Сравнение TUA с DDV
TUA (Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF) and DDV (Defined Duration 5 ETF) are both Intermediate Core Bond funds. Both are actively managed. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TUA charges 0.16%/yr vs 0.25%/yr for DDV.
Доходность
Сравнение доходности TUA и DDV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TUA показывает доходность -4.96%, что значительно ниже, чем у DDV с доходностью 2.21%.
TUA
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -0.67%
- С начала года
- -4.96%
- 6 месяцев
- -4.51%
- 1 год
- -2.21%
- 3 года*
- -0.77%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DDV
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.49%
- С начала года
- 2.21%
- 6 месяцев
- 2.67%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TUA и DDV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TUA Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF | -4.96% | 0.84% |
DDV Defined Duration 5 ETF | 2.21% | 0.71% |
Correlation
The correlation between TUA and DDV is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 2025 г. | 0.60 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TUA vs. DDV — Ранг доходности на риск
TUA
DDV
Сравнение TUA c DDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF (TUA) и Defined Duration 5 ETF (DDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TUA | DDV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.33 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.87 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TUA | DDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.33 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.12 | 2.04 | -2.16 |
Просадки
Сравнение просадок TUA и DDV
Максимальная просадка TUA за все время составила -15.85%, что больше максимальной просадки DDV в -1.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TUA и DDV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TUA | DDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.85% | -1.92% | -13.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.68% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.65% | -0.14% | -9.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.37% | -0.35% | -8.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.56% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TUA и DDV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TUA | DDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.00% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.85% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.86% | 2.67% | +4.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.76% | 2.67% | +8.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.76% | 2.67% | +8.09% |
Сравнение комиссий TUA и DDV
TUA берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии DDV в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TUA и DDV
Дивидендная доходность TUA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, что больше доходности DDV в 1.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
DDV Defined Duration 5 ETF | 1.21% | 0.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TUA Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF | 3.54% | 3.84% | 5.19% | 4.83% | 0.15% |
Часто задаваемые вопросы
TUA and DDV have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TUA is cheaper at 0.16% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TUA is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.25% for DDV.
TUA has the higher dividend yield at 3.54%, compared with 1.21% for DDV.
They also come from different issuers: Simplify and Discipline Funds. Their fees differ too: 0.16% for TUA and 0.25% for DDV.
Подберите оптимальное распределение для TUA и DDV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор