trinity ETF (TRTY) составляет 1.81%, в то время как у Aptus Collared Income Opportunity ETF (ACIO) волатильность равна 3.60%. Это указывает на то, что TRTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACIO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRTY | ACIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.81% | 3.60% | -1.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.19% | 7.44% | -0.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.02% | 9.29% | +0.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.47% | 11.18% | -0.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.38% | 11.66% | -1.28% |
Сравнение комиссий TRTY и ACIO
TRTY берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии ACIO в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRTY и ACIO
Дивидендная доходность TRTY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, что больше доходности ACIO в 0.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACIO Aptus Collared Income Opportunity ETF | 0.37% | 0.37% | 0.44% | 0.72% | 1.51% | 0.61% | 1.02% | 1.32% | 0.00% |
TRTY Cambria Trinity ETF | 2.86% | 2.86% | 3.55% | 3.24% | 5.17% | 4.52% | 1.99% | 2.64% | 1.07% |
Часто задаваемые вопросы
TRTY and ACIO have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ACIO has higher volatility (3.60%) compared to TRTY (1.81%). In terms of maximum drawdown, TRTY dropped -22.35% vs ACIO's -14.19%.
On 5-year performance, ACIO leads with 9.72% vs 6.65% for TRTY. On fees, TRTY is cheaper at 0.44% per year. On volatility, TRTY has been the lower-risk option at 1.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, ACIO has performed better with a 9.72% return vs 6.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TRTY is cheaper with a 0.44% expense ratio, compared with 0.79% for ACIO.
TRTY has the higher dividend yield at 2.86%, compared with 0.37% for ACIO.
TRTY is categorized as Tactical Allocation, while ACIO is Diversified Portfolio. They also come from different issuers: Cambria and Aptus. Their fees differ too: 0.44% for TRTY and 0.79% for ACIO.
TRTY currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 1.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TRTY и ACIO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор