PortfoliosLab logo
Сравнение TRTY с BLNDX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TRTY и BLNDX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Доходность

Сравнение доходности TRTY и BLNDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Trinity ETF (TRTY) и Standpoint Multi-Asset Fund Institutional (BLNDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TRTY:

0.22

BLNDX:

-0.65

Коэф-т Сортино

TRTY:

0.24

BLNDX:

-0.78

Коэф-т Омега

TRTY:

1.03

BLNDX:

0.89

Коэф-т Кальмара

TRTY:

0.14

BLNDX:

-0.48

Коэф-т Мартина

TRTY:

0.51

BLNDX:

-1.17

Индекс Язвы

TRTY:

2.56%

BLNDX:

7.25%

Дневная вол-ть

TRTY:

10.41%

BLNDX:

12.72%

Макс. просадка

TRTY:

-22.33%

BLNDX:

-17.69%

Текущая просадка

TRTY:

-1.19%

BLNDX:

-12.06%

Доходность по периодам

С начала года, TRTY показывает доходность 2.96%, что значительно выше, чем у BLNDX с доходностью -7.20%.


TRTY

С начала года

2.96%

1 месяц

1.93%

6 месяцев

-1.19%

1 год

2.27%

3 года

1.55%

5 лет

6.65%

10 лет

N/A

BLNDX

С начала года

-7.20%

1 месяц

2.08%

6 месяцев

-8.69%

1 год

-7.91%

3 года

0.45%

5 лет

8.17%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Cambria Trinity ETF

Standpoint Multi-Asset Fund Institutional

Сравнение комиссий TRTY и BLNDX

TRTY берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии BLNDX в 1.27%.


Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TRTY и BLNDX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TRTY
Ранг риск-скорректированной доходности TRTY, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TRTY, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRTY, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRTY, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRTY, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRTY, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина

BLNDX
Ранг риск-скорректированной доходности BLNDX, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BLNDX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLNDX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLNDX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLNDX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLNDX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TRTY c BLNDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Trinity ETF (TRTY) и Standpoint Multi-Asset Fund Institutional (BLNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа TRTY на текущий момент составляет 0.22, что выше коэффициента Шарпа BLNDX равного -0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRTY и BLNDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRTY и BLNDX

Дивидендная доходность TRTY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%, что меньше доходности BLNDX в 6.18%


TTM2024202320222021202020192018
TRTY
Cambria Trinity ETF
3.06%3.55%3.24%5.17%4.52%1.99%2.64%1.07%
BLNDX
Standpoint Multi-Asset Fund Institutional
6.18%5.74%3.71%2.67%6.11%1.21%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TRTY и BLNDX

Максимальная просадка TRTY за все время составила -22.33%, что больше максимальной просадки BLNDX в -17.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRTY и BLNDX.


Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности TRTY и BLNDX

Текущая волатильность для Cambria Trinity ETF (TRTY) составляет 1.55%, в то время как у Standpoint Multi-Asset Fund Institutional (BLNDX) волатильность равна 2.79%. Это указывает на то, что TRTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLNDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...