PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TUA с PIFI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TUA с PIFI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF (TUA) и ClearShares Piton Intermediate Fixed Income ETF (PIFI).

TUA и PIFI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TUA - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 14 нояб. 2022 г.. PIFI - это активно управляемый фонд от ClearShares. Фонд был запущен 1 окт. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности TUA и PIFI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF (TUA) и ClearShares Piton Intermediate Fixed Income ETF (PIFI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TUA и PIFI

2026 (YTD)2025202420232022
TUA
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF		-3.40%7.27%-3.59%-2.04%-0.81%
PIFI
ClearShares Piton Intermediate Fixed Income ETF		0.02%6.29%2.52%4.61%0.20%

Доходность по периодам

С начала года, TUA показывает доходность -3.40%, что значительно ниже, чем у PIFI с доходностью 0.02%.

TUA

1 день
-0.19%
1 месяц
-3.25%
С начала года
-3.40%
6 месяцев
-3.08%
1 год
-0.70%
3 года*
-1.88%
5 лет*
—
10 лет*
—

PIFI

1 день
-0.09%
1 месяц
-0.93%
С начала года
0.02%
6 месяцев
0.81%
1 год
3.88%
3 года*
3.66%
5 лет*
1.18%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF

ClearShares Piton Intermediate Fixed Income ETF

Часто сравнивают с TUA:
TUA с TYATUA с BUCKTUA с IEFTUA с SHYTUA с CDXTUA с RINFTUA с VGUS
Часто сравнивают с PIFI:
PIFI с BAMBPIFI с FIGBPIFI с MAGGPIFI с IBTOPIFI с FSECPIFI с IBGAPIFI с UNIY

Сравнение комиссий TUA и PIFI

TUA берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии PIFI в 0.45%.

PIFI
ClearShares Piton Intermediate Fixed Income ETF
TUA
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF

Доходность на риск

TUA vs. PIFI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TUA
Ранг доходности на риск TUA: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TUA: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TUA: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TUA: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TUA: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TUA: 1010
Ранг коэф-та Мартина
PIFI
Ранг доходности на риск PIFI: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIFI: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIFI: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIFI: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIFI: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIFI: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TUA c PIFI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF (TUA) и ClearShares Piton Intermediate Fixed Income ETF (PIFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TUAPIFIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.09

1.35

-1.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.08

2.02

-2.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.99

1.25

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.10

2.19

-2.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.29

7.59

-7.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TUA vs. PIFI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TUA на текущий момент составляет -0.09, что ниже коэффициента Шарпа PIFI равного 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TUA и PIFI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TUAPIFIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

1.35

-1.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.33

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.08

0.23

-0.31

Корреляция

Корреляция между TUA и PIFI составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TUA и PIFI

Дивидендная доходность TUA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что сопоставимо с доходностью PIFI в 3.75%

TTM20252024202320222021
TUA
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF		3.75%3.84%5.19%4.83%0.15%0.00%
PIFI
ClearShares Piton Intermediate Fixed Income ETF		3.75%3.16%2.92%2.29%1.22%0.25%

Просадки

Сравнение просадок TUA и PIFI

Максимальная просадка TUA за все время составила -15.85%, что больше максимальной просадки PIFI в -10.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TUA и PIFI.

Загрузка...

Показатели просадок

TUAPIFIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.85%

-10.59%

-5.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.04%

-1.85%

-4.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-10.41%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.17%

-1.30%

-6.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.35%

-3.29%

-5.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.12%

0.53%

+1.59%

Волатильность

Сравнение волатильности TUA и PIFI

Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF (TUA) имеет более высокую волатильность в 3.08% по сравнению с ClearShares Piton Intermediate Fixed Income ETF (PIFI) с волатильностью 1.11%. Это указывает на то, что TUA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PIFI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TUAPIFIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.08%

1.11%

+1.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.61%

1.77%

+2.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.65%

2.88%

+4.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.93%

3.64%

+7.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.93%

3.51%

+7.42%