- Эмитент
- Discipline Funds
- Дата выпуска
- 12 нояб. 2025 г.
- Категория
- Intermediate Core Bond, Short-Term Bond
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности DDV
Defined Duration 5 ETF (DDV) прибавил 2.2% с начала года. Текущая цена акции DDV — $25.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Defined Duration 5 ETF
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.73%
- С начала года
- 2.23%
- 6 месяцев
- 2.65%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность DDV по месяцам
На основе ежедневных данных с 13 нояб. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.37%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 15.6 лет.
Исторически 75% месяцев были с положительной доходностью, а 25% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2026 г. с доходностью +1.3%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -1.4%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 1 месяцев.
В ежедневном выражении DDV закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 8 апр. 2026 г. с доходностью +0.5%, в то время как худший день был 20 мар. 2026 г. с доходностью -0.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.74% | 1.25% | -1.36% | 1.08% | 0.64% | -0.12% | 2.23% | ||||||
| 2025 | 0.32% | 0.39% | 0.71% |
Метрики бенчмарка
Defined Duration 5 ETF has an annualized alpha of 1.96%, beta of 0.16, and R2 of 0.58 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 14, 2025.
- This ETF captured 12.14% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -2.49%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of 0.16 indicates this ETF moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 1.96%
- Бета
- 0.16
- R²
- 0.58
- Участие в росте
- 12.14%
- Участие в снижении
- -2.49%
Комиссия
Комиссия DDV составляет 0.25%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Defined Duration 5 ETF (DDV) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Defined Duration 5 ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.21%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.31 на акцию.
| Период | TTM | 2025 |
|---|---|---|
| Дивиденд | $0.31 | $0.10 |
Дивидендный доход | 1.21% | 0.42% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Defined Duration 5 ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | ||||||
| 2025 | $0.10 | $0.10 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Defined Duration 5 ETF показал максимальную просадку в 1.92%, зарегистрированную 27 мар. 2026 г.. Полное восстановление заняло 27 торговых сессий.
Текущая просадка Defined Duration 5 ETF составляет 0.12%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Откат 2026 года2026 | -1.92%март 2026 г. | 25d | 1mo 10d | 2mo 5dмарт 2026 г. - май 2026 г. |
Откат 2026 года2026 | -0.59%май 2026 г. | 12d | 7d | 19dмай 2026 г. - май 2026 г. |
Откат 2025 года2025 | -0.40%нояб. 2025 г. | 6d | 5d | 11dнояб. 2025 г. - нояб. 2025 г. |
Откат 2026 года2026 | -0.28%янв. 2026 г. | 7d | 3d | 10dянв. 2026 г. - янв. 2026 г. |
Откат 2025 года2025 | -0.21%дек. 2025 г. | 8d | 1d | 9dдек. 2025 г. - дек. 2025 г. |
Показатели просадок
| DDV | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.92% | -56.78% | +54.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.10% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.12% | -0.74% | +0.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.35% | -10.72% | +10.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.97% | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с DDV
Добавьте Defined Duration 5 ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с DDV