Сравнение TUG с MKAM
TUG (STF Tactical Growth ETF) and MKAM (MKAM ETF) are both Diversified Portfolio funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, TUG returned 21.48%/yr vs 9.59%/yr for MKAM. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. TUG charges 0.65%/yr vs 0.96%/yr for MKAM.
Доходность
Сравнение доходности TUG и MKAM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TUG показывает доходность 15.37%, что значительно выше, чем у MKAM с доходностью 3.75%.
TUG
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -0.27%
- С начала года
- 15.37%
- 6 месяцев
- 13.66%
- 1 год
- 31.40%
- 3 года*
- 21.48%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MKAM
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -0.72%
- С начала года
- 3.75%
- 6 месяцев
- 3.19%
- 1 год
- 11.55%
- 3 года*
- 9.59%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TUG и MKAM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TUG STF Tactical Growth ETF | 15.37% | 20.43% | 19.37% | 21.77% |
MKAM MKAM ETF | 3.75% | 8.07% | 12.15% | 7.69% |
Correlation
The correlation between TUG and MKAM is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 апр. 2023 г. | 0.86 |
The correlation between TUG and MKAM has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TUG vs. MKAM — Ранг доходности на риск
TUG
MKAM
Сравнение TUG c MKAM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для STF Tactical Growth ETF (TUG) и MKAM ETF (MKAM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TUG | MKAM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.34 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.56 | 3.12 | -0.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.38 | 11.33 | -1.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TUG и MKAM
Максимальная просадка TUG за все время составила -22.27%, что больше максимальной просадки MKAM в -5.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TUG и MKAM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TUG | MKAM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.27% | -5.01% | -17.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.31% | -3.72% | -8.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.27% | -5.01% | -17.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.60% | -1.66% | -2.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.30% | -1.13% | -3.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.36% | 1.02% | +2.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности TUG и MKAM
STF Tactical Growth ETF (TUG) имеет более высокую волатильность в 8.62% по сравнению с MKAM ETF (MKAM) с волатильностью 2.39%. Это указывает на то, что TUG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MKAM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TUG | MKAM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.62% | 2.39% | +6.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.26% | 4.92% | +9.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.83% | 6.40% | +11.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.32% | 6.30% | +12.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.32% | 6.30% | +12.02% |
Сравнение комиссий TUG и MKAM
TUG берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии MKAM в 0.96%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TUG и MKAM
Дивидендная доходность TUG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что меньше доходности MKAM в 2.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
MKAM MKAM ETF | 2.94% | 2.56% | 1.88% | 1.70% | 0.00% |
TUG STF Tactical Growth ETF | 1.49% | 1.75% | 4.97% | 1.34% | 1.14% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, TUG and MKAM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
TUG has higher volatility (8.62%) compared to MKAM (2.39%). In terms of maximum drawdown, TUG dropped -22.27% vs MKAM's -5.01%.
On 3-year performance, TUG leads with 21.48% vs 9.59% for MKAM. On fees, TUG is cheaper at 0.65% per year. On volatility, MKAM has been the lower-risk option at 2.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, TUG has performed better with a 21.48% return vs 9.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TUG is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.96% for MKAM.
MKAM has the higher dividend yield at 2.94%, compared with 1.49% for TUG.
They also come from different issuers: STF and MKAM. Their fees differ too: 0.65% for TUG and 0.96% for MKAM.
MKAM currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TUG и MKAM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор