Сравнение TUA с PRVBX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF (TUA) и Permanent Portfolio Versatile Bond Portfolio (PRVBX).
TUA - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 14 нояб. 2022 г.. PRVBX управляется Permanent Portfolio. Фонд был запущен 27 сент. 1991 г..
Доходность
Сравнение доходности TUA и PRVBX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TUA и PRVBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TUA Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF | -3.40% | 7.27% | -3.59% | -2.04% | -0.81% |
PRVBX Permanent Portfolio Versatile Bond Portfolio | -0.22% | 5.66% | 5.78% | 6.91% | 0.08% |
Доходность по периодам
С начала года, TUA показывает доходность -3.40%, что значительно ниже, чем у PRVBX с доходностью -0.22%.
TUA
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -3.25%
- С начала года
- -3.40%
- 6 месяцев
- -3.08%
- 1 год
- -0.70%
- 3 года*
- -1.88%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PRVBX
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -1.10%
- С начала года
- -0.22%
- 6 месяцев
- 0.02%
- 1 год
- 4.01%
- 3 года*
- 5.36%
- 5 лет*
- 2.58%
- 10 лет*
- 4.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TUA и PRVBX
TUA берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии PRVBX в 0.64%.
Доходность на риск
TUA vs. PRVBX — Ранг доходности на риск
TUA
PRVBX
Сравнение TUA c PRVBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF (TUA) и Permanent Portfolio Versatile Bond Portfolio (PRVBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TUA | PRVBX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | 2.18 | -2.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.08 | 3.16 | -3.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.44 | -0.45 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.10 | 2.67 | -2.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.29 | 10.23 | -10.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TUA | PRVBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 | 2.18 | -2.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.12 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.07 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.08 | 1.29 | -1.37 |
Корреляция
Корреляция между TUA и PRVBX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TUA и PRVBX
Дивидендная доходность TUA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что меньше доходности PRVBX в 4.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TUA Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF | 3.75% | 3.84% | 5.19% | 4.83% | 0.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PRVBX Permanent Portfolio Versatile Bond Portfolio | 4.19% | 4.18% | 3.61% | 3.16% | 1.83% | 0.85% | 4.73% | 2.51% | 1.71% | 3.30% | 3.27% | 5.71% |
Просадки
Сравнение просадок TUA и PRVBX
Максимальная просадка TUA за все время составила -15.85%, что меньше максимальной просадки PRVBX в -16.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TUA и PRVBX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TUA | PRVBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.85% | -16.91% | +1.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.04% | -1.51% | -4.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -8.22% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -16.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.17% | -1.34% | -6.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.35% | -0.72% | -7.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.12% | 0.39% | +1.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности TUA и PRVBX
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF (TUA) имеет более высокую волатильность в 3.08% по сравнению с Permanent Portfolio Versatile Bond Portfolio (PRVBX) с волатильностью 0.73%. Это указывает на то, что TUA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRVBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TUA | PRVBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.08% | 0.73% | +2.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.61% | 1.21% | +3.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.65% | 1.85% | +5.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.93% | 2.33% | +8.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.93% | 4.38% | +6.55% |