Сравнение TTWO с PVH

С начала года, TTWO показывает доходность 23.17%, что значительно выше, чем у PVH с доходностью -18.35%. За последние 10 лет акции TTWO превзошли акции PVH по среднегодовой доходности: 23.51% против -1.89% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Take-Two Interactive Software, Inc. (TTWO) и PVH Corp. (PVH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TTWO на текущий момент составляет 1.85, что выше коэффициента Шарпа PVH равного -0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TTWO и PVH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

TTWO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PVH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%.

Максимальная просадка TTWO за все время составила -80.84%, примерно равная максимальной просадке PVH в -84.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTWO и PVH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Текущая волатильность для Take-Two Interactive Software, Inc. (TTWO) составляет 11.43%, в то время как у PVH Corp. (PVH) волатильность равна 13.42%. Это указывает на то, что TTWO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PVH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Take-Two Interactive Software, Inc. и PVH Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.