Сравнение DDV с DDX
DDV (Defined Duration 5 ETF) and DDX (Defined Duration 10 ETF) are both exchange-traded funds - DDV is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Discipline Funds, while DDX is a Diversified Portfolio fund actively managed by Discipline Funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.25% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности DDV и DDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DDV показывает доходность 2.29%, что значительно ниже, чем у DDX с доходностью 4.98%.
DDV
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 0.36%
- С начала года
- 2.29%
- 6 месяцев
- 2.30%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DDX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 1.01%
- С начала года
- 4.98%
- 6 месяцев
- 4.81%
- 1 год
- 11.29%
- 3 года*
- 8.20%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DDV и DDX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DDV Defined Duration 5 ETF | 2.29% | 0.47% |
DDX Defined Duration 10 ETF | 4.98% | 0.53% |
Correlation
The correlation between DDV and DDX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2025 г. | 0.93 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DDV vs. DDX — Ранг доходности на риск
DDV
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
DDX
Сравнение DDV c DDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defined Duration 5 ETF (DDV) и Defined Duration 10 ETF (DDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DDV | DDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.38 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.57 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.25 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DDV и DDX
Максимальная просадка DDV за все время составила -1.92%, что меньше максимальной просадки DDX в -21.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDV и DDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DDV | DDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.92% | -21.27% | +19.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.41% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -6.17% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.16% | -0.63% | +0.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.35% | -7.04% | +6.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.10% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DDV и DDX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DDV | DDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.00% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.75% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.68% | 5.68% | -3.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.68% | 7.48% | -4.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.68% | 7.48% | -4.80% |
Сравнение комиссий DDV и DDX
И DDV, и DDX имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DDV и DDX
Дивидендная доходность DDV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что меньше доходности DDX в 3.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
DDV Defined Duration 5 ETF | 1.21% | 0.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DDX Defined Duration 10 ETF | 3.39% | 3.17% | 3.11% | 2.41% | 1.38% | 1.14% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, DDV and DDX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DDV and DDX have the same expense ratio: 0.25% per year.
DDX has the higher dividend yield at 3.39%, compared with 1.21% for DDV.
DDV is categorized as Intermediate Core Bond, while DDX is Diversified Portfolio.
Подберите оптимальное распределение для DDV и DDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор