Сравнение TUA с AGGH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF (TUA) и Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH).
TUA и AGGH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TUA - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 14 нояб. 2022 г.. AGGH - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 14 февр. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности TUA и AGGH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TUA и AGGH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TUA Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF | -3.40% | 7.27% | -3.59% | -2.04% | -0.81% |
AGGH Simplify Aggregate Bond ETF | 0.04% | 8.23% | 1.97% | 8.47% | 1.72% |
Доходность по периодам
С начала года, TUA показывает доходность -3.40%, что значительно ниже, чем у AGGH с доходностью 0.04%.
TUA
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -3.25%
- С начала года
- -3.40%
- 6 месяцев
- -3.08%
- 1 год
- -0.70%
- 3 года*
- -1.88%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AGGH
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -1.44%
- С начала года
- 0.04%
- 6 месяцев
- 1.83%
- 1 год
- 3.61%
- 3 года*
- 5.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TUA и AGGH
TUA берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии AGGH в 0.33%.
Доходность на риск
TUA vs. AGGH — Ранг доходности на риск
TUA
AGGH
Сравнение TUA c AGGH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF (TUA) и Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TUA | AGGH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | 0.42 | -0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.08 | 0.64 | -0.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.08 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.10 | 0.56 | -0.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.29 | 1.52 | -1.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TUA | AGGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 | 0.42 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.08 | 0.26 | -0.35 |
Корреляция
Корреляция между TUA и AGGH составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TUA и AGGH
Дивидендная доходность TUA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что меньше доходности AGGH в 7.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TUA Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF | 3.75% | 3.84% | 5.19% | 4.83% | 0.15% |
AGGH Simplify Aggregate Bond ETF | 7.57% | 7.54% | 8.97% | 9.51% | 2.11% |
Просадки
Сравнение просадок TUA и AGGH
Максимальная просадка TUA за все время составила -15.85%, что больше максимальной просадки AGGH в -13.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TUA и AGGH.
Загрузка...
Показатели просадок
| TUA | AGGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.85% | -13.26% | -2.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.04% | -6.50% | +0.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.17% | -2.01% | -6.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.35% | -4.57% | -3.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.12% | 2.40% | -0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности TUA и AGGH
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF (TUA) имеет более высокую волатильность в 3.08% по сравнению с Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH) с волатильностью 1.87%. Это указывает на то, что TUA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGGH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TUA | AGGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.08% | 1.87% | +1.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.61% | 3.49% | +1.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.65% | 8.56% | -0.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.93% | 8.57% | +2.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.93% | 8.57% | +2.36% |