PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TUA с BIL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TUA с BIL

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

TUA (Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF) and BIL (SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF) are both exchange-traded funds - TUA is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Simplify, while BIL is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg 1-3 Month U.S. Treasury Bill Index. TUA is actively managed, while BIL is passively managed. Over the past 3 years, TUA returned 0.00%/yr vs 4.61%/yr for BIL. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. TUA charges 0.16%/yr vs 0.14%/yr for BIL.

Доходность

Сравнение доходности TUA и BIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF (TUA) и SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TUA показывает доходность -5.38%, что значительно ниже, чем у BIL с доходностью 1.70%.

TUA

1 день
0.20%
1 месяц
-0.39%
С начала года
-5.38%
6 месяцев
-5.08%
1 год
-3.57%
3 года*
0.00%
5 лет*
—
10 лет*
—

BIL

1 день
0.01%
1 месяц
0.28%
С начала года
1.70%
6 месяцев
1.75%
1 год
3.85%
3 года*
4.61%
5 лет*
3.45%
10 лет*
2.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TUA и BIL

2026 (YTD)2025202420232022
TUA
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF		-5.38%7.27%-3.59%-2.04%-0.83%
BIL
SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF		1.70%4.15%5.19%4.94%0.53%

Correlation

The correlation between TUA and BIL is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 нояб. 2022 г.

0.02

The correlation between TUA and BIL shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF

SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF

Часто сравнивают с TUA:
TUA с TYATUA с IEFTUA с BUCKTUA с SHYTUA с CDXTUA с RINFTUA с UTWO
Часто сравнивают с BIL:
BIL с SGOVBIL с SHVBIL с SPAXXBIL с VBILBIL с TFLOBIL с TBILBIL с SHY

Доходность на риск

TUA vs. BIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TUA
Ранг доходности на риск TUA: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TUA: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TUA: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TUA: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TUA: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TUA: 44
Ранг коэф-та Мартина
BIL
Ранг доходности на риск BIL: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIL: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIL: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIL: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIL: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIL: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TUA c BIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF (TUA) и SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TUABILDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.51
19.43

-19.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.68
173.17

-173.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

87.41

-86.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.49

353.28

-353.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.20

2,801.37

-2,802.57

TUA vs. BIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TUA на текущий момент составляет -0.51, что ниже коэффициента Шарпа BIL равного 19.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TUA и BIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TUA и BIL

Максимальная просадка TUA за все время составила -15.85%, что больше максимальной просадки BIL в -0.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TUA и BIL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TUABILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.85%

-0.78%

-15.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.37%

-0.01%

-7.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.14%

-0.01%

-9.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-0.09%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-0.21%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.05%

0.00%

-10.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.39%

-0.26%

-8.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.98%

0.00%

+2.98%

Волатильность

Сравнение волатильности TUA и BIL

Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF (TUA) имеет более высокую волатильность в 2.66% по сравнению с SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что TUA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TUABILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.66%

0.07%

+2.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.31%

0.14%

+5.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.01%

0.20%

+6.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.75%

0.26%

+10.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.75%

0.26%

+10.49%

Сравнение комиссий TUA и BIL

TUA берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии BIL в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TUA и BIL

Дивидендная доходность TUA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что меньше доходности BIL в 3.85%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BIL
SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF		3.85%4.13%5.03%4.92%1.35%0.00%0.30%2.05%1.66%0.68%0.07%
TUA
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF		3.32%3.84%5.19%4.83%0.15%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TUA and BIL have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TUA has higher volatility (2.66%) compared to BIL (0.07%). In terms of maximum drawdown, TUA dropped -15.85% vs BIL's -0.78%.

On 3-year performance, BIL leads with 4.61% vs 0.00% for TUA. On fees, BIL is cheaper at 0.14% per year. On volatility, BIL has been the lower-risk option at 0.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BIL has performed better with a 4.61% return vs 0.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BIL is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.16% for TUA.

BIL has the higher dividend yield at 3.85%, compared with 3.32% for TUA.

TUA is categorized as Intermediate Core Bond, while BIL is Government Bonds. They also come from different issuers: Simplify and State Street. Their fees differ too: 0.16% for TUA and 0.14% for BIL.

BIL currently has the higher Sharpe Ratio (19.43 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TUA и BIL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор