Сравнение TUA с JUCY
TUA (Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF) and JUCY (Aptus Enhanced Yield ETF) are both Intermediate Core Bond funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, TUA returned 0.25%/yr vs 4.71%/yr for JUCY. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. TUA charges 0.16%/yr vs 0.60%/yr for JUCY.
Доходность
Сравнение доходности TUA и JUCY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TUA показывает доходность -5.65%, что значительно ниже, чем у JUCY с доходностью 3.45%.
TUA
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 0.84%
- 6 месяцев
- -4.64%
- С начала года
- -5.65%
- 1 год
- -2.52%
- 3 года*
- 0.25%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JUCY
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.67%
- 6 месяцев
- 3.29%
- С начала года
- 3.45%
- 1 год
- 7.78%
- 3 года*
- 4.71%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TUA и JUCY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TUA Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF | -5.65% | 7.27% | -3.59% | -2.04% | -0.83% |
JUCY Aptus Enhanced Yield ETF | 3.45% | 5.50% | 3.89% | 3.27% | 0.45% |
Correlation
The correlation between TUA and JUCY is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 нояб. 2022 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TUA vs. JUCY — Ранг доходности на риск
TUA
JUCY
Сравнение TUA c JUCY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF (TUA) и Aptus Enhanced Yield ETF (JUCY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TUA | JUCY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.43 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.34 | 8.34 | -8.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.76 | 32.80 | -33.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TUA и JUCY
Максимальная просадка TUA за все время составила -15.85%, что больше максимальной просадки JUCY в -1.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TUA и JUCY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TUA | JUCY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.85% | -1.56% | -14.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.37% | -0.94% | -6.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.14% | -1.56% | -7.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.31% | -0.09% | -10.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.42% | -0.32% | -8.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.34% | 0.24% | +3.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности TUA и JUCY
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF (TUA) имеет более высокую волатильность в 2.57% по сравнению с Aptus Enhanced Yield ETF (JUCY) с волатильностью 0.74%. Это указывает на то, что TUA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JUCY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TUA | JUCY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.57% | 0.74% | +1.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.51% | 2.41% | +3.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.02% | 3.59% | +3.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.69% | 3.34% | +7.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.69% | 3.34% | +7.35% |
Сравнение комиссий TUA и JUCY
TUA берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии JUCY в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TUA и JUCY
Дивидендная доходность TUA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.33%, что меньше доходности JUCY в 8.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
JUCY Aptus Enhanced Yield ETF | 8.12% | 7.98% | 7.83% | 9.31% | 0.58% |
TUA Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF | 3.33% | 3.84% | 5.19% | 4.83% | 0.15% |
Часто задаваемые вопросы
TUA and JUCY have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TUA has higher volatility (2.57%) compared to JUCY (0.74%). In terms of maximum drawdown, TUA dropped -15.85% vs JUCY's -1.56%.
On 3-year performance, JUCY leads with 4.71% vs 0.25% for TUA. On fees, TUA is cheaper at 0.16% per year. On volatility, JUCY has been the lower-risk option at 0.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, JUCY has performed better with a 4.71% return vs 0.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TUA is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.60% for JUCY.
JUCY has the higher dividend yield at 8.12%, compared with 3.33% for TUA.
They also come from different issuers: Simplify and Aptus. Their fees differ too: 0.16% for TUA and 0.60% for JUCY.
JUCY currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TUA и JUCY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор