Сравнение TRTY с HEQT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cambria Trinity ETF (TRTY) и Simplify Hedged Equity ETF (HEQT).
TRTY и HEQT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TRTY - это пассивный фонд от Cambria, который отслеживает доходность Cambria Trinity Index. Фонд был запущен 10 сент. 2018 г.. HEQT - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 1 нояб. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности TRTY и HEQT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TRTY и HEQT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TRTY Cambria Trinity ETF | 6.05% | 16.35% | 3.89% | 3.97% | -3.30% | -1.13% |
HEQT Simplify Hedged Equity ETF | -1.81% | 10.08% | 18.30% | 16.61% | -8.25% | 2.16% |
Доходность по периодам
С начала года, TRTY показывает доходность 6.05%, что значительно выше, чем у HEQT с доходностью -1.81%.
TRTY
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -2.77%
- С начала года
- 6.05%
- 6 месяцев
- 9.36%
- 1 год
- 21.09%
- 3 года*
- 10.45%
- 5 лет*
- 6.47%
- 10 лет*
- —
HEQT
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- -3.20%
- С начала года
- -1.81%
- 6 месяцев
- 0.91%
- 1 год
- 11.06%
- 3 года*
- 12.38%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRTY и HEQT
TRTY берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии HEQT в 0.53%.
Доходность на риск
TRTY vs. HEQT — Ранг доходности на риск
TRTY
HEQT
Сравнение TRTY c HEQT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Trinity ETF (TRTY) и Simplify Hedged Equity ETF (HEQT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRTY | HEQT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.93 | 1.31 | +0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.48 | 1.90 | +0.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.29 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.86 | 2.14 | +0.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.45 | 9.20 | +4.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRTY | HEQT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.93 | 1.31 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.92 | -0.35 |
Корреляция
Корреляция между TRTY и HEQT составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRTY и HEQT
Дивидендная доходность TRTY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что больше доходности HEQT в 1.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRTY Cambria Trinity ETF | 3.12% | 2.86% | 3.55% | 3.24% | 5.17% | 4.52% | 1.99% | 2.64% | 1.07% |
HEQT Simplify Hedged Equity ETF | 1.28% | 1.19% | 1.29% | 4.10% | 3.94% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TRTY и HEQT
Максимальная просадка TRTY за все время составила -22.35%, что больше максимальной просадки HEQT в -11.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRTY и HEQT.
Загрузка...
Показатели просадок
| TRTY | HEQT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.35% | -11.51% | -10.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.52% | -5.22% | -2.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.08% | -3.58% | +0.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.24% | -2.88% | -1.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.60% | 1.22% | +0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRTY и HEQT
Cambria Trinity ETF (TRTY) имеет более высокую волатильность в 3.96% по сравнению с Simplify Hedged Equity ETF (HEQT) с волатильностью 3.50%. Это указывает на то, что TRTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HEQT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TRTY | HEQT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.96% | 3.50% | +0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.55% | 5.60% | +2.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.98% | 8.45% | +2.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.74% | 8.57% | +2.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.47% | 8.57% | +1.90% |