Сравнение TUA с JUCY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF (TUA) и Aptus Enhanced Yield ETF (JUCY).
TUA и JUCY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TUA - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 14 нояб. 2022 г.. JUCY - это активно управляемый фонд от Aptus. Фонд был запущен 31 окт. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности TUA и JUCY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TUA и JUCY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TUA Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF | -3.40% | 7.27% | -3.59% | -2.04% | -0.81% |
JUCY Aptus Enhanced Yield ETF | 1.94% | 5.50% | 3.89% | 3.27% | 0.66% |
Доходность по периодам
С начала года, TUA показывает доходность -3.40%, что значительно ниже, чем у JUCY с доходностью 1.94%.
TUA
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -3.25%
- С начала года
- -3.40%
- 6 месяцев
- -3.08%
- 1 год
- -0.70%
- 3 года*
- -1.88%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JUCY
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 0.90%
- С начала года
- 1.94%
- 6 месяцев
- 3.55%
- 1 год
- 5.48%
- 3 года*
- 4.29%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TUA и JUCY
TUA берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии JUCY в 0.60%.
Доходность на риск
TUA vs. JUCY — Ранг доходности на риск
TUA
JUCY
Сравнение TUA c JUCY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF (TUA) и Aptus Enhanced Yield ETF (JUCY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TUA | JUCY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | 1.43 | -1.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.08 | 2.14 | -2.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.27 | -0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.10 | 3.70 | -3.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.29 | 11.37 | -11.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TUA | JUCY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 | 1.43 | -1.52 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.08 | 1.35 | -1.43 |
Корреляция
Корреляция между TUA и JUCY составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TUA и JUCY
Дивидендная доходность TUA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что меньше доходности JUCY в 8.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TUA Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF | 3.75% | 3.84% | 5.19% | 4.83% | 0.15% |
JUCY Aptus Enhanced Yield ETF | 8.54% | 7.98% | 7.83% | 9.31% | 0.58% |
Просадки
Сравнение просадок TUA и JUCY
Максимальная просадка TUA за все время составила -15.85%, что больше максимальной просадки JUCY в -1.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TUA и JUCY.
Загрузка...
Показатели просадок
| TUA | JUCY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.85% | -1.56% | -14.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.04% | -1.47% | -4.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.17% | 0.00% | -8.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.35% | -0.33% | -8.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.12% | 0.51% | +1.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности TUA и JUCY
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF (TUA) имеет более высокую волатильность в 3.08% по сравнению с Aptus Enhanced Yield ETF (JUCY) с волатильностью 1.34%. Это указывает на то, что TUA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JUCY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TUA | JUCY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.08% | 1.34% | +1.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.61% | 2.63% | +1.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.65% | 3.86% | +3.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.93% | 3.36% | +7.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.93% | 3.36% | +7.57% |