Сравнение JUCY с CRUX
JUCY (Aptus Enhanced Yield ETF) and CRUX (Columbia Core Bond ETF) are both Intermediate Core Bond funds. Both are actively managed. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JUCY charges 0.60%/yr vs 0.32%/yr for CRUX.
Доходность
Сравнение доходности JUCY и CRUX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
JUCY
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.49%
- С начала года
- 3.13%
- 6 месяцев
- 3.92%
- 1 год
- 7.83%
- 3 года*
- 4.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CRUX
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.06%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JUCY и CRUX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
JUCY Aptus Enhanced Yield ETF | 1.58% |
CRUX Columbia Core Bond ETF | -0.08% |
Correlation
The correlation between JUCY and CRUX is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 2026 г. | 0.52 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JUCY vs. CRUX — Ранг доходности на риск
JUCY
CRUX
Сравнение JUCY c CRUX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aptus Enhanced Yield ETF (JUCY) и Columbia Core Bond ETF (CRUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JUCY | CRUX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.49 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 36.42 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JUCY | CRUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.27 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.40 | -0.08 | +1.48 |
Просадки
Сравнение просадок JUCY и CRUX
Максимальная просадка JUCY за все время составила -1.56%, что меньше максимальной просадки CRUX в -1.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JUCY и CRUX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JUCY | CRUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.56% | -1.85% | +0.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.83% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.68% | +0.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.32% | -0.61% | +0.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.22% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JUCY и CRUX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JUCY | CRUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.50% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.14% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.47% | 4.28% | -0.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.32% | 4.28% | -0.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.32% | 4.28% | -0.96% |
Сравнение комиссий JUCY и CRUX
JUCY берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии CRUX в 0.32%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JUCY и CRUX
Дивидендная доходность JUCY за последние двенадцать месяцев составляет около 8.21%, что больше доходности CRUX в 1.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CRUX Columbia Core Bond ETF | 1.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JUCY Aptus Enhanced Yield ETF | 8.21% | 7.98% | 7.83% | 9.31% | 0.58% |
Часто задаваемые вопросы
JUCY and CRUX have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CRUX is cheaper at 0.32% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CRUX is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.60% for JUCY.
JUCY has the higher dividend yield at 8.21%, compared with 1.06% for CRUX.
They also come from different issuers: Aptus and Columbia Threadneedle. Their fees differ too: 0.60% for JUCY and 0.32% for CRUX.
Подберите оптимальное распределение для JUCY и CRUX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор