- Эмитент
- Cambria
- Дата выпуска
- 10 сент. 2018 г.
- Регион
- Developed Markets (Broad)
- Категория
- Tactical Allocation
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- Cambria Trinity Index
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Смешанная
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $143M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности TRTY
Cambria Trinity ETF (TRTY) прибавил 9.2% с начала года. Текущая цена акции TRTY — $31. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции TRTY 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,373.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Cambria Trinity ETF (TRTY) показал доход в 9.21% с начала года и 19.98% за последние 12 месяцев.
Cambria Trinity ETF
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -0.38%
- 6 месяцев
- 5.14%
- С начала года
- 9.21%
- 1 год
- 19.98%
- 3 года*
- 10.20%
- 5 лет*
- 6.54%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность TRTY по месяцам
На основе ежедневных данных с 12 сент. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.53%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 10.9 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +7.8%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -10.0%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении TRTY закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +3.6%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -5.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.42% | 3.80% | -3.49% | 4.15% | -0.40% | -1.97% | 1.70% | 9.21% | |||||
| 2025 | 2.53% | -1.16% | 0.23% | -0.56% | 1.93% | 2.30% | 0.32% | 3.37% | 2.90% | 0.53% | 1.71% | 1.24% | 16.35% |
| 2024 | -0.48% | 1.92% | 2.67% | -1.89% | 2.99% | -1.76% | 2.55% | -0.28% | 1.90% | -2.34% | 2.91% | -4.04% | 3.89% |
| 2023 | 2.84% | -3.05% | -0.77% | 0.59% | -2.57% | 3.42% | 3.44% | -2.62% | -1.24% | -2.10% | 3.66% | 2.69% | 3.97% |
| 2022 | -0.11% | -0.03% | 3.15% | -1.86% | 1.24% | -6.13% | 1.01% | -0.83% | -3.91% | 2.64% | 2.74% | -0.83% | -3.30% |
| 2021 | 2.64% | 4.23% | 1.19% | 3.49% | 2.46% | -0.88% | -0.69% | 0.44% | -0.48% | 2.66% | -3.95% | 3.92% | 15.73% |
Метрики бенчмарка
Cambria Trinity ETF has an annualized alpha of 2.15%, beta of 0.31, and R2 of 0.34 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 12, 2018.
- This ETF participated in 51.13% of S&P 500 Index downside but only 40.59% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.31 may look defensive, but with R2 of 0.34 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.34 means the benchmark explains less than half of this ETF's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 2.15%
- Бета
- 0.31
- R²
- 0.34
- Участие в росте
- 40.59%
- Участие в снижении
- 51.13%
Комиссия
Комиссия TRTY составляет 0.44%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
TRTY имеет ранг 80 по соотношению доходности и риска — в топ 80% среди ETF на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Cambria Trinity ETF (TRTY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TRTY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.29 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.66 | 2.24 | +1.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.97 | 9.71 | +3.26 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Cambria Trinity ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.90%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.89 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.89 | $0.81 | $0.90 | $0.81 | $1.29 | $1.23 | $0.49 | $0.65 | $0.25 |
Дивидендный доход | 2.90% | 2.86% | 3.55% | 3.24% | 5.17% | 4.52% | 1.99% | 2.64% | 1.07% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Cambria Trinity ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.38 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.81 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.90 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.81 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.63 | $1.29 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.74 | $1.23 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Cambria Trinity ETF показал максимальную просадку в 22.35%, зарегистрированную 19 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 198 торговых сессий.
Текущая просадка Cambria Trinity ETF составляет 1.43%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-22.35%март 2020 г. | 1mo 27d | 9mo 16d | 11mo 13dянв. 2020 г. - дек. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-13.72%сент. 2022 г. | 6mo 9d | 1y 7mo | 2y 1moмарт 2022 г. - май 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-9.25%апр. 2025 г. | 4mo 7d | 2mo 4d | 6mo 11dдек. 2024 г. - июнь 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-7.75%дек. 2018 г. | 2mo 24d | 11mo 23d | 1y 2moокт. 2018 г. - дек. 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
-6.46%дек. 2021 г. | 23d | 1mo 12d | 2mo 5dнояб. 2021 г. - янв. 2022 г. | — |
Показатели просадок
| TRTY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.35% | -56.78% | +34.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.49% | -9.10% | +3.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.25% | -18.90% | +9.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.72% | -25.43% | +11.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.43% | -1.00% | -0.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.13% | -10.70% | +6.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.54% | 2.09% | -0.55% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с TRTY
Добавьте Cambria Trinity ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с TRTY