Сравнение TTWO с IWD
TTWO (Take-Two Interactive Software, Inc.) is a stock, while IWD (iShares Russell 1000 Value ETF) is Large Cap Value Equities fund tracking the Russell 1000 Value Index. Over the past 10 years, TTWO returned 18.72%/yr vs 11.23%/yr for IWD. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TTWO и IWD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TTWO показывает доходность -15.71%, что значительно ниже, чем у IWD с доходностью 14.20%. За последние 10 лет акции TTWO превзошли акции IWD по среднегодовой доходности: 18.72% против 11.23% соответственно.
TTWO
- 1 день
- -2.96%
- 1 месяц
- -4.17%
- С начала года
- -15.71%
- 6 месяцев
- -11.90%
- 1 год
- -6.03%
- 3 года*
- 16.21%
- 5 лет*
- 3.19%
- 10 лет*
- 18.72%
IWD
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 4.22%
- С начала года
- 14.20%
- 6 месяцев
- 14.76%
- 1 год
- 28.16%
- 3 года*
- 18.40%
- 5 лет*
- 10.17%
- 10 лет*
- 11.23%
Сравнение доходности по годам TTWO и IWD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TTWO Take-Two Interactive Software, Inc. | -15.71% | 39.09% | 14.37% | 54.57% | -41.41% | -14.47% | 69.72% | 18.93% | -6.23% | 122.72% |
IWD iShares Russell 1000 Value ETF | 14.20% | 15.68% | 14.17% | 11.34% | -7.75% | 24.95% | 2.73% | 26.12% | -8.45% | 13.45% |
Correlation
The correlation between TTWO and IWD is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мая 2000 г. | 0.39 |
Over the past year, the correlation between TTWO and IWD has dropped to 0.14 - well below their long-term average of 0.39, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TTWO vs. IWD — Ранг доходности на риск
TTWO
IWD
Сравнение TTWO c IWD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Take-Two Interactive Software, Inc. (TTWO) и iShares Russell 1000 Value ETF (IWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TTWO | IWD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.47 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.22 | 4.17 | -4.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.49 | 17.46 | -17.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TTWO | IWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 | 2.63 | -2.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.69 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.65 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.43 | -0.13 |
Просадки
Сравнение просадок TTWO и IWD
Максимальная просадка TTWO за все время составила -80.85%, что больше максимальной просадки IWD в -60.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTWO и IWD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TTWO | IWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.85% | -60.10% | -20.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.68% | -6.79% | -20.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.68% | -15.71% | -11.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.50% | -19.04% | -32.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.14% | -38.51% | -17.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.72% | -0.01% | -17.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.81% | -8.65% | -19.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.42% | 1.62% | +10.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности TTWO и IWD
Take-Two Interactive Software, Inc. (TTWO) имеет более высокую волатильность в 10.64% по сравнению с iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) с волатильностью 2.90%. Это указывает на то, что TTWO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TTWO | IWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.64% | 2.90% | +7.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.96% | 8.06% | +15.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.36% | 10.77% | +18.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.35% | 14.81% | +17.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.04% | 17.29% | +16.75% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TTWO и IWD
TTWO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IWD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWD iShares Russell 1000 Value ETF | 1.50% | 1.69% | 1.87% | 2.02% | 2.15% | 1.62% | 2.05% | 2.45% | 2.71% | 2.09% | 2.25% | 2.47% |
TTWO Take-Two Interactive Software, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TTWO and IWD have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TTWO has higher volatility (10.64%) compared to IWD (2.90%). In terms of maximum drawdown, TTWO dropped -80.85% vs IWD's -60.10%.
IWD currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TTWO и IWD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор