Сравнение TUG с MKAM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о STF Tactical Growth ETF (TUG) и MKAM ETF (MKAM).
TUG и MKAM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TUG - это активно управляемый фонд от STF. Фонд был запущен 18 мая 2022 г.. MKAM - это активно управляемый фонд от MKAM. Фонд был запущен 11 апр. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности TUG и MKAM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TUG и MKAM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TUG STF Tactical Growth ETF | -5.32% | 20.43% | 19.37% | 23.03% |
MKAM MKAM ETF | -1.18% | 8.07% | 12.15% | 8.23% |
Доходность по периодам
С начала года, TUG показывает доходность -5.32%, что значительно ниже, чем у MKAM с доходностью -1.18%.
TUG
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -2.81%
- С начала года
- -5.32%
- 6 месяцев
- -2.72%
- 1 год
- 21.92%
- 3 года*
- 17.78%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MKAM
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -1.11%
- С начала года
- -1.18%
- 6 месяцев
- 0.39%
- 1 год
- 7.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TUG и MKAM
TUG берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии MKAM в 0.96%.
Доходность на риск
TUG vs. MKAM — Ранг доходности на риск
TUG
MKAM
Сравнение TUG c MKAM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для STF Tactical Growth ETF (TUG) и MKAM ETF (MKAM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TUG | MKAM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 1.25 | -0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.56 | 1.73 | -0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.24 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | 2.09 | -0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.49 | 7.17 | -0.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TUG | MKAM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 1.25 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 1.46 | -0.70 |
Корреляция
Корреляция между TUG и MKAM составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TUG и MKAM
Дивидендная доходность TUG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что меньше доходности MKAM в 3.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TUG STF Tactical Growth ETF | 1.81% | 1.75% | 4.97% | 1.34% | 1.14% |
MKAM MKAM ETF | 3.09% | 2.56% | 1.88% | 1.70% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TUG и MKAM
Максимальная просадка TUG за все время составила -22.27%, что больше максимальной просадки MKAM в -5.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TUG и MKAM.
Загрузка...
Показатели просадок
| TUG | MKAM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.27% | -5.01% | -17.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.31% | -3.72% | -8.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.41% | -2.52% | -5.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.45% | -1.17% | -3.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.52% | 1.09% | +2.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности TUG и MKAM
STF Tactical Growth ETF (TUG) имеет более высокую волатильность в 6.39% по сравнению с MKAM ETF (MKAM) с волатильностью 1.86%. Это указывает на то, что TUG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MKAM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TUG | MKAM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.39% | 1.86% | +4.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.03% | 5.04% | +7.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.09% | 6.06% | +16.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.07% | 6.27% | +11.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.07% | 6.27% | +11.80% |