PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRTY с HEQT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TRTY с HEQT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TRTY (Cambria Trinity ETF) and HEQT (Simplify Hedged Equity ETF) are both exchange-traded funds - TRTY is a Tactical Allocation fund tracking the Cambria Trinity Index, while HEQT is a Options Trading fund actively managed by Simplify. TRTY is passively managed, while HEQT is actively managed. Over the past 3 years, TRTY returned 11.97%/yr vs 13.47%/yr for HEQT. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TRTY charges 0.44%/yr vs 0.53%/yr for HEQT.

Доходность

Сравнение доходности TRTY и HEQT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Trinity ETF (TRTY) и Simplify Hedged Equity ETF (HEQT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TRTY показывает доходность 10.26%, что значительно выше, чем у HEQT с доходностью 4.92%.

TRTY

1 день
0.14%
1 месяц
0.25%
С начала года
10.26%
6 месяцев
11.44%
1 год
23.72%
3 года*
11.97%
5 лет*
5.94%
10 лет*
—

HEQT

1 день
-0.03%
1 месяц
1.33%
С начала года
4.92%
6 месяцев
5.48%
1 год
14.78%
3 года*
13.47%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TRTY и HEQT

2026 (YTD)20252024202320222021
TRTY
Cambria Trinity ETF		10.26%16.35%3.89%3.97%-3.30%-1.13%
HEQT
Simplify Hedged Equity ETF		4.92%10.08%18.30%16.61%-8.25%2.16%

Correlation

The correlation between TRTY and HEQT is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2021 г.

0.59

The correlation between TRTY and HEQT has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.64 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TRTY и HEQT

Секторы
TRTY
HEQT

Энергетика

18.2%
3.5%

Финансовые услуги

15.8%
11.9%

Промышленность

13.4%
8.1%

Сырьевые материалы

11.1%
1.8%

Недвижимость

8.7%
1.9%

Потребительский циклический сектор

7.9%
10.1%

Технологии

7.7%
36.2%

Коммунальные услуги

6.9%
2.3%

Коммуникационные услуги

3.9%
10.9%

Потребительский защитный сектор

3.8%
4.9%

Здравоохранение

2.6%
8.4%

Энергетика

TRTY
18.2%
HEQT
3.5%

Финансовые услуги

TRTY
15.8%
HEQT
11.9%

Промышленность

TRTY
13.4%
HEQT
8.1%

Сырьевые материалы

TRTY
11.1%
HEQT
1.8%

Недвижимость

TRTY
8.7%
HEQT
1.9%

Потребительский циклический сектор

TRTY
7.9%
HEQT
10.1%

Технологии

TRTY
7.7%
HEQT
36.2%

Коммунальные услуги

TRTY
6.9%
HEQT
2.3%

Коммуникационные услуги

TRTY
3.9%
HEQT
10.9%

Потребительский защитный сектор

TRTY
3.8%
HEQT
4.9%

Здравоохранение

TRTY
2.6%
HEQT
8.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cambria Trinity ETF

Simplify Hedged Equity ETF

Часто сравнивают с TRTY:
TRTY с GAATRTY с REMIXTRTY с ACIOTRTY с SPYTRTY с QQQTRTY с BLNDXTRTY с AVGV
Часто сравнивают с HEQT:
HEQT с XEQT.TOHEQT с VEQT.TOHEQT с SPYHEQT с HEGDHEQT с ACIOHEQT с XCLRHEQT с SFLR

Доходность на риск

TRTY vs. HEQT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRTY
Ранг доходности на риск TRTY: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRTY: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRTY: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRTY: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRTY: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRTY: 8686
Ранг коэф-та Мартина
HEQT
Ранг доходности на риск HEQT: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEQT: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEQT: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEQT: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEQT: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEQT: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRTY c HEQT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Trinity ETF (TRTY) и Simplify Hedged Equity ETF (HEQT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRTYHEQTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.50
2.33

+0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.16
3.31

-0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.49

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.34

2.92

+1.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.93

13.35

+4.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRTY vs. HEQT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRTY на текущий момент составляет 2.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HEQT равному 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRTY и HEQT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRTYHEQTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.50

2.33

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

1.08

-0.47

Просадки

Сравнение просадок TRTY и HEQT

Максимальная просадка TRTY за все время составила -22.35%, что больше максимальной просадки HEQT в -11.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRTY и HEQT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TRTYHEQTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.35%

-11.51%

-10.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.49%

-5.09%

-0.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.25%

-10.57%

+1.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.48%

-0.09%

-0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.16%

-2.79%

-1.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.33%

1.11%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности TRTY и HEQT

Cambria Trinity ETF (TRTY) имеет более высокую волатильность в 2.20% по сравнению с Simplify Hedged Equity ETF (HEQT) с волатильностью 0.73%. Это указывает на то, что TRTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HEQT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TRTYHEQTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.20%

0.73%

+1.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.25%

5.27%

+2.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.54%

6.38%

+3.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.62%

8.47%

+2.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.41%

8.47%

+1.94%

Сравнение комиссий TRTY и HEQT

TRTY берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии HEQT в 0.53%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRTY и HEQT

Дивидендная доходность TRTY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что больше доходности HEQT в 1.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
HEQT
Simplify Hedged Equity ETF		1.19%1.19%1.29%4.10%3.94%0.27%0.00%0.00%0.00%
TRTY
Cambria Trinity ETF		3.00%2.86%3.55%3.24%5.17%4.52%1.99%2.64%1.07%

Часто задаваемые вопросы

TRTY and HEQT have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TRTY has higher volatility (2.20%) compared to HEQT (0.73%). In terms of maximum drawdown, TRTY dropped -22.35% vs HEQT's -11.51%.

On 3-year performance, HEQT leads with 13.47% vs 11.97% for TRTY. On fees, TRTY is cheaper at 0.44% per year. On volatility, HEQT has been the lower-risk option at 0.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, HEQT has performed better with a 13.47% return vs 11.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TRTY is cheaper with a 0.44% expense ratio, compared with 0.53% for HEQT.

TRTY has the higher dividend yield at 3.00%, compared with 1.19% for HEQT.

TRTY is categorized as Tactical Allocation, while HEQT is Options Trading. They also come from different issuers: Cambria and Simplify. Their fees differ too: 0.44% for TRTY and 0.53% for HEQT.

TRTY currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs 2.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TRTY и HEQT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор