Сравнение TTWO с MAR

С начала года, TTWO показывает доходность 13.41%, что значительно выше, чем у MAR с доходностью 8.97%. За последние 10 лет акции TTWO превзошли акции MAR по среднегодовой доходности: 22.40% против 15.86% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Take-Two Interactive Software, Inc. (TTWO) и Marriott International, Inc. (MAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TTWO на текущий момент составляет 0.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MAR равному 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TTWO и MAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

TTWO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MAR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%.

Максимальная просадка TTWO за все время составила -80.84%, что больше максимальной просадки MAR в -75.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTWO и MAR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Take-Two Interactive Software, Inc. (TTWO) имеет более высокую волатильность в 14.62% по сравнению с Marriott International, Inc. (MAR) с волатильностью 4.50%. Это указывает на то, что TTWO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Take-Two Interactive Software, Inc. и Marriott International, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.