PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TUA с SGOV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TUA с SGOV

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

TUA (Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF) and SGOV (iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF) are both exchange-traded funds - TUA is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Simplify, while SGOV is a Ultrashort Bond fund tracking the ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. TUA is actively managed, while SGOV is passively managed. Over the past 3 years, TUA returned -1.00%/yr vs 4.72%/yr for SGOV. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. TUA charges 0.16%/yr vs 0.09%/yr for SGOV.

Доходность

Сравнение доходности TUA и SGOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF (TUA) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TUA показывает доходность -6.16%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 1.55%.

TUA

1 день
-1.26%
1 месяц
-2.53%
С начала года
-6.16%
6 месяцев
-5.33%
1 год
-2.96%
3 года*
-1.00%
5 лет*
—
10 лет*
—

SGOV

1 день
0.03%
1 месяц
0.31%
С начала года
1.55%
6 месяцев
1.79%
1 год
3.97%
3 года*
4.72%
5 лет*
3.54%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TUA и SGOV

2026 (YTD)2025202420232022
TUA
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF		-6.16%7.27%-3.59%-2.04%-0.81%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF		1.55%4.24%5.27%5.12%0.53%

Correlation

The correlation between TUA and SGOV is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2022 г.

0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF

iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с TUA:
TUA с TYATUA с IEFTUA с BUCKTUA с SHYTUA с CDXTUA с RINFTUA с UTWO
Часто сравнивают с SGOV:
SGOV с SPAXXSGOV с BILSGOV с SWVXXSGOV с USFRSGOV с VMFXXSGOV с VUSXXSGOV с SCHO

Доходность на риск

TUA vs. SGOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TUA
Ранг доходности на риск TUA: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TUA: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TUA: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TUA: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TUA: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TUA: 44
Ранг коэф-та Мартина
SGOV
Ранг доходности на риск SGOV: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOV: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOV: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOV: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOV: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOV: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TUA c SGOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF (TUA) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TUASGOVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.43
20.34

-20.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.57
277.10

-277.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

196.55

-195.62

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.43

400.29

-400.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.15

4,485.40

-4,486.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TUA vs. SGOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TUA на текущий момент составляет -0.43, что ниже коэффициента Шарпа SGOV равного 20.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TUA и SGOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TUASGOVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.43

20.34

-20.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

14.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.15

12.50

-12.65

Просадки

Сравнение просадок TUA и SGOV

Максимальная просадка TUA за все время составила -15.85%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TUA и SGOV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TUASGOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.85%

-0.03%

-15.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.96%

-0.01%

-6.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.14%

-0.01%

-9.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-0.03%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.79%

0.00%

-10.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.37%

-0.00%

-8.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

0.00%

+2.59%

Волатильность

Сравнение волатильности TUA и SGOV

Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF (TUA) имеет более высокую волатильность в 2.23% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что TUA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TUASGOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.23%

0.06%

+2.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.00%

0.13%

+4.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.92%

0.20%

+6.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.77%

0.24%

+10.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.77%

0.24%

+10.53%

Сравнение комиссий TUA и SGOV

TUA берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TUA и SGOV

Дивидендная доходность TUA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%, что меньше доходности SGOV в 3.85%

ПозицияTTM202520242023202220212020
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF		3.85%4.10%5.10%4.87%1.45%0.03%0.05%
TUA
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF		3.59%3.84%5.19%4.83%0.15%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TUA and SGOV have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TUA has higher volatility (2.23%) compared to SGOV (0.06%). In terms of maximum drawdown, TUA dropped -15.85% vs SGOV's -0.03%.

On 3-year performance, SGOV leads with 4.72% vs -1.00% for TUA. On fees, SGOV is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SGOV has been the lower-risk option at 0.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SGOV has performed better with a 4.72% return vs -1.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SGOV is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.16% for TUA.

SGOV has the higher dividend yield at 3.85%, compared with 3.59% for TUA.

TUA is categorized as Intermediate Core Bond, while SGOV is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Simplify and iShares. Their fees differ too: 0.16% for TUA and 0.09% for SGOV.

SGOV currently has the higher Sharpe Ratio (20.34 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TUA и SGOV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор