PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TTWO с SMCI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


TTWOSMCI
Дох-ть с нач. г.-5.45%60.82%
Дох-ть за 1 год5.39%68.84%
Дох-ть за 3 года0.01%133.68%
Дох-ть за 5 лет4.00%88.91%
Дох-ть за 10 лет20.82%32.86%
Коэф-т Шарпа0.230.70
Дневная вол-ть24.05%97.61%
Макс. просадка-80.84%-71.68%
Текущая просадка-28.67%-61.52%

Фундаментальные показатели


TTWOSMCI
Рыночная капитализация$26.67B$26.77B
EPS-$22.31$20.07
PEG коэффициент6.080.76
Общая выручка (12 мес.)$5.40B$14.94B
Валовая прибыль (12 мес.)$2.51B$2.11B
EBITDA (12 мес.)$814.40M$1.29B

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между TTWO и SMCI составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности TTWO и SMCI

С начала года, TTWO показывает доходность -5.45%, что значительно ниже, чем у SMCI с доходностью 60.82%. За последние 10 лет акции TTWO уступали акциям SMCI по среднегодовой доходности: 20.82% против 32.86% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
5.23%
-54.32%
TTWO
SMCI

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение TTWO c SMCI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Take-Two Interactive Software, Inc. (TTWO) и Super Micro Computer, Inc. (SMCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TTWO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TTWO, с текущим значением в 0.23, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.23
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TTWO, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.000.46
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TTWO, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.06
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TTWO, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.000.14
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TTWO, с текущим значением в 0.59, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.000.59
SMCI
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SMCI, с текущим значением в 0.70, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.70
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SMCI, с текущим значением в 1.63, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.001.63
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SMCI, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.22
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SMCI, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.001.02
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SMCI, с текущим значением в 2.50, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.002.50

Сравнение коэффициента Шарпа TTWO и SMCI

Показатель коэффициента Шарпа TTWO на текущий момент составляет 0.23, что ниже коэффициента Шарпа SMCI равного 0.70. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа TTWO и SMCI.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.002.004.006.008.0010.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
0.23
0.70
TTWO
SMCI

Дивиденды

Сравнение дивидендов TTWO и SMCI

Ни TTWO, ни SMCI не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок TTWO и SMCI

Максимальная просадка TTWO за все время составила -80.84%, что больше максимальной просадки SMCI в -71.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTWO и SMCI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-28.67%
-61.52%
TTWO
SMCI

Волатильность

Сравнение волатильности TTWO и SMCI

Текущая волатильность для Take-Two Interactive Software, Inc. (TTWO) составляет 7.24%, в то время как у Super Micro Computer, Inc. (SMCI) волатильность равна 28.52%. Это указывает на то, что TTWO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
7.24%
28.52%
TTWO
SMCI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TTWO и SMCI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Take-Two Interactive Software, Inc. и Super Micro Computer, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию