Сравнение DDV с HCRB
DDV (Defined Duration 5 ETF) and HCRB (Hartford Core Bond ETF) are both Intermediate Core Bond funds. Both are actively managed. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DDV charges 0.25%/yr vs 0.29%/yr for HCRB.
Доходность
Сравнение доходности DDV и HCRB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DDV показывает доходность 2.23%, что значительно выше, чем у HCRB с доходностью 0.18%.
DDV
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.73%
- С начала года
- 2.23%
- 6 месяцев
- 2.65%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HCRB
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- 0.18%
- 6 месяцев
- 0.07%
- 1 год
- 5.27%
- 3 года*
- 4.42%
- 5 лет*
- 0.12%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DDV и HCRB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DDV Defined Duration 5 ETF | 2.23% | 0.71% |
HCRB Hartford Core Bond ETF | 0.18% | 0.35% |
Correlation
The correlation between DDV and HCRB is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 2025 г. | 0.73 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DDV vs. HCRB — Ранг доходности на риск
DDV
HCRB
Сравнение DDV c HCRB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defined Duration 5 ETF (DDV) и Hartford Core Bond ETF (HCRB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DDV | HCRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.39 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.02 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.06 | 0.13 | +1.93 |
Просадки
Сравнение просадок DDV и HCRB
Максимальная просадка DDV за все время составила -1.92%, что меньше максимальной просадки HCRB в -19.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDV и HCRB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DDV | HCRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.92% | -19.90% | +17.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.82% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -6.18% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.12% | -1.86% | +1.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.35% | -7.02% | +6.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.93% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DDV и HCRB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DDV | HCRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.30% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.70% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.68% | 3.81% | -1.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.68% | 6.13% | -3.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.68% | 5.96% | -3.28% |
Сравнение комиссий DDV и HCRB
DDV берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии HCRB в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DDV и HCRB
Дивидендная доходность DDV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что меньше доходности HCRB в 4.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DDV Defined Duration 5 ETF | 1.21% | 0.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HCRB Hartford Core Bond ETF | 4.19% | 4.12% | 4.15% | 3.39% | 2.18% | 1.47% | 1.81% |
Часто задаваемые вопросы
DDV and HCRB have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DDV is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DDV is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.29% for HCRB.
HCRB has the higher dividend yield at 4.19%, compared with 1.21% for DDV.
They also come from different issuers: Discipline Funds and Hartford. Their fees differ too: 0.25% for DDV and 0.29% for HCRB.
Подберите оптимальное распределение для DDV и HCRB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор