Сравнение TUA с SGOV
TUA (Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF) and SGOV (iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF) are both exchange-traded funds - TUA is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Simplify, while SGOV is a Ultrashort Bond fund tracking the ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. TUA is actively managed, while SGOV is passively managed. Over the past 3 years, TUA returned 0.25%/yr vs 4.67%/yr for SGOV. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. TUA charges 0.16%/yr vs 0.09%/yr for SGOV.
Доходность
Сравнение доходности TUA и SGOV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TUA показывает доходность -5.65%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 1.98%.
TUA
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 0.84%
- 6 месяцев
- -4.64%
- С начала года
- -5.65%
- 1 год
- -2.52%
- 3 года*
- 0.25%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SGOV
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.32%
- 6 месяцев
- 1.79%
- С начала года
- 1.98%
- 1 год
- 3.89%
- 3 года*
- 4.67%
- 5 лет*
- 3.63%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TUA и SGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TUA Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF | -5.65% | 7.27% | -3.59% | -2.04% | -0.83% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 1.98% | 4.24% | 5.27% | 5.12% | 0.53% |
Correlation
The correlation between TUA and SGOV is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 нояб. 2022 г. | 0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TUA vs. SGOV — Ранг доходности на риск
TUA
SGOV
Сравнение TUA c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF (TUA) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TUA | SGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -21.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -385.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 385.05 | -384.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.34 | 393.03 | -393.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.76 | 6,226.73 | -6,227.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TUA и SGOV
Максимальная просадка TUA за все время составила -15.85%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TUA и SGOV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TUA | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.85% | -0.03% | -15.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.37% | -0.01% | -7.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.14% | -0.01% | -9.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -0.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.31% | 0.00% | -10.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.42% | -0.00% | -8.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.34% | 0.00% | +3.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности TUA и SGOV
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF (TUA) имеет более высокую волатильность в 2.57% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что TUA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TUA | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.57% | 0.05% | +2.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.51% | 0.13% | +5.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.02% | 0.19% | +6.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.69% | 0.24% | +10.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.69% | 0.24% | +10.45% |
Сравнение комиссий TUA и SGOV
TUA берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TUA и SGOV
Дивидендная доходность TUA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.33%, что меньше доходности SGOV в 3.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.80% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% |
TUA Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF | 3.33% | 3.84% | 5.19% | 4.83% | 0.15% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TUA and SGOV have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TUA has higher volatility (2.57%) compared to SGOV (0.05%). In terms of maximum drawdown, TUA dropped -15.85% vs SGOV's -0.03%.
On 3-year performance, SGOV leads with 4.67% vs 0.25% for TUA. On fees, SGOV is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SGOV has been the lower-risk option at 0.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SGOV has performed better with a 4.67% return vs 0.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SGOV is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.16% for TUA.
SGOV has the higher dividend yield at 3.80%, compared with 3.33% for TUA.
TUA is categorized as Intermediate Core Bond, while SGOV is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Simplify and iShares. Their fees differ too: 0.16% for TUA and 0.09% for SGOV.
SGOV currently has the higher Sharpe Ratio (20.89 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TUA и SGOV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор