PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TUA с SGOV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности TUA и SGOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF (TUA) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TUA показывает доходность -5.38%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 1.73%.


TUA

1 день
0.20%
1 месяц
-0.39%
С начала года
-5.38%
6 месяцев
-5.08%
1 год
-3.57%
3 года*
0.00%
5 лет*
10 лет*

SGOV

1 день
0.01%
1 месяц
0.29%
С начала года
1.73%
6 месяцев
1.80%
1 год
3.92%
3 года*
4.69%
5 лет*
3.58%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TUA и SGOV


2026 (YTD)2025202420232022
TUA
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF
-5.38%7.27%-3.59%-2.04%-0.83%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
1.73%4.24%5.27%5.12%0.53%

Correlation

The correlation between TUA and SGOV is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 нояб. 2022 г.

0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF

iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF

Доходность на риск

TUA vs. SGOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TUA
Ранг доходности на риск TUA: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TUA: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TUA: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TUA: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TUA: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TUA: 44
Ранг коэф-та Мартина

SGOV
Ранг доходности на риск SGOV: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOV: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOV: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOV: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOV: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOV: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TUA c SGOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF (TUA) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


TUASGOVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-20.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-274.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

194.05

-193.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.49

395.07

-395.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.20

4,426.92

-4,428.12

TUA vs. SGOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TUA на текущий момент составляет -0.51, что ниже коэффициента Шарпа SGOV равного 20.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TUA и SGOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TUA и SGOV

Максимальная просадка TUA за все время составила -15.85%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TUA и SGOV.


Загрузка графика...

Показатели просадок


TUASGOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.85%

-0.03%

-15.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.37%

-0.01%

-7.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.14%

-0.01%

-9.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.05%

0.00%

-10.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.39%

-0.00%

-8.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.98%

0.00%

+2.98%

Волатильность

Сравнение волатильности TUA и SGOV

Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF (TUA) имеет более высокую волатильность в 2.66% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.04%. Это указывает на то, что TUA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


TUASGOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.66%

0.04%

+2.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.31%

0.12%

+5.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.01%

0.19%

+6.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.75%

0.24%

+10.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.75%

0.24%

+10.51%

Сравнение комиссий TUA и SGOV

TUA берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TUA и SGOV

Дивидендная доходность TUA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что меньше доходности SGOV в 3.85%


ПозицияTTM202520242023202220212020
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
3.85%4.10%5.10%4.87%1.45%0.03%0.05%
TUA
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF
3.32%3.84%5.19%4.83%0.15%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


TUA and SGOV have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TUA has higher volatility (2.66%) compared to SGOV (0.04%). In terms of maximum drawdown, TUA dropped -15.85% vs SGOV's -0.03%.

On 3-year performance, SGOV leads with 4.69% vs 0.00% for TUA. On fees, SGOV is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SGOV has been the lower-risk option at 0.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SGOV has performed better with a 4.69% return vs 0.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SGOV is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.16% for TUA.

SGOV has the higher dividend yield at 3.85%, compared with 3.32% for TUA.

TUA is categorized as Intermediate Core Bond, while SGOV is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Simplify and iShares. Their fees differ too: 0.16% for TUA and 0.09% for SGOV.

SGOV currently has the higher Sharpe Ratio (20.32 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TUA и SGOV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор