Сравнение JUCY с GBIL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aptus Enhanced Yield ETF (JUCY) и Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF (GBIL).
JUCY и GBIL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JUCY - это активно управляемый фонд от Aptus. Фонд был запущен 31 окт. 2022 г.. GBIL - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность FTSE US Treasury 0-1 Year Composite Select Index. Фонд был запущен 6 сент. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности JUCY и GBIL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JUCY и GBIL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JUCY Aptus Enhanced Yield ETF | 1.62% | 5.50% | 3.89% | 3.27% | 0.72% |
GBIL Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF | 0.85% | 4.12% | 5.24% | 4.91% | 0.71% |
Доходность по периодам
С начала года, JUCY показывает доходность 1.62%, что значительно выше, чем у GBIL с доходностью 0.85%.
JUCY
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- 0.63%
- С начала года
- 1.62%
- 6 месяцев
- 3.18%
- 1 год
- 5.24%
- 3 года*
- 4.28%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GBIL
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 0.85%
- 6 месяцев
- 1.84%
- 1 год
- 4.03%
- 3 года*
- 4.67%
- 5 лет*
- 3.20%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JUCY и GBIL
JUCY берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии GBIL в 0.12%.
Доходность на риск
JUCY vs. GBIL — Ранг доходности на риск
JUCY
GBIL
Сравнение JUCY c GBIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aptus Enhanced Yield ETF (JUCY) и Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF (GBIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JUCY | GBIL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.36 | 16.24 | -14.88 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.03 | 84.40 | -82.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 25.69 | -24.44 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.50 | 200.79 | -197.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.00 | 1,330.33 | -1,319.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JUCY | GBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 16.24 | -14.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 5.55 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.32 | 4.79 | -3.48 |
Корреляция
Корреляция между JUCY и GBIL составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JUCY и GBIL
Дивидендная доходность JUCY за последние двенадцать месяцев составляет около 8.56%, что больше доходности GBIL в 3.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JUCY Aptus Enhanced Yield ETF | 8.56% | 7.98% | 7.83% | 9.31% | 0.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GBIL Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF | 3.86% | 4.02% | 4.93% | 4.77% | 1.37% | 0.00% | 0.81% | 2.20% | 1.70% | 0.74% | 0.11% |
Просадки
Сравнение просадок JUCY и GBIL
Максимальная просадка JUCY за все время составила -1.56%, что больше максимальной просадки GBIL в -0.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JUCY и GBIL.
Загрузка...
Показатели просадок
| JUCY | GBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.56% | -0.76% | -0.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.41% | -0.02% | -1.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -0.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.32% | 0.00% | -0.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.33% | -0.04% | -0.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.47% | 0.00% | +0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности JUCY и GBIL
Aptus Enhanced Yield ETF (JUCY) имеет более высокую волатильность в 1.38% по сравнению с Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF (GBIL) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что JUCY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GBIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JUCY | GBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.38% | 0.08% | +1.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.66% | 0.15% | +2.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.87% | 0.25% | +3.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.37% | 0.58% | +2.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.37% | 0.47% | +2.90% |