PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TRTY с HEQT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TRTY и HEQT составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение TRTY с HEQT

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cambria Trinity ETF (TRTY) и Simplify Hedged Equity ETF (HEQT).

TRTY и HEQT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TRTY - это пассивный фонд от Cambria, который отслеживает доходность Cambria Trinity Index. Фонд был запущен 10 сент. 2018 г.. HEQT - это активно управляемый фонд от Simplify Asset Management. Фонд был запущен 1 нояб. 2021 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TRTY или HEQT.

Доходность

Сравнение доходности TRTY и HEQT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Trinity ETF (TRTY) и Simplify Hedged Equity ETF (HEQT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TRTY:

0.22

HEQT:

1.06

Коэф-т Сортино

TRTY:

0.24

HEQT:

1.39

Коэф-т Омега

TRTY:

1.03

HEQT:

1.19

Коэф-т Кальмара

TRTY:

0.14

HEQT:

0.94

Коэф-т Мартина

TRTY:

0.51

HEQT:

3.19

Индекс Язвы

TRTY:

2.56%

HEQT:

3.11%

Дневная вол-ть

TRTY:

10.41%

HEQT:

10.27%

Макс. просадка

TRTY:

-22.33%

HEQT:

-11.51%

Текущая просадка

TRTY:

-1.19%

HEQT:

-3.14%

Доходность по периодам

С начала года, TRTY показывает доходность 2.96%, что значительно выше, чем у HEQT с доходностью 0.28%.

TRTY

С начала года

2.96%

1 месяц

1.93%

6 месяцев

-1.19%

1 год

2.27%

3 года

1.55%

5 лет

6.65%

10 лет

N/A

HEQT

С начала года

0.28%

1 месяц

2.97%

6 месяцев

-1.15%

1 год

10.85%

3 года

11.57%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cambria Trinity ETF

Simplify Hedged Equity ETF

Сравнение комиссий TRTY и HEQT

TRTY берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии HEQT в 0.53%.

HEQT
Simplify Hedged Equity ETF
TRTY
Cambria Trinity ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TRTY и HEQT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TRTY
Ранг риск-скорректированной доходности TRTY, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TRTY, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRTY, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRTY, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRTY, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRTY, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
HEQT
Ранг риск-скорректированной доходности HEQT, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HEQT, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEQT, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEQT, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEQT, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEQT, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TRTY c HEQT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Trinity ETF (TRTY) и Simplify Hedged Equity ETF (HEQT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TRTY на текущий момент составляет 0.22, что ниже коэффициента Шарпа HEQT равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRTY и HEQT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRTY и HEQT

Дивидендная доходность TRTY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%, что больше доходности HEQT в 1.22%

TTM2024202320222021202020192018
TRTY
Cambria Trinity ETF		3.06%3.55%3.24%5.17%4.52%1.99%2.64%1.07%
HEQT
Simplify Hedged Equity ETF		1.22%1.29%4.11%3.93%0.27%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TRTY и HEQT

Максимальная просадка TRTY за все время составила -22.33%, что больше максимальной просадки HEQT в -11.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRTY и HEQT.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности TRTY и HEQT

Текущая волатильность для Cambria Trinity ETF (TRTY) составляет 1.55%, в то время как у Simplify Hedged Equity ETF (HEQT) волатильность равна 2.10%. Это указывает на то, что TRTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HEQT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...