PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TTWO с PVH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности TTWO и PVH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Take-Two Interactive Software, Inc. (TTWO) и PVH Corp. (PVH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TTWO показывает доходность -15.38%, что значительно ниже, чем у PVH с доходностью 16.73%. За последние 10 лет акции TTWO превзошли акции PVH по среднегодовой доходности: 18.68% против -1.97% соответственно.


TTWO

1 день
0.39%
1 месяц
-2.90%
С начала года
-15.38%
6 месяцев
-12.47%
1 год
-5.47%
3 года*
16.58%
5 лет*
3.27%
10 лет*
18.68%

PVH

1 день
-20.24%
1 месяц
-11.47%
С начала года
16.73%
6 месяцев
1.39%
1 год
-3.10%
3 года*
0.70%
5 лет*
-6.45%
10 лет*
-1.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TTWO и PVH


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TTWO
Take-Two Interactive Software, Inc.
-15.38%39.09%14.37%54.57%-41.41%-14.47%69.72%18.93%-6.23%122.72%
PVH
PVH Corp.
16.73%-36.50%-13.29%73.32%-33.66%13.63%-10.61%13.30%-32.18%52.26%

Correlation

The correlation between TTWO and PVH is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 1997 г.

0.21

The correlation between TTWO and PVH shifts across timeframes, from 0.01 (1 year) to 0.24 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TTWO:

$40.15B

PVH:

$3.63B

EPS

TTWO:

-$1.62

PVH:

$3.32

Коэффициент P/S

TTWO:

5.97

PVH:

0.41

Коэффициент P/B

TTWO:

11.43

PVH:

0.74

Общая выручка (12 мес.)

TTWO:

$6.66B

PVH:

$8.99B

Валовая прибыль (12 мес.)

TTWO:

$3.81B

PVH:

$5.17B

EBITDA (12 мес.)

TTWO:

$850.50M

PVH:

$613.00M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Take-Two Interactive Software, Inc.

PVH Corp.

Доходность на риск

TTWO vs. PVH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TTWO
Ранг доходности на риск TTWO: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TTWO: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TTWO: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TTWO: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TTWO: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TTWO: 3434
Ранг коэф-та Мартина

PVH
Ранг доходности на риск PVH: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PVH: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PVH: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PVH: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PVH: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PVH: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TTWO c PVH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Take-Two Interactive Software, Inc. (TTWO) и PVH Corp. (PVH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TTWOPVHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.04

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.20

-0.10

-0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.44

-0.20

-0.24

TTWO vs. PVH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TTWO на текущий момент составляет -0.19, что ниже коэффициента Шарпа PVH равного -0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TTWO и PVH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TTWOPVHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

-0.06

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

-0.14

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

-0.04

+0.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.13

+0.16

Просадки

Сравнение просадок TTWO и PVH

Максимальная просадка TTWO за все время составила -80.85%, что меньше максимальной просадки PVH в -85.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTWO и PVH.


Загрузка графика...

Показатели просадок


TTWOPVHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.85%

-85.13%

+4.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.68%

-31.93%

+4.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.68%

-56.90%

+29.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.50%

-63.58%

+12.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.14%

-82.67%

+26.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.40%

-52.96%

+35.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.80%

-37.03%

+9.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.47%

16.79%

-4.32%

Волатильность

Сравнение волатильности TTWO и PVH

Текущая волатильность для Take-Two Interactive Software, Inc. (TTWO) составляет 10.62%, в то время как у PVH Corp. (PVH) волатильность равна 27.53%. Это указывает на то, что TTWO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PVH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


TTWOPVHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.62%

27.53%

-16.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.95%

39.58%

-15.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.35%

49.50%

-20.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.31%

47.84%

-15.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.04%

49.12%

-15.08%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TTWO и PVH

TTWO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PVH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PVH
PVH Corp.
0.19%0.22%0.14%0.12%0.21%0.04%0.04%0.14%0.16%0.11%0.17%0.20%
TTWO
Take-Two Interactive Software, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TTWO и PVH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Take-Two Interactive Software, Inc. и PVH Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


1.00B1.50B2.00B2.50B20222023202420252026
1.68B
2.03B
(TTWO) Общая выручка
(PVH) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TTWO и PVH

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Take-Two Interactive Software, Inc. и PVH Corp..

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20222023202420252026
55.9%
58.6%
Активы портфеля
TTWO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Take-Two Interactive Software, Inc. сообщила о валовой прибыли в 938.70M при выручке в 1.68B, что соответствует валовой рентабельности в 55.9%.

PVH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PVH Corp. сообщила о валовой прибыли в 1.19B при выручке в 2.03B, что соответствует валовой рентабельности в 58.6%.

TTWO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Take-Two Interactive Software, Inc. сообщила об операционной прибыли в 14.40M при выручке в 1.68B, что соответствует операционной рентабельности 0.9%.

PVH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PVH Corp. сообщила об операционной прибыли в 118.70M при выручке в 2.03B, что соответствует операционной рентабельности 5.9%.

TTWO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Take-Two Interactive Software, Inc. сообщила о чистой прибыли в -59.50M при выручке в 1.68B, что соответствует чистой рентабельности -3.5%.

PVH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PVH Corp. сообщила о чистой прибыли в 88.00M при выручке в 2.03B, что соответствует чистой рентабельности 4.4%.


Часто задаваемые вопросы


TTWO and PVH have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PVH has higher volatility (27.53%) compared to TTWO (10.62%). In terms of maximum drawdown, TTWO dropped -80.85% vs PVH's -85.13%.

PVH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.06 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TTWO и PVH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор