Сравнение JUCY с TLTW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aptus Enhanced Yield ETF (JUCY) и iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW).
JUCY и TLTW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JUCY - это активно управляемый фонд от Aptus. Фонд был запущен 31 окт. 2022 г.. TLTW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CBOE TLT 2% OTM Buywrite Index (USD). Фонд был запущен 18 июн. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности JUCY и TLTW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JUCY и TLTW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JUCY Aptus Enhanced Yield ETF | 1.94% | 5.50% | 3.89% | 3.27% | 0.72% |
TLTW iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF | 1.39% | 11.36% | -2.18% | 0.73% | 0.60% |
Доходность по периодам
С начала года, JUCY показывает доходность 1.94%, что значительно выше, чем у TLTW с доходностью 1.39%.
JUCY
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 0.90%
- С начала года
- 1.94%
- 6 месяцев
- 3.55%
- 1 год
- 5.48%
- 3 года*
- 4.29%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TLTW
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -2.53%
- С начала года
- 1.39%
- 6 месяцев
- 1.87%
- 1 год
- 6.62%
- 3 года*
- 0.68%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JUCY и TLTW
JUCY берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии TLTW в 0.35%.
Доходность на риск
JUCY vs. TLTW — Ранг доходности на риск
JUCY
TLTW
Сравнение JUCY c TLTW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aptus Enhanced Yield ETF (JUCY) и iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JUCY | TLTW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.43 | 0.75 | +0.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.14 | 1.05 | +1.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.14 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.70 | 1.28 | +2.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.37 | 3.35 | +8.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JUCY | TLTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.43 | 0.75 | +0.68 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.35 | -0.03 | +1.37 |
Корреляция
Корреляция между JUCY и TLTW составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JUCY и TLTW
Дивидендная доходность JUCY за последние двенадцать месяцев составляет около 8.54%, что меньше доходности TLTW в 13.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JUCY Aptus Enhanced Yield ETF | 8.54% | 7.98% | 7.83% | 9.31% | 0.58% |
TLTW iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF | 13.67% | 14.82% | 14.47% | 19.59% | 8.71% |
Просадки
Сравнение просадок JUCY и TLTW
Максимальная просадка JUCY за все время составила -1.56%, что меньше максимальной просадки TLTW в -18.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JUCY и TLTW.
Загрузка...
Показатели просадок
| JUCY | TLTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.56% | -18.61% | +17.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.47% | -5.80% | +4.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.02% | +3.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.33% | -8.49% | +8.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.51% | 2.21% | -1.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности JUCY и TLTW
Текущая волатильность для Aptus Enhanced Yield ETF (JUCY) составляет 1.34%, в то время как у iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW) волатильность равна 3.46%. Это указывает на то, что JUCY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLTW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JUCY | TLTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.34% | 3.46% | -2.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.63% | 5.80% | -3.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.86% | 8.88% | -5.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.36% | 11.55% | -8.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.36% | 11.55% | -8.19% |