Сравнение TUA с HEQT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF (TUA) и Simplify Hedged Equity ETF (HEQT).
TUA и HEQT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TUA - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 14 нояб. 2022 г.. HEQT - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 1 нояб. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности TUA и HEQT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TUA и HEQT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TUA Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF | -3.40% | 7.27% | -3.59% | -2.04% | -0.81% |
HEQT Simplify Hedged Equity ETF | -2.01% | 10.08% | 18.30% | 16.61% | -0.95% |
Доходность по периодам
С начала года, TUA показывает доходность -3.40%, что значительно ниже, чем у HEQT с доходностью -2.01%.
TUA
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -3.25%
- С начала года
- -3.40%
- 6 месяцев
- -3.08%
- 1 год
- -0.70%
- 3 года*
- -1.88%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HEQT
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -2.71%
- С начала года
- -2.01%
- 6 месяцев
- 0.78%
- 1 год
- 10.41%
- 3 года*
- 12.25%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TUA и HEQT
TUA берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии HEQT в 0.53%.
Доходность на риск
TUA vs. HEQT — Ранг доходности на риск
TUA
HEQT
Сравнение TUA c HEQT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF (TUA) и Simplify Hedged Equity ETF (HEQT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TUA | HEQT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | 1.24 | -1.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.08 | 1.80 | -1.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.27 | -0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.10 | 2.07 | -2.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.29 | 8.73 | -9.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TUA | HEQT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 | 1.24 | -1.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.08 | 0.92 | -1.00 |
Корреляция
Корреляция между TUA и HEQT составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TUA и HEQT
Дивидендная доходность TUA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что больше доходности HEQT в 1.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TUA Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF | 3.75% | 3.84% | 5.19% | 4.83% | 0.15% | 0.00% |
HEQT Simplify Hedged Equity ETF | 1.28% | 1.19% | 1.29% | 4.10% | 3.94% | 0.27% |
Просадки
Сравнение просадок TUA и HEQT
Максимальная просадка TUA за все время составила -15.85%, что больше максимальной просадки HEQT в -11.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TUA и HEQT.
Загрузка...
Показатели просадок
| TUA | HEQT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.85% | -11.51% | -4.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.04% | -5.09% | -0.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.17% | -3.78% | -4.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.35% | -2.88% | -5.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.12% | 1.24% | +0.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности TUA и HEQT
Текущая волатильность для Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF (TUA) составляет 3.08%, в то время как у Simplify Hedged Equity ETF (HEQT) волатильность равна 3.42%. Это указывает на то, что TUA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HEQT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TUA | HEQT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.08% | 3.42% | -0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.61% | 5.60% | -0.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.65% | 8.45% | -0.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.93% | 8.57% | +2.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.93% | 8.57% | +2.36% |