Сравнение TUA с DDV
TUA (Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF) and DDV (Defined Duration 5 ETF) are both Intermediate Core Bond funds. Both are actively managed. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TUA charges 0.16%/yr vs 0.25%/yr for DDV.
Доходность
Сравнение доходности TUA и DDV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TUA показывает доходность -5.38%, что значительно ниже, чем у DDV с доходностью 2.51%.
TUA
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -0.39%
- С начала года
- -5.38%
- 6 месяцев
- -5.08%
- 1 год
- -3.57%
- 3 года*
- 0.00%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DDV
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 0.18%
- С начала года
- 2.51%
- 6 месяцев
- 2.52%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TUA и DDV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TUA Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF | -5.38% | 0.52% |
DDV Defined Duration 5 ETF | 2.51% | 0.47% |
Correlation
The correlation between TUA and DDV is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2025 г. | 0.56 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TUA vs. DDV — Ранг доходности на риск
TUA
DDV
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение TUA c DDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF (TUA) и Defined Duration 5 ETF (DDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TUA | DDV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.20 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TUA и DDV
Максимальная просадка TUA за все время составила -15.85%, что больше максимальной просадки DDV в -1.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TUA и DDV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TUA | DDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.85% | -1.92% | -13.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.37% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.05% | 0.00% | -10.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.39% | -0.35% | -8.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.98% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TUA и DDV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TUA | DDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.66% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.31% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.01% | 2.69% | +4.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.75% | 2.69% | +8.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.75% | 2.69% | +8.06% |
Сравнение комиссий TUA и DDV
TUA берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии DDV в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TUA и DDV
Дивидендная доходность TUA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что больше доходности DDV в 1.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
DDV Defined Duration 5 ETF | 1.20% | 0.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TUA Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF | 3.32% | 3.84% | 5.19% | 4.83% | 0.15% |
Часто задаваемые вопросы
TUA and DDV have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TUA is cheaper at 0.16% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TUA is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.25% for DDV.
TUA has the higher dividend yield at 3.32%, compared with 1.20% for DDV.
They also come from different issuers: Simplify and Discipline Funds. Their fees differ too: 0.16% for TUA and 0.25% for DDV.
Подберите оптимальное распределение для TUA и DDV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор