Сравнение JUCY с IBTO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aptus Enhanced Yield ETF (JUCY) и iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF (IBTO).
JUCY и IBTO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JUCY - это активно управляемый фонд от Aptus. Фонд был запущен 31 окт. 2022 г.. IBTO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 2033 Maturity US Treasury Index. Фонд был запущен 27 июн. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности JUCY и IBTO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JUCY и IBTO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JUCY Aptus Enhanced Yield ETF | 1.94% | 5.50% | 3.89% | 1.12% |
IBTO iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF | -0.19% | 8.23% | -0.87% | 1.71% |
Доходность по периодам
С начала года, JUCY показывает доходность 1.94%, что значительно выше, чем у IBTO с доходностью -0.19%.
JUCY
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 0.90%
- С начала года
- 1.94%
- 6 месяцев
- 3.55%
- 1 год
- 5.48%
- 3 года*
- 4.29%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBTO
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -1.64%
- С начала года
- -0.19%
- 6 месяцев
- 0.43%
- 1 год
- 3.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JUCY и IBTO
JUCY берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии IBTO в 0.07%.
Доходность на риск
JUCY vs. IBTO — Ранг доходности на риск
JUCY
IBTO
Сравнение JUCY c IBTO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aptus Enhanced Yield ETF (JUCY) и iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF (IBTO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JUCY | IBTO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.43 | 0.71 | +0.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.14 | 1.06 | +1.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.12 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.70 | 1.28 | +2.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.37 | 3.32 | +8.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JUCY | IBTO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.43 | 0.71 | +0.72 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.35 | 0.47 | +0.88 |
Корреляция
Корреляция между JUCY и IBTO составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JUCY и IBTO
Дивидендная доходность JUCY за последние двенадцать месяцев составляет около 8.54%, что больше доходности IBTO в 4.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JUCY Aptus Enhanced Yield ETF | 8.54% | 7.98% | 7.83% | 9.31% | 0.58% |
IBTO iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF | 4.12% | 4.05% | 4.23% | 1.66% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JUCY и IBTO
Максимальная просадка JUCY за все время составила -1.56%, что меньше максимальной просадки IBTO в -8.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JUCY и IBTO.
Загрузка...
Показатели просадок
| JUCY | IBTO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.56% | -8.36% | +6.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.47% | -3.08% | +1.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.25% | +2.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.33% | -2.37% | +2.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.51% | 1.19% | -0.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности JUCY и IBTO
Текущая волатильность для Aptus Enhanced Yield ETF (JUCY) составляет 1.34%, в то время как у iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF (IBTO) волатильность равна 1.76%. Это указывает на то, что JUCY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBTO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JUCY | IBTO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.34% | 1.76% | -0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.63% | 3.02% | -0.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.86% | 5.18% | -1.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.36% | 6.74% | -3.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.36% | 6.74% | -3.38% |