Сравнение TUA с AGGH
TUA (Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF) and AGGH (Simplify Aggregate Bond ETF) are both Intermediate Core Bond funds from Simplify. Both are actively managed. Over the past 3 years, TUA returned 0.00%/yr vs 4.72%/yr for AGGH. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TUA charges 0.16%/yr vs 0.33%/yr for AGGH.
Доходность
Сравнение доходности TUA и AGGH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TUA показывает доходность -5.38%, что значительно ниже, чем у AGGH с доходностью 1.30%.
TUA
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -0.39%
- С начала года
- -5.38%
- 6 месяцев
- -5.08%
- 1 год
- -3.57%
- 3 года*
- 0.00%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AGGH
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.82%
- С начала года
- 1.30%
- 6 месяцев
- 0.81%
- 1 год
- 7.37%
- 3 года*
- 4.72%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TUA и AGGH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TUA Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF | -5.38% | 7.27% | -3.59% | -2.04% | -0.83% |
AGGH Simplify Aggregate Bond ETF | 1.30% | 8.23% | 1.97% | 8.47% | 1.71% |
Correlation
The correlation between TUA and AGGH is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 нояб. 2022 г. | 0.64 |
The correlation between TUA and AGGH has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.68 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TUA vs. AGGH — Ранг доходности на риск
TUA
AGGH
Сравнение TUA c AGGH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF (TUA) и Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TUA | AGGH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.21 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | 2.39 | -2.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.20 | 6.68 | -7.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TUA и AGGH
Максимальная просадка TUA за все время составила -15.85%, что больше максимальной просадки AGGH в -13.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TUA и AGGH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TUA | AGGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.85% | -13.26% | -2.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.37% | -3.10% | -4.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.14% | -8.67% | -0.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.05% | -0.77% | -9.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.39% | -4.40% | -3.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.98% | 1.11% | +1.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности TUA и AGGH
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF (TUA) имеет более высокую волатильность в 2.66% по сравнению с Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH) с волатильностью 1.49%. Это указывает на то, что TUA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGGH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TUA | AGGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.66% | 1.49% | +1.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.31% | 3.49% | +1.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.01% | 6.79% | +0.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.75% | 8.42% | +2.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.75% | 8.42% | +2.33% |
Сравнение комиссий TUA и AGGH
TUA берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии AGGH в 0.33%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TUA и AGGH
Дивидендная доходность TUA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что меньше доходности AGGH в 7.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
AGGH Simplify Aggregate Bond ETF | 7.46% | 7.54% | 8.97% | 9.51% | 2.11% |
TUA Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF | 3.32% | 3.84% | 5.19% | 4.83% | 0.15% |
Часто задаваемые вопросы
TUA and AGGH have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TUA has higher volatility (2.66%) compared to AGGH (1.49%). In terms of maximum drawdown, TUA dropped -15.85% vs AGGH's -13.26%.
On 3-year performance, AGGH leads with 4.72% vs 0.00% for TUA. On fees, TUA is cheaper at 0.16% per year. On volatility, AGGH has been the lower-risk option at 1.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, AGGH has performed better with a 4.72% return vs 0.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TUA is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.33% for AGGH.
AGGH has the higher dividend yield at 7.46%, compared with 3.32% for TUA.
Their fees differ too: 0.16% for TUA and 0.33% for AGGH.
AGGH currently has the higher Sharpe Ratio (1.09 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TUA и AGGH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор