Сравнение JUCY с IBTO
JUCY (Aptus Enhanced Yield ETF) and IBTO (iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF) are both Intermediate Core Bond funds. JUCY is actively managed, while IBTO is passively managed. Over the past year, JUCY returned 7.83% vs 3.44% for IBTO. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. JUCY charges 0.60%/yr vs 0.07%/yr for IBTO.
Доходность
Сравнение доходности JUCY и IBTO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JUCY показывает доходность 3.13%, что значительно выше, чем у IBTO с доходностью -0.45%.
JUCY
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.49%
- С начала года
- 3.13%
- 6 месяцев
- 3.92%
- 1 год
- 7.83%
- 3 года*
- 4.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBTO
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -0.11%
- С начала года
- -0.45%
- 6 месяцев
- -0.59%
- 1 год
- 3.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JUCY и IBTO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JUCY Aptus Enhanced Yield ETF | 3.13% | 5.50% | 3.89% | 1.12% |
IBTO iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF | -0.45% | 8.23% | -0.87% | 1.71% |
Correlation
The correlation between JUCY and IBTO is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2023 г. | 0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JUCY vs. IBTO — Ранг доходности на риск
JUCY
IBTO
Сравнение JUCY c IBTO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aptus Enhanced Yield ETF (JUCY) и iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF (IBTO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JUCY | IBTO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.13 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.49 | 0.94 | +8.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 36.42 | 2.72 | +33.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JUCY | IBTO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.27 | 0.78 | +1.49 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.40 | 0.44 | +0.96 |
Просадки
Сравнение просадок JUCY и IBTO
Максимальная просадка JUCY за все время составила -1.56%, что меньше максимальной просадки IBTO в -8.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JUCY и IBTO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JUCY | IBTO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.56% | -8.36% | +6.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.83% | -3.66% | +2.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.51% | +2.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.32% | -2.37% | +2.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.22% | 1.27% | -1.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности JUCY и IBTO
Текущая волатильность для Aptus Enhanced Yield ETF (JUCY) составляет 0.50%, в то время как у iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF (IBTO) волатильность равна 1.32%. Это указывает на то, что JUCY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBTO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JUCY | IBTO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.50% | 1.32% | -0.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.14% | 3.02% | -0.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.47% | 4.46% | -0.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.32% | 6.61% | -3.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.32% | 6.61% | -3.29% |
Сравнение комиссий JUCY и IBTO
JUCY берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии IBTO в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JUCY и IBTO
Дивидендная доходность JUCY за последние двенадцать месяцев составляет около 8.21%, что больше доходности IBTO в 4.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
IBTO iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF | 4.15% | 4.05% | 4.23% | 1.66% | 0.00% |
JUCY Aptus Enhanced Yield ETF | 8.21% | 7.98% | 7.83% | 9.31% | 0.58% |
Часто задаваемые вопросы
JUCY and IBTO have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBTO has higher volatility (1.32%) compared to JUCY (0.50%). In terms of maximum drawdown, JUCY dropped -1.56% vs IBTO's -8.36%.
On 1-year performance, JUCY leads with 7.83% vs 3.44% for IBTO. On fees, IBTO is cheaper at 0.07% per year. On volatility, JUCY has been the lower-risk option at 0.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, JUCY has performed better with a 7.83% return vs 3.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBTO is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.60% for JUCY.
JUCY has the higher dividend yield at 8.21%, compared with 4.15% for IBTO.
They also come from different issuers: Aptus and iShares. Their fees differ too: 0.60% for JUCY and 0.07% for IBTO.
JUCY currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs 0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JUCY и IBTO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор