Сравнение TUA с BIL
TUA (Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF) and BIL (SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF) are both exchange-traded funds - TUA is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Simplify, while BIL is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg 1-3 Month U.S. Treasury Bill Index. TUA is actively managed, while BIL is passively managed. Over the past 3 years, TUA returned -0.77%/yr vs 4.64%/yr for BIL. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. TUA charges 0.16%/yr vs 0.14%/yr for BIL.
Доходность
Сравнение доходности TUA и BIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TUA показывает доходность -4.96%, что значительно ниже, чем у BIL с доходностью 1.49%.
TUA
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -0.67%
- С начала года
- -4.96%
- 6 месяцев
- -4.51%
- 1 год
- -2.21%
- 3 года*
- -0.77%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BIL
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 1.49%
- 6 месяцев
- 1.76%
- 1 год
- 3.87%
- 3 года*
- 4.64%
- 5 лет*
- 3.41%
- 10 лет*
- 2.18%
Сравнение доходности по годам TUA и BIL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TUA Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF | -4.96% | 7.27% | -3.59% | -2.04% | -0.81% |
BIL SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 1.49% | 4.15% | 5.19% | 4.94% | 0.51% |
Correlation
The correlation between TUA and BIL is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2022 г. | 0.03 |
The correlation between TUA and BIL shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TUA vs. BIL — Ранг доходности на риск
TUA
BIL
Сравнение TUA c BIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF (TUA) и SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TUA | BIL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -20.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -174.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 87.91 | -86.96 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.33 | 355.35 | -355.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.87 | 2,817.77 | -2,818.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TUA | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.33 | 19.71 | -20.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 13.15 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 8.51 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.12 | 2.78 | -2.90 |
Просадки
Сравнение просадок TUA и BIL
Максимальная просадка TUA за все время составила -15.85%, что больше максимальной просадки BIL в -0.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TUA и BIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TUA | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.85% | -0.78% | -15.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.68% | -0.01% | -6.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.14% | -0.01% | -9.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -0.10% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -0.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.65% | 0.00% | -9.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.37% | -0.26% | -8.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.56% | 0.00% | +2.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности TUA и BIL
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF (TUA) имеет более высокую волатильность в 2.00% по сравнению с SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что TUA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TUA | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.00% | 0.06% | +1.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.85% | 0.13% | +4.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.86% | 0.20% | +6.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.76% | 0.26% | +10.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.76% | 0.26% | +10.50% |
Сравнение комиссий TUA и BIL
TUA берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии BIL в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TUA и BIL
Дивидендная доходность TUA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, что меньше доходности BIL в 3.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIL SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 3.86% | 4.13% | 5.03% | 4.92% | 1.35% | 0.00% | 0.30% | 2.05% | 1.66% | 0.68% | 0.07% |
TUA Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF | 3.54% | 3.84% | 5.19% | 4.83% | 0.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TUA and BIL have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TUA has higher volatility (2.00%) compared to BIL (0.06%). In terms of maximum drawdown, TUA dropped -15.85% vs BIL's -0.78%.
On 3-year performance, BIL leads with 4.64% vs -0.77% for TUA. On fees, BIL is cheaper at 0.14% per year. On volatility, BIL has been the lower-risk option at 0.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BIL has performed better with a 4.64% return vs -0.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BIL is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.16% for TUA.
BIL has the higher dividend yield at 3.86%, compared with 3.54% for TUA.
TUA is categorized as Intermediate Core Bond, while BIL is Government Bonds. They also come from different issuers: Simplify and State Street. Their fees differ too: 0.16% for TUA and 0.14% for BIL.
BIL currently has the higher Sharpe Ratio (19.71 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TUA и BIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор