Сравнение TUG с IYLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о STF Tactical Growth ETF (TUG) и iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF (IYLD).
TUG и IYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TUG - это активно управляемый фонд от STF. Фонд был запущен 18 мая 2022 г.. IYLD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Multi-Asset High Income Index. Фонд был запущен 5 апр. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности TUG и IYLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TUG и IYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TUG STF Tactical Growth ETF | -5.23% | 20.43% | 19.37% | 38.24% | -12.62% |
IYLD iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF | 2.45% | 15.44% | 2.00% | 12.55% | -4.14% |
Доходность по периодам
С начала года, TUG показывает доходность -5.23%, что значительно ниже, чем у IYLD с доходностью 2.45%.
TUG
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- -3.83%
- С начала года
- -5.23%
- 6 месяцев
- -3.08%
- 1 год
- 22.93%
- 3 года*
- 17.83%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IYLD
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -1.92%
- С начала года
- 2.45%
- 6 месяцев
- 5.08%
- 1 год
- 13.61%
- 3 года*
- 10.00%
- 5 лет*
- 3.49%
- 10 лет*
- 4.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TUG и IYLD
TUG берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии IYLD в 0.60%.
Доходность на риск
TUG vs. IYLD — Ранг доходности на риск
TUG
IYLD
Сравнение TUG c IYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для STF Tactical Growth ETF (TUG) и iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF (IYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TUG | IYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 2.01 | -0.97 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.62 | 2.75 | -1.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.42 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | 3.02 | -1.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.77 | 11.37 | -4.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TUG | IYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 2.01 | -0.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.45 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.42 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 0.48 | +0.28 |
Корреляция
Корреляция между TUG и IYLD составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TUG и IYLD
Дивидендная доходность TUG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что меньше доходности IYLD в 4.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TUG STF Tactical Growth ETF | 1.81% | 1.75% | 4.97% | 1.34% | 1.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IYLD iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF | 4.58% | 4.72% | 5.32% | 5.76% | 5.45% | 3.47% | 4.38% | 5.25% | 5.78% | 4.22% | 4.84% | 5.26% |
Просадки
Сравнение просадок TUG и IYLD
Максимальная просадка TUG за все время составила -22.27%, что меньше максимальной просадки IYLD в -30.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TUG и IYLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| TUG | IYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.27% | -30.23% | +7.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.31% | -4.63% | -7.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.57% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.23% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.33% | -2.92% | -5.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.45% | -4.58% | +0.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.48% | 1.23% | +2.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности TUG и IYLD
STF Tactical Growth ETF (TUG) имеет более высокую волатильность в 6.60% по сравнению с iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF (IYLD) с волатильностью 2.75%. Это указывает на то, что TUG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TUG | IYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.60% | 2.75% | +3.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.05% | 4.54% | +8.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.09% | 6.80% | +15.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.08% | 7.83% | +10.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.08% | 9.56% | +8.52% |