Сравнение TUA с AGGH
TUA (Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF) and AGGH (Simplify Aggregate Bond ETF) are both Intermediate Core Bond funds from Simplify. Both are actively managed. Over the past 3 years, TUA returned 0.25%/yr vs 4.53%/yr for AGGH. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TUA charges 0.16%/yr vs 0.33%/yr for AGGH.
Доходность
Сравнение доходности TUA и AGGH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TUA показывает доходность -5.65%, что значительно ниже, чем у AGGH с доходностью 0.57%.
TUA
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 0.84%
- 6 месяцев
- -4.64%
- С начала года
- -5.65%
- 1 год
- -2.52%
- 3 года*
- 0.25%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AGGH
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 0.07%
- 6 месяцев
- 0.33%
- С начала года
- 0.57%
- 1 год
- 7.98%
- 3 года*
- 4.53%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TUA и AGGH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TUA Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF | -5.65% | 7.27% | -3.59% | -2.04% | -0.83% |
AGGH Simplify Aggregate Bond ETF | 0.57% | 8.23% | 1.97% | 8.47% | 1.71% |
Correlation
The correlation between TUA and AGGH is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 нояб. 2022 г. | 0.64 |
The correlation between TUA and AGGH has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.68 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TUA vs. AGGH — Ранг доходности на риск
TUA
AGGH
Сравнение TUA c AGGH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF (TUA) и Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TUA | AGGH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.26 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.34 | 2.83 | -3.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.76 | 7.59 | -8.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TUA и AGGH
Максимальная просадка TUA за все время составила -15.85%, что больше максимальной просадки AGGH в -13.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TUA и AGGH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TUA | AGGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.85% | -13.26% | -2.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.37% | -2.83% | -4.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.14% | -6.68% | -2.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.31% | -1.48% | -8.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.42% | -4.36% | -4.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.34% | 1.05% | +2.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности TUA и AGGH
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF (TUA) имеет более высокую волатильность в 2.57% по сравнению с Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH) с волатильностью 1.37%. Это указывает на то, что TUA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGGH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TUA | AGGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.57% | 1.37% | +1.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.51% | 3.50% | +2.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.02% | 5.79% | +1.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.69% | 8.38% | +2.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.69% | 8.38% | +2.31% |
Сравнение комиссий TUA и AGGH
TUA берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии AGGH в 0.33%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TUA и AGGH
Дивидендная доходность TUA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.33%, что меньше доходности AGGH в 7.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
AGGH Simplify Aggregate Bond ETF | 7.52% | 7.54% | 8.97% | 9.51% | 2.11% |
TUA Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF | 3.33% | 3.84% | 5.19% | 4.83% | 0.15% |
Часто задаваемые вопросы
TUA and AGGH have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TUA has higher volatility (2.57%) compared to AGGH (1.37%). In terms of maximum drawdown, TUA dropped -15.85% vs AGGH's -13.26%.
On 3-year performance, AGGH leads with 4.53% vs 0.25% for TUA. On fees, TUA is cheaper at 0.16% per year. On volatility, AGGH has been the lower-risk option at 1.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, AGGH has performed better with a 4.53% return vs 0.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TUA is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.33% for AGGH.
AGGH has the higher dividend yield at 7.52%, compared with 3.33% for TUA.
Their fees differ too: 0.16% for TUA and 0.33% for AGGH.
AGGH currently has the higher Sharpe Ratio (1.39 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TUA и AGGH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор