Сравнение TRTY с BLNDX
TRTY (Cambria Trinity ETF) and BLNDX (Standpoint Multi-Asset Fund Institutional) are both funds - TRTY is a Tactical Allocation fund tracking the Cambria Trinity Index, while BLNDX is a Diversified Portfolio fund actively managed by Standpoint. TRTY is passively managed, while BLNDX is actively managed. Over the past 5 years, TRTY returned 6.65%/yr vs 8.97%/yr for BLNDX. Their 0.58 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. TRTY charges 0.44%/yr vs 1.26%/yr for BLNDX.
Доходность
Сравнение доходности TRTY и BLNDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TRTY показывает доходность 10.62%, что значительно ниже, чем у BLNDX с доходностью 14.87%.
TRTY
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 2.16%
- 6 месяцев
- 4.04%
- С начала года
- 10.62%
- 1 год
- 20.87%
- 3 года*
- 10.90%
- 5 лет*
- 6.65%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 6.26%
BLNDX
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- 1.86%
- 6 месяцев
- 10.97%
- С начала года
- 14.87%
- 1 год
- 29.77%
- 3 года*
- 11.49%
- 5 лет*
- 8.97%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 11.70%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $335.10K | $297.35K | $1.43M |
Сравнение доходности по годам TRTY и BLNDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRTY Cambria Trinity ETF | 10.62% | 16.35% | 3.89% | 3.97% | -3.30% | 15.73% | 1.68% | -0.20% |
BLNDX Standpoint Multi-Asset Fund Institutional | 14.87% | 4.12% | 13.11% | 5.79% | 3.71% | 20.16% | 16.30% | 0.00% |
Correlation
The correlation between TRTY and BLNDX is 0.66, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.66 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 2019 г. | 0.58 |
The correlation between TRTY and BLNDX has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.66 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRTY vs. BLNDX — Ранг доходности на риск
TRTY
BLNDX
Сравнение TRTY c BLNDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Trinity ETF (TRTY) и Standpoint Multi-Asset Fund Institutional (BLNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TRTY | BLNDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.40 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.82 | 4.09 | -0.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.56 | 12.47 | +1.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TRTY и BLNDX
Максимальная просадка TRTY за все время составила -22.35%, что больше максимальной просадки BLNDX в -17.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRTY и BLNDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRTY | BLNDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.35% | -17.69% | -4.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.49% | -7.24% | +1.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.25% | -17.69% | +8.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.72% | -17.69% | +3.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.16% | -3.08% | +2.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.11% | -3.23% | -0.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.54% | 2.37% | -0.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRTY и BLNDX
Текущая волатильность для Cambria Trinity ETF (TRTY) составляет 1.81%, в то время как у Standpoint Multi-Asset Fund Institutional (BLNDX) волатильность равна 2.84%. Это указывает на то, что TRTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLNDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRTY | BLNDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.81% | 2.84% | -1.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.19% | 9.00% | -1.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.02% | 12.90% | -2.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.47% | 11.63% | -1.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.38% | 11.75% | -1.37% |
Сравнение комиссий TRTY и BLNDX
TRTY берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии BLNDX в 1.26%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRTY и BLNDX
Дивидендная доходность TRTY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, что больше доходности BLNDX в 0.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLNDX Standpoint Multi-Asset Fund Institutional | 0.64% | 0.73% | 5.74% | 3.71% | 2.67% | 6.11% | 1.21% | 0.00% | 0.00% |
TRTY Cambria Trinity ETF | 2.86% | 2.86% | 3.55% | 3.24% | 5.17% | 4.52% | 1.99% | 2.64% | 1.07% |
Часто задаваемые вопросы
TRTY and BLNDX have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BLNDX has higher volatility (2.84%) compared to TRTY (1.81%). In terms of maximum drawdown, TRTY dropped -22.35% vs BLNDX's -17.69%.
BLNDX currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 2.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TRTY и BLNDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор