PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TTWO с SMCI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


TTWOSMCI
Дох-ть с нач. г.-2.70%35.95%
Дох-ть за 1 год10.11%44.48%
Дох-ть за 3 года-0.53%119.60%
Дох-ть за 5 лет3.68%82.39%
Дох-ть за 10 лет21.08%31.25%
Коэф-т Шарпа0.460.42
Дневная вол-ть24.09%97.33%
Макс. просадка-80.84%-71.68%
Текущая просадка-26.59%-67.47%

Фундаментальные показатели


TTWOSMCI
Рыночная капитализация$27.45B$24.28B
EPS-$22.31$20.09
PEG коэффициент6.250.76
Общая выручка (12 мес.)$5.40B$14.94B
Валовая прибыль (12 мес.)$2.51B$2.11B
EBITDA (12 мес.)$814.40M$1.29B

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между TTWO и SMCI составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности TTWO и SMCI

С начала года, TTWO показывает доходность -2.70%, что значительно ниже, чем у SMCI с доходностью 35.95%. За последние 10 лет акции TTWO уступали акциям SMCI по среднегодовой доходности: 21.08% против 31.25% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
8.96%
-66.10%
TTWO
SMCI

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Take-Two Interactive Software, Inc.

Super Micro Computer, Inc.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TTWO c SMCI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Take-Two Interactive Software, Inc. (TTWO) и Super Micro Computer, Inc. (SMCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TTWO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TTWO, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.46
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TTWO, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.000.76
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TTWO, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.10
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TTWO, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.000.29
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TTWO, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.001.23
SMCI
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SMCI, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.42
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SMCI, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.001.33
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SMCI, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.17
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SMCI, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.000.61
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SMCI, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.001.58

Сравнение коэффициента Шарпа TTWO и SMCI

Показатель коэффициента Шарпа TTWO на текущий момент составляет 0.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SMCI равному 0.42. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа TTWO и SMCI.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.002.004.006.008.0010.0012.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
0.46
0.42
TTWO
SMCI

Дивиденды

Сравнение дивидендов TTWO и SMCI

Ни TTWO, ни SMCI не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок TTWO и SMCI

Максимальная просадка TTWO за все время составила -80.84%, что больше максимальной просадки SMCI в -71.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTWO и SMCI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-26.59%
-67.47%
TTWO
SMCI

Волатильность

Сравнение волатильности TTWO и SMCI

Текущая волатильность для Take-Two Interactive Software, Inc. (TTWO) составляет 8.25%, в то время как у Super Micro Computer, Inc. (SMCI) волатильность равна 27.93%. Это указывает на то, что TTWO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
8.25%
27.93%
TTWO
SMCI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TTWO и SMCI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Take-Two Interactive Software, Inc. и Super Micro Computer, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию