PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение JUCY с GBIL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JUCY с GBIL

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aptus Enhanced Yield ETF (JUCY) и Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF (GBIL).

JUCY и GBIL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JUCY - это активно управляемый фонд от Aptus. Фонд был запущен 31 окт. 2022 г.. GBIL - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность FTSE US Treasury 0-1 Year Composite Select Index. Фонд был запущен 6 сент. 2016 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JUCY или GBIL.

Корреляция

Корреляция между JUCY и GBIL составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности JUCY и GBIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aptus Enhanced Yield ETF (JUCY) и Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF (GBIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JUCY:

0.98

GBIL:

15.68

Коэф-т Сортино

JUCY:

1.43

GBIL:

53.79

Коэф-т Омега

JUCY:

1.18

GBIL:

17.96

Коэф-т Кальмара

JUCY:

2.62

GBIL:

27.09

Коэф-т Мартина

JUCY:

8.26

GBIL:

693.68

Индекс Язвы

JUCY:

0.45%

GBIL:

0.01%

Дневная вол-ть

JUCY:

3.86%

GBIL:

0.31%

Макс. просадка

JUCY:

-1.53%

GBIL:

-0.76%

Текущая просадка

JUCY:

-1.36%

GBIL:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, JUCY показывает доходность 0.58%, что значительно ниже, чем у GBIL с доходностью 1.41%.

JUCY

С начала года

0.58%

1 месяц

-0.84%

6 месяцев

0.79%

1 год

3.77%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

GBIL

С начала года

1.41%

1 месяц

0.31%

6 месяцев

2.12%

1 год

4.83%

5 лет

2.49%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий JUCY и GBIL

JUCY берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии GBIL в 0.12%.

JUCY
Aptus Enhanced Yield ETF
GBIL
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JUCY и GBIL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
JUCY
Ранг риск-скорректированной доходности JUCY, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JUCY, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JUCY, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JUCY, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JUCY, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JUCY, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
GBIL
Ранг риск-скорректированной доходности GBIL, с текущим значением в 100100
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GBIL, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBIL, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBIL, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBIL, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBIL, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JUCY c GBIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aptus Enhanced Yield ETF (JUCY) и Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF (GBIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа JUCY на текущий момент составляет 0.98, что ниже коэффициента Шарпа GBIL равного 15.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JUCY и GBIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов JUCY и GBIL

Дивидендная доходность JUCY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.89%, что больше доходности GBIL в 4.62%

TTM202420232022202120202019201820172016
JUCY
Aptus Enhanced Yield ETF		7.89%7.83%9.30%0.57%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GBIL
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF		4.62%4.93%4.77%1.37%0.00%0.81%2.20%1.70%0.74%0.11%

Просадки

Сравнение просадок JUCY и GBIL

Максимальная просадка JUCY за все время составила -1.53%, что больше максимальной просадки GBIL в -0.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JUCY и GBIL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности JUCY и GBIL

Aptus Enhanced Yield ETF (JUCY) имеет более высокую волатильность в 1.23% по сравнению с Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF (GBIL) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что JUCY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GBIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...