PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TRTY с BLNDX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TRTY с BLNDX

Последнее обновление 27 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cambria Trinity ETF (TRTY) и Standpoint Multi-Asset Fund Institutional (BLNDX).

TRTY - это пассивный фонд от Cambria, который отслеживает доходность Cambria Trinity Index. Фонд был запущен 10 сент. 2018 г.. BLNDX управляется Ultimus Fund. Фонд был запущен 30 дек. 2019 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TRTY или BLNDX.

Корреляция

Корреляция между TRTY и BLNDX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.00.6

Доходность

Сравнение доходности TRTY и BLNDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Trinity ETF (TRTY) и Standpoint Multi-Asset Fund Institutional (BLNDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%1.00%2.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February0
-3.55%
TRTY
BLNDX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TRTY:

0.51

BLNDX:

0.14

Коэф-т Сортино

TRTY:

0.74

BLNDX:

0.26

Коэф-т Омега

TRTY:

1.09

BLNDX:

1.03

Коэф-т Кальмара

TRTY:

0.78

BLNDX:

0.16

Коэф-т Мартина

TRTY:

2.31

BLNDX:

0.45

Индекс Язвы

TRTY:

1.97%

BLNDX:

3.51%

Дневная вол-ть

TRTY:

8.96%

BLNDX:

11.01%

Макс. просадка

TRTY:

-22.33%

BLNDX:

-9.84%

Текущая просадка

TRTY:

-2.33%

BLNDX:

-6.63%

Доходность по периодам

С начала года, TRTY показывает доходность 1.76%, что значительно выше, чем у BLNDX с доходностью -1.47%.

TRTY

С начала года

1.76%

1 месяц

-0.63%

6 месяцев

0.27%

1 год

4.40%

5 лет

5.81%

10 лет

N/A

BLNDX

С начала года

-1.47%

1 месяц

-2.49%

6 месяцев

-3.74%

1 год

1.71%

5 лет

11.09%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий TRTY и BLNDX

TRTY берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии BLNDX в 1.27%.

BLNDX
Standpoint Multi-Asset Fund Institutional
График комиссии BLNDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.27%
TRTY
Cambria Trinity ETF
График комиссии TRTY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.44%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TRTY и BLNDX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TRTY
Ранг риск-скорректированной доходности TRTY, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TRTY, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRTY, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRTY, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRTY, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRTY, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
BLNDX
Ранг риск-скорректированной доходности BLNDX, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BLNDX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLNDX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLNDX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLNDX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLNDX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TRTY c BLNDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Trinity ETF (TRTY) и Standpoint Multi-Asset Fund Institutional (BLNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа TRTY, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.510.14
Коэффициент Сортино TRTY, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.000.740.26
Коэффициент Омега TRTY, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.091.03
Коэффициент Кальмара TRTY, с текущим значением в 0.78, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.780.16
Коэффициент Мартина TRTY, с текущим значением в 2.31, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.002.310.45
TRTY
BLNDX

Показатель коэффициента Шарпа TRTY на текущий момент составляет 0.51, что выше коэффициента Шарпа BLNDX равного 0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRTY и BLNDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
0.51
0.14
TRTY
BLNDX

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRTY и BLNDX

Дивидендная доходность TRTY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что меньше доходности BLNDX в 5.82%

TTM2024202320222021202020192018
TRTY
Cambria Trinity ETF		3.49%3.55%3.24%5.17%4.52%1.99%2.64%1.07%
BLNDX
Standpoint Multi-Asset Fund Institutional		5.82%5.74%0.88%0.53%4.70%1.21%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TRTY и BLNDX

Максимальная просадка TRTY за все время составила -22.33%, что больше максимальной просадки BLNDX в -9.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRTY и BLNDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-7.00%-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-2.33%
-6.63%
TRTY
BLNDX

Волатильность

Сравнение волатильности TRTY и BLNDX

Текущая волатильность для Cambria Trinity ETF (TRTY) составляет 1.88%, в то время как у Standpoint Multi-Asset Fund Institutional (BLNDX) волатильность равна 3.26%. Это указывает на то, что TRTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLNDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%3.00%4.00%5.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
1.88%
3.26%
TRTY
BLNDX