PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TUA с AGGH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TUA с AGGH

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TUA (Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF) and AGGH (Simplify Aggregate Bond ETF) are both Intermediate Core Bond funds from Simplify. Both are actively managed. Over the past 3 years, TUA returned -0.77%/yr vs 4.86%/yr for AGGH. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TUA charges 0.16%/yr vs 0.33%/yr for AGGH.

Доходность

Сравнение доходности TUA и AGGH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF (TUA) и Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TUA показывает доходность -4.96%, что значительно ниже, чем у AGGH с доходностью 0.73%.

TUA

1 день
0.44%
1 месяц
-0.67%
С начала года
-4.96%
6 месяцев
-4.51%
1 год
-2.21%
3 года*
-0.77%
5 лет*
—
10 лет*
—

AGGH

1 день
0.25%
1 месяц
0.35%
С начала года
0.73%
6 месяцев
1.07%
1 год
8.03%
3 года*
4.86%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TUA и AGGH

2026 (YTD)2025202420232022
TUA
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF		-4.96%7.27%-3.59%-2.04%-0.81%
AGGH
Simplify Aggregate Bond ETF		0.73%8.23%1.97%8.47%1.72%

Correlation

The correlation between TUA and AGGH is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2022 г.

0.63

The correlation between TUA and AGGH has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TUA и AGGH

Секторы
TUA
AGGH

Финансовые услуги

13.6%
79.5%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

TUA
13.6%
AGGH
79.5%

Сырьевые материалы

TUA

-

AGGH

-

Коммуникационные услуги

TUA

-

AGGH

-

Потребительский циклический сектор

TUA

-

AGGH

-

Потребительский защитный сектор

TUA

-

AGGH

-

Энергетика

TUA

-

AGGH

-

Здравоохранение

TUA

-

AGGH

-

Промышленность

TUA

-

AGGH

-

Недвижимость

TUA

-

AGGH

-

Технологии

TUA

-

AGGH

-

Коммунальные услуги

TUA

-

AGGH

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF

Simplify Aggregate Bond ETF

Часто сравнивают с TUA:
TUA с TYATUA с IEFTUA с BUCKTUA с SHYTUA с CDXTUA с RINFTUA с UTWO
Часто сравнивают с AGGH:
AGGH с AGGAGGH с VAGE.DEAGGH с BUCKAGGH с IEFAGGH с MTBAAGGH с GAGG.LAGGH с LQDW

Доходность на риск

TUA vs. AGGH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TUA
Ранг доходности на риск TUA: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TUA: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TUA: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TUA: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TUA: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TUA: 55
Ранг коэф-та Мартина
AGGH
Ранг доходности на риск AGGH: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGGH: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGGH: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGGH: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGGH: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGGH: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TUA c AGGH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF (TUA) и Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TUAAGGHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.33
1.15

-1.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.42
1.72

-2.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.22

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.33

2.60

-2.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.87

7.58

-8.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TUA vs. AGGH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TUA на текущий момент составляет -0.33, что ниже коэффициента Шарпа AGGH равного 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TUA и AGGH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TUAAGGHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.33

1.15

-1.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.12

0.28

-0.40

Просадки

Сравнение просадок TUA и AGGH

Максимальная просадка TUA за все время составила -15.85%, что больше максимальной просадки AGGH в -13.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TUA и AGGH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TUAAGGHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.85%

-13.26%

-2.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.68%

-3.10%

-3.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.14%

-8.67%

-0.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.65%

-1.33%

-8.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.37%

-4.45%

-3.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

1.06%

+1.50%

Волатильность

Сравнение волатильности TUA и AGGH

Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF (TUA) имеет более высокую волатильность в 2.00% по сравнению с Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH) с волатильностью 1.55%. Это указывает на то, что TUA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGGH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TUAAGGHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.00%

1.55%

+0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.85%

3.33%

+1.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.86%

7.11%

-0.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.76%

8.45%

+2.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.76%

8.45%

+2.31%

Сравнение комиссий TUA и AGGH

TUA берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии AGGH в 0.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TUA и AGGH

Дивидендная доходность TUA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, что меньше доходности AGGH в 7.51%

ПозицияTTM2025202420232022
AGGH
Simplify Aggregate Bond ETF		7.51%7.54%8.97%9.51%2.11%
TUA
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF		3.54%3.84%5.19%4.83%0.15%

Часто задаваемые вопросы

TUA and AGGH have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TUA has higher volatility (2.00%) compared to AGGH (1.55%). In terms of maximum drawdown, TUA dropped -15.85% vs AGGH's -13.26%.

On 3-year performance, AGGH leads with 4.86% vs -0.77% for TUA. On fees, TUA is cheaper at 0.16% per year. On volatility, AGGH has been the lower-risk option at 1.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, AGGH has performed better with a 4.86% return vs -0.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TUA is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.33% for AGGH.

AGGH has the higher dividend yield at 7.51%, compared with 3.54% for TUA.

Their fees differ too: 0.16% for TUA and 0.33% for AGGH.

AGGH currently has the higher Sharpe Ratio (1.15 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TUA и AGGH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор