PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TUG с RAAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TUG с RAAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о STF Tactical Growth ETF (TUG) и VanEck Inflation Allocation ETF (RAAX).

TUG и RAAX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TUG - это активно управляемый фонд от STF. Фонд был запущен 18 мая 2022 г.. RAAX - это активно управляемый фонд от VanEck. Фонд был запущен 9 апр. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности TUG и RAAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в STF Tactical Growth ETF (TUG) и VanEck Inflation Allocation ETF (RAAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TUG и RAAX

2026 (YTD)2025202420232022
TUG
STF Tactical Growth ETF		-5.23%20.43%19.37%38.24%-12.62%
RAAX
VanEck Inflation Allocation ETF		17.41%26.74%12.50%6.71%-5.39%

Доходность по периодам

С начала года, TUG показывает доходность -5.23%, что значительно ниже, чем у RAAX с доходностью 17.41%.

TUG

1 день
1.15%
1 месяц
-3.83%
С начала года
-5.23%
6 месяцев
-3.08%
1 год
22.93%
3 года*
17.83%
5 лет*
—
10 лет*
—

RAAX

1 день
0.74%
1 месяц
-2.29%
С начала года
17.41%
6 месяцев
21.48%
1 год
37.59%
3 года*
20.61%
5 лет*
14.94%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

STF Tactical Growth ETF

VanEck Inflation Allocation ETF

Часто сравнивают с TUG:
TUG с SPYTUG с QQQTUG с JEPQTUG с QMNNXTUG с QQC.TOTUG с HECATUG с ASET
Часто сравнивают с RAAX:
RAAX с RLYRAAX с LCRRAAX с XLRERAAX с QUALRAAX с AOKRAAX с INFLRAAX с SPY

Сравнение комиссий TUG и RAAX

TUG берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии RAAX в 0.78%.

RAAX
VanEck Inflation Allocation ETF
TUG
STF Tactical Growth ETF

Доходность на риск

TUG vs. RAAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TUG
Ранг доходности на риск TUG: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TUG: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TUG: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TUG: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TUG: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TUG: 6262
Ранг коэф-та Мартина
RAAX
Ранг доходности на риск RAAX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RAAX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RAAX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RAAX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RAAX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RAAX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TUG c RAAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для STF Tactical Growth ETF (TUG) и VanEck Inflation Allocation ETF (RAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TUGRAAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

2.30

-1.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

2.93

-1.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.44

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.91

3.27

-1.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.77

16.54

-9.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TUG vs. RAAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TUG на текущий момент составляет 1.04, что ниже коэффициента Шарпа RAAX равного 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TUG и RAAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TUGRAAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

2.30

-1.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.96

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.61

+0.15

Корреляция

Корреляция между TUG и RAAX составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TUG и RAAX

Дивидендная доходность TUG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что меньше доходности RAAX в 1.99%

TTM20252024202320222021202020192018
TUG
STF Tactical Growth ETF		1.81%1.75%4.97%1.34%1.14%0.00%0.00%0.00%0.00%
RAAX
VanEck Inflation Allocation ETF		1.99%2.34%1.91%3.66%1.53%8.72%6.27%2.37%0.56%

Просадки

Сравнение просадок TUG и RAAX

Максимальная просадка TUG за все время составила -22.27%, что меньше максимальной просадки RAAX в -33.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TUG и RAAX.

Загрузка...

Показатели просадок

TUGRAAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.27%

-33.91%

+11.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.31%

-11.59%

-0.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.55%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.33%

-2.29%

-6.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.45%

-6.89%

+2.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.48%

2.29%

+1.19%

Волатильность

Сравнение волатильности TUG и RAAX

STF Tactical Growth ETF (TUG) имеет более высокую волатильность в 6.60% по сравнению с VanEck Inflation Allocation ETF (RAAX) с волатильностью 4.55%. Это указывает на то, что TUG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TUGRAAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.60%

4.55%

+2.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.05%

12.14%

+0.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.09%

16.45%

+5.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.08%

15.66%

+2.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.08%

15.86%

+2.22%