Сравнение TUA с PRVBX
TUA (Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF) and PRVBX (Permanent Portfolio Versatile Bond Portfolio) are both funds - TUA is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Simplify, while PRVBX is a Short-Term Bond fund managed by Permanent Portfolio. Over the past 3 years, TUA returned 0.00%/yr vs 5.66%/yr for PRVBX. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TUA charges 0.16%/yr vs 0.64%/yr for PRVBX.
Доходность
Сравнение доходности TUA и PRVBX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TUA показывает доходность -5.38%, что значительно ниже, чем у PRVBX с доходностью 1.09%.
TUA
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -0.39%
- С начала года
- -5.38%
- 6 месяцев
- -5.08%
- 1 год
- -3.57%
- 3 года*
- 0.00%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PRVBX
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.21%
- С начала года
- 1.09%
- 6 месяцев
- 1.19%
- 1 год
- 4.54%
- 3 года*
- 5.66%
- 5 лет*
- 2.64%
- 10 лет*
- 4.30%
Сравнение доходности по годам TUA и PRVBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TUA Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF | -5.38% | 7.27% | -3.59% | -2.04% | -0.83% |
PRVBX Permanent Portfolio Versatile Bond Portfolio | 1.09% | 5.66% | 5.78% | 6.91% | 0.28% |
Correlation
The correlation between TUA and PRVBX is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 нояб. 2022 г. | 0.63 |
The correlation between TUA and PRVBX has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.63 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TUA vs. PRVBX — Ранг доходности на риск
TUA
PRVBX
Сравнение TUA c PRVBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF (TUA) и Permanent Portfolio Versatile Bond Portfolio (PRVBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TUA | PRVBX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.51 | -0.59 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | 3.01 | -3.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.20 | 11.61 | -12.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TUA и PRVBX
Максимальная просадка TUA за все время составила -15.85%, что меньше максимальной просадки PRVBX в -16.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TUA и PRVBX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TUA | PRVBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.85% | -16.91% | +1.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.37% | -1.51% | -5.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.14% | -1.51% | -7.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -8.22% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -16.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.05% | -0.23% | -9.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.39% | -0.72% | -7.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.98% | 0.39% | +2.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности TUA и PRVBX
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF (TUA) имеет более высокую волатильность в 2.66% по сравнению с Permanent Portfolio Versatile Bond Portfolio (PRVBX) с волатильностью 0.64%. Это указывает на то, что TUA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRVBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TUA | PRVBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.66% | 0.64% | +2.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.31% | 1.45% | +3.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.01% | 1.80% | +5.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.75% | 2.36% | +8.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.75% | 4.35% | +6.40% |
Сравнение комиссий TUA и PRVBX
TUA берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии PRVBX в 0.64%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TUA и PRVBX
Дивидендная доходность TUA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что меньше доходности PRVBX в 4.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRVBX Permanent Portfolio Versatile Bond Portfolio | 4.13% | 4.18% | 3.61% | 3.16% | 1.83% | 0.85% | 4.73% | 2.51% | 1.71% | 3.30% | 3.27% | 5.71% |
TUA Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF | 3.32% | 3.84% | 5.19% | 4.83% | 0.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TUA and PRVBX have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TUA has higher volatility (2.66%) compared to PRVBX (0.64%). In terms of maximum drawdown, TUA dropped -15.85% vs PRVBX's -16.91%.
PRVBX currently has the higher Sharpe Ratio (2.54 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TUA и PRVBX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор