PortfoliosLab logo
Сравнение TRTY с BLNDX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TRTY и BLNDX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Доходность

Сравнение доходности TRTY и BLNDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Trinity ETF (TRTY) и Standpoint Multi-Asset Fund Institutional (BLNDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
25.08%
47.73%
TRTY
BLNDX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TRTY:

0.15

BLNDX:

-0.74

Коэф-т Сортино

TRTY:

0.33

BLNDX:

-0.82

Коэф-т Омега

TRTY:

1.04

BLNDX:

0.89

Коэф-т Кальмара

TRTY:

0.22

BLNDX:

-0.50

Коэф-т Мартина

TRTY:

0.77

BLNDX:

-1.33

Индекс Язвы

TRTY:

2.56%

BLNDX:

6.64%

Дневная вол-ть

TRTY:

10.50%

BLNDX:

12.73%

Макс. просадка

TRTY:

-22.33%

BLNDX:

-17.69%

Текущая просадка

TRTY:

-2.13%

BLNDX:

-13.92%

Доходность по периодам

С начала года, TRTY показывает доходность 1.97%, что значительно выше, чем у BLNDX с доходностью -9.15%.


TRTY

С начала года

1.97%

1 месяц

4.08%

6 месяцев

-1.43%

1 год

1.55%

5 лет

7.57%

10 лет

N/A

BLNDX

С начала года

-9.15%

1 месяц

2.60%

6 месяцев

-10.26%

1 год

-9.32%

5 лет

7.77%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TRTY и BLNDX

TRTY берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии BLNDX в 1.27%.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TRTY и BLNDX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TRTY
Ранг риск-скорректированной доходности TRTY, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TRTY, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRTY, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRTY, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRTY, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRTY, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина

BLNDX
Ранг риск-скорректированной доходности BLNDX, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BLNDX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLNDX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLNDX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLNDX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLNDX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TRTY c BLNDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Trinity ETF (TRTY) и Standpoint Multi-Asset Fund Institutional (BLNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа TRTY на текущий момент составляет 0.15, что выше коэффициента Шарпа BLNDX равного -0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRTY и BLNDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50December2025FebruaryMarchAprilMay
0.15
-0.74
TRTY
BLNDX

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRTY и BLNDX

Дивидендная доходность TRTY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.09%, что меньше доходности BLNDX в 6.32%


TTM2024202320222021202020192018
TRTY
Cambria Trinity ETF
3.09%3.55%3.24%5.17%4.52%1.99%2.64%1.07%
BLNDX
Standpoint Multi-Asset Fund Institutional
6.32%5.74%3.71%2.67%6.11%1.21%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TRTY и BLNDX

Максимальная просадка TRTY за все время составила -22.33%, что больше максимальной просадки BLNDX в -17.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRTY и BLNDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-2.13%
-13.92%
TRTY
BLNDX

Волатильность

Сравнение волатильности TRTY и BLNDX

Текущая волатильность для Cambria Trinity ETF (TRTY) составляет 2.10%, в то время как у Standpoint Multi-Asset Fund Institutional (BLNDX) волатильность равна 2.88%. Это указывает на то, что TRTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLNDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
2.10%
2.88%
TRTY
BLNDX