Сравнение TTWO с EA
TTWO (Take-Two Interactive Software, Inc.) and EA (Electronic Arts Inc.) are both stocks. Both operate in the Electronic Gaming & Multimedia industry within the Communication Services sector. Over the past 10 years, TTWO returned 18.68%/yr vs 10.61%/yr for EA. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TTWO и EA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TTWO показывает доходность -15.38%, что значительно ниже, чем у EA с доходностью -0.27%. За последние 10 лет акции TTWO превзошли акции EA по среднегодовой доходности: 18.68% против 10.61% соответственно.
TTWO
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -2.90%
- С начала года
- -15.38%
- 6 месяцев
- -12.47%
- 1 год
- -5.47%
- 3 года*
- 16.58%
- 5 лет*
- 3.27%
- 10 лет*
- 18.68%
EA
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 1.00%
- С начала года
- -0.27%
- 6 месяцев
- 0.17%
- 1 год
- 37.55%
- 3 года*
- 17.57%
- 5 лет*
- 7.53%
- 10 лет*
- 10.61%
Сравнение доходности по годам TTWO и EA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TTWO Take-Two Interactive Software, Inc. | -15.38% | 39.09% | 14.37% | 54.57% | -41.41% | -14.47% | 69.72% | 18.93% | -6.23% | 122.72% |
EA Electronic Arts Inc. | -0.27% | 40.33% | 7.49% | 12.67% | -6.84% | -7.69% | 33.75% | 36.24% | -24.89% | 33.39% |
Correlation
The correlation between TTWO and EA is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 1997 г. | 0.42 |
The correlation between TTWO and EA shifts across timeframes, from 0.27 (1 year) to 0.59 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TTWO:
-$1.62
EA:
$4.67
TTWO:
5.97
EA:
5.11
TTWO:
$6.66B
EA:
$7.55B
TTWO:
$3.81B
EA:
$5.94B
TTWO:
$850.50M
EA:
$1.42B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TTWO vs. EA — Ранг доходности на риск
TTWO
EA
Сравнение TTWO c EA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Take-Two Interactive Software, Inc. (TTWO) и Electronic Arts Inc. (EA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TTWO | EA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.64 | -0.64 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.20 | 5.06 | -5.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.44 | 15.87 | -16.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TTWO | EA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 | 1.77 | -1.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.32 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.38 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.39 | -0.10 |
Просадки
Сравнение просадок TTWO и EA
Максимальная просадка TTWO за все время составила -80.85%, примерно равная максимальной просадке EA в -84.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTWO и EA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TTWO | EA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.85% | -84.24% | +3.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.68% | -7.46% | -20.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.68% | -30.54% | +2.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.50% | -30.54% | -20.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.14% | -49.83% | -6.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.40% | -0.49% | -16.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.80% | -26.23% | -1.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.47% | 2.37% | +10.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности TTWO и EA
Take-Two Interactive Software, Inc. (TTWO) имеет более высокую волатильность в 10.62% по сравнению с Electronic Arts Inc. (EA) с волатильностью 1.04%. Это указывает на то, что TTWO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TTWO | EA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.62% | 1.04% | +9.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.95% | 4.27% | +19.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.35% | 21.36% | +7.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.31% | 23.83% | +8.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.04% | 27.72% | +6.32% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TTWO и EA
TTWO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EA Electronic Arts Inc. | 0.37% | 0.37% | 0.52% | 0.56% | 0.61% | 0.52% | 0.12% |
TTWO Take-Two Interactive Software, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TTWO и EA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Take-Two Interactive Software, Inc. и Electronic Arts Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TTWO и EA
TTWO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Take-Two Interactive Software, Inc. сообщила о валовой прибыли в 938.70M при выручке в 1.68B, что соответствует валовой рентабельности в 55.9%.
EA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Electronic Arts Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.76B при выручке в 2.12B, что соответствует валовой рентабельности в 82.8%.
TTWO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Take-Two Interactive Software, Inc. сообщила об операционной прибыли в 14.40M при выручке в 1.68B, что соответствует операционной рентабельности 0.9%.
EA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Electronic Arts Inc. сообщила об операционной прибыли в 564.00M при выручке в 2.12B, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.
TTWO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Take-Two Interactive Software, Inc. сообщила о чистой прибыли в -59.50M при выручке в 1.68B, что соответствует чистой рентабельности -3.5%.
EA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Electronic Arts Inc. сообщила о чистой прибыли в 461.00M при выручке в 2.12B, что соответствует чистой рентабельности 21.8%.
Часто задаваемые вопросы
TTWO and EA have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TTWO has higher volatility (10.62%) compared to EA (1.04%). In terms of maximum drawdown, TTWO dropped -80.85% vs EA's -84.24%.
EA currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TTWO и EA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор