Сравнение DDV с BIV
DDV (Defined Duration 5 ETF) and BIV (Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF) are both Intermediate Core Bond funds. DDV is actively managed, while BIV is passively managed. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DDV charges 0.25%/yr vs 0.03%/yr for BIV.
Доходность
Сравнение доходности DDV и BIV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DDV показывает доходность 2.29%, что значительно выше, чем у BIV с доходностью 0.34%.
DDV
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 0.36%
- С начала года
- 2.29%
- 6 месяцев
- 2.30%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BIV
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 1.00%
- С начала года
- 0.34%
- 6 месяцев
- 0.25%
- 1 год
- 4.01%
- 3 года*
- 4.54%
- 5 лет*
- 0.35%
- 10 лет*
- 1.88%
Сравнение доходности по годам DDV и BIV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DDV Defined Duration 5 ETF | 2.29% | 0.47% |
BIV Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF | 0.34% | 0.26% |
Correlation
The correlation between DDV and BIV is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2025 г. | 0.70 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DDV vs. BIV — Ранг доходности на риск
DDV
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BIV
Сравнение DDV c BIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defined Duration 5 ETF (DDV) и Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF (BIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DDV | BIV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.17 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.27 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 3.51 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DDV и BIV
Максимальная просадка DDV за все время составила -1.92%, что меньше максимальной просадки BIV в -18.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDV и BIV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DDV | BIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.92% | -18.95% | +17.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.18% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -6.07% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.74% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.16% | -1.47% | +1.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.35% | -3.38% | +3.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.14% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DDV и BIV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DDV | BIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.30% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.06% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.68% | 4.05% | -1.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.68% | 6.41% | -3.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.68% | 5.51% | -2.83% |
Сравнение комиссий DDV и BIV
DDV берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии BIV в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DDV и BIV
Дивидендная доходность DDV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что меньше доходности BIV в 4.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIV Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF | 4.19% | 4.01% | 3.79% | 3.09% | 2.41% | 3.42% | 2.95% | 2.75% | 2.88% | 2.69% | 3.01% | 3.02% |
DDV Defined Duration 5 ETF | 1.21% | 0.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DDV and BIV have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BIV is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BIV is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.25% for DDV.
BIV has the higher dividend yield at 4.19%, compared with 1.21% for DDV.
They also come from different issuers: Discipline Funds and Vanguard. Their fees differ too: 0.25% for DDV and 0.03% for BIV.
Подберите оптимальное распределение для DDV и BIV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор