Сравнение TUA с FFUT
TUA (Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF) and FFUT (Fidelity Managed Futures ETF) are both exchange-traded funds - TUA is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Simplify, while FFUT is a Systematic Trend fund actively managed by Fidelity. Both are actively managed. Over the past year, TUA returned -2.69% vs 22.22% for FFUT. At a correlation of -0.41, they often move in opposite directions. TUA charges 0.16%/yr vs 0.80%/yr for FFUT.
Доходность
Сравнение доходности TUA и FFUT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TUA показывает доходность -5.56%, что значительно ниже, чем у FFUT с доходностью 13.13%.
TUA
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -0.65%
- 6 месяцев
- -4.76%
- С начала года
- -5.56%
- 1 год
- -2.69%
- 3 года*
- 0.22%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FFUT
- 1 день
- 1.33%
- 1 месяц
- 3.31%
- 6 месяцев
- 8.88%
- С начала года
- 13.13%
- 1 год
- 22.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TUA и FFUT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TUA Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF | -5.56% | 2.89% |
FFUT Fidelity Managed Futures ETF | 13.13% | 8.58% |
Correlation
The correlation between TUA and FFUT is -0.42, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г. | -0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TUA vs. FFUT — Ранг доходности на риск
TUA
FFUT
Сравнение TUA c FFUT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF (TUA) и Fidelity Managed Futures ETF (FFUT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TUA | FFUT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.37 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | 4.00 | -4.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.81 | 13.36 | -14.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TUA и FFUT
Максимальная просадка TUA за все время составила -15.85%, что больше максимальной просадки FFUT в -5.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TUA и FFUT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TUA | FFUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.85% | -5.59% | -10.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.37% | -5.59% | -1.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.22% | -0.55% | -9.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.42% | -1.13% | -7.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.31% | 1.67% | +1.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности TUA и FFUT
Текущая волатильность для Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF (TUA) составляет 2.57%, в то время как у Fidelity Managed Futures ETF (FFUT) волатильность равна 2.96%. Это указывает на то, что TUA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFUT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TUA | FFUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.57% | 2.96% | -0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.51% | 9.09% | -3.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.05% | 11.42% | -4.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.70% | 10.97% | -0.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.70% | 10.97% | -0.27% |
Сравнение комиссий TUA и FFUT
TUA берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии FFUT в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TUA и FFUT
Дивидендная доходность TUA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.33%, что больше доходности FFUT в 1.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
FFUT Fidelity Managed Futures ETF | 1.85% | 2.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TUA Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF | 3.33% | 3.84% | 5.19% | 4.83% | 0.15% |
Часто задаваемые вопросы
TUA and FFUT have a correlation of -0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FFUT has higher volatility (2.96%) compared to TUA (2.57%). In terms of maximum drawdown, TUA dropped -15.85% vs FFUT's -5.59%.
On 1-year performance, FFUT leads with 22.22% vs -2.69% for TUA. On fees, TUA is cheaper at 0.16% per year. On volatility, TUA has been the lower-risk option at 2.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FFUT has performed better with a 22.22% return vs -2.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TUA is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.80% for FFUT.
TUA has the higher dividend yield at 3.33%, compared with 1.85% for FFUT.
TUA is categorized as Intermediate Core Bond, while FFUT is Systematic Trend. They also come from different issuers: Simplify and Fidelity. Their fees differ too: 0.16% for TUA and 0.80% for FFUT.
FFUT currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TUA и FFUT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор