PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TTWO с SMCI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между TTWO и SMCI составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности TTWO и SMCI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Take-Two Interactive Software, Inc. (TTWO) и Super Micro Computer, Inc. (SMCI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%6,000.00%7,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
836.22%
3,667.12%
TTWO
SMCI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TTWO:

1.16

SMCI:

-0.57

Коэф-т Сортино

TTWO:

1.89

SMCI:

-0.51

Коэф-т Омега

TTWO:

1.24

SMCI:

0.94

Коэф-т Кальмара

TTWO:

0.88

SMCI:

-0.77

Коэф-т Мартина

TTWO:

5.02

SMCI:

-1.31

Индекс Язвы

TTWO:

6.38%

SMCI:

50.00%

Дневная вол-ть

TTWO:

27.78%

SMCI:

114.45%

Макс. просадка

TTWO:

-80.84%

SMCI:

-84.84%

Текущая просадка

TTWO:

-9.37%

SMCI:

-72.22%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TTWO:

$34.34B

SMCI:

$17.70B

EPS

TTWO:

-$21.36

SMCI:

$2.30

PEG коэффициент

TTWO:

1.31

SMCI:

0.76

Общая выручка (12 мес.)

TTWO:

$4.05B

SMCI:

$16.97B

Валовая прибыль (12 мес.)

TTWO:

$2.18B

SMCI:

$1.99B

EBITDA (12 мес.)

TTWO:

$263.90M

SMCI:

$710.72M

Доходность по периодам

С начала года, TTWO показывает доходность 7.31%, что значительно ниже, чем у SMCI с доходностью 8.27%. За последние 10 лет акции TTWO уступали акциям SMCI по среднегодовой доходности: 22.90% против 25.19% соответственно.


TTWO

С начала года

7.31%

1 месяц

-3.33%

6 месяцев

29.77%

1 год

30.78%

5 лет

10.69%

10 лет

22.90%

SMCI

С начала года

8.27%

1 месяц

-13.70%

6 месяцев

-30.88%

1 год

-65.19%

5 лет

73.98%

10 лет

25.19%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TTWO и SMCI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TTWO
Ранг риск-скорректированной доходности TTWO, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TTWO, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TTWO, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TTWO, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TTWO, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TTWO, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина

SMCI
Ранг риск-скорректированной доходности SMCI, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SMCI, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMCI, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMCI, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMCI, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMCI, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TTWO c SMCI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Take-Two Interactive Software, Inc. (TTWO) и Super Micro Computer, Inc. (SMCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TTWO, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
TTWO: 1.16
SMCI: -0.57
Коэффициент Сортино TTWO, с текущим значением в 1.89, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
TTWO: 1.89
SMCI: -0.51
Коэффициент Омега TTWO, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
TTWO: 1.24
SMCI: 0.94
Коэффициент Кальмара TTWO, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
TTWO: 0.88
SMCI: -0.77
Коэффициент Мартина TTWO, с текущим значением в 5.02, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.00
TTWO: 5.02
SMCI: -1.31

Показатель коэффициента Шарпа TTWO на текущий момент составляет 1.16, что выше коэффициента Шарпа SMCI равного -0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TTWO и SMCI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.16
-0.57
TTWO
SMCI

Дивиденды

Сравнение дивидендов TTWO и SMCI

Ни TTWO, ни SMCI не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок TTWO и SMCI

Максимальная просадка TTWO за все время составила -80.84%, примерно равная максимальной просадке SMCI в -84.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTWO и SMCI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.37%
-72.22%
TTWO
SMCI

Волатильность

Сравнение волатильности TTWO и SMCI

Текущая волатильность для Take-Two Interactive Software, Inc. (TTWO) составляет 9.21%, в то время как у Super Micro Computer, Inc. (SMCI) волатильность равна 29.40%. Это указывает на то, что TTWO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.21%
29.40%
TTWO
SMCI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TTWO и SMCI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Take-Two Interactive Software, Inc. и Super Micro Computer, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab