Сравнение JUCY с OOSP
JUCY (Aptus Enhanced Yield ETF) and OOSP (Obra Opportunistic Structured Products ETF) are both exchange-traded funds - JUCY is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Aptus, while OOSP is a Multisector Bonds fund actively managed by Obra. Both are actively managed. Over the past year, JUCY returned 7.83% vs 6.66% for OOSP. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. JUCY charges 0.60%/yr vs 0.90%/yr for OOSP.
Доходность
Сравнение доходности JUCY и OOSP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JUCY показывает доходность 3.13%, что значительно выше, чем у OOSP с доходностью 2.41%.
JUCY
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.49%
- С начала года
- 3.13%
- 6 месяцев
- 3.92%
- 1 год
- 7.83%
- 3 года*
- 4.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OOSP
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.51%
- С начала года
- 2.41%
- 6 месяцев
- 2.82%
- 1 год
- 6.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JUCY и OOSP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
JUCY Aptus Enhanced Yield ETF | 3.13% | 5.50% | 3.35% |
OOSP Obra Opportunistic Structured Products ETF | 2.41% | 7.41% | 6.43% |
Correlation
The correlation between JUCY and OOSP is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2024 г. | 0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JUCY vs. OOSP — Ранг доходности на риск
JUCY
OOSP
Сравнение JUCY c OOSP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aptus Enhanced Yield ETF (JUCY) и Obra Opportunistic Structured Products ETF (OOSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JUCY | OOSP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.37 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.49 | 5.09 | +4.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 36.42 | 18.85 | +17.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JUCY | OOSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.27 | 1.80 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.40 | 2.28 | -0.89 |
Просадки
Сравнение просадок JUCY и OOSP
Максимальная просадка JUCY за все время составила -1.56%, что больше максимальной просадки OOSP в -1.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JUCY и OOSP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JUCY | OOSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.56% | -1.31% | -0.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.83% | -1.31% | +0.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.18% | +0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.32% | -0.20% | -0.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.22% | 0.35% | -0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности JUCY и OOSP
Текущая волатильность для Aptus Enhanced Yield ETF (JUCY) составляет 0.50%, в то время как у Obra Opportunistic Structured Products ETF (OOSP) волатильность равна 1.17%. Это указывает на то, что JUCY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OOSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JUCY | OOSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.50% | 1.17% | -0.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.14% | 2.23% | -0.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.47% | 3.71% | -0.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.32% | 3.35% | -0.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.32% | 3.35% | -0.03% |
Сравнение комиссий JUCY и OOSP
JUCY берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии OOSP в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JUCY и OOSP
Дивидендная доходность JUCY за последние двенадцать месяцев составляет около 8.21%, что больше доходности OOSP в 6.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
JUCY Aptus Enhanced Yield ETF | 8.21% | 7.98% | 7.83% | 9.31% | 0.58% |
OOSP Obra Opportunistic Structured Products ETF | 6.47% | 6.71% | 5.42% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JUCY and OOSP have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OOSP has higher volatility (1.17%) compared to JUCY (0.50%). In terms of maximum drawdown, JUCY dropped -1.56% vs OOSP's -1.31%.
On 1-year performance, JUCY leads with 7.83% vs 6.66% for OOSP. On fees, JUCY is cheaper at 0.60% per year. On volatility, JUCY has been the lower-risk option at 0.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, JUCY has performed better with a 7.83% return vs 6.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JUCY is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.90% for OOSP.
JUCY has the higher dividend yield at 8.21%, compared with 6.47% for OOSP.
JUCY is categorized as Intermediate Core Bond, while OOSP is Multisector Bonds. They also come from different issuers: Aptus and Obra. Their fees differ too: 0.60% for JUCY and 0.90% for OOSP.
JUCY currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JUCY и OOSP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор