Сравнение TTT с TSYW
TTT (UltraPro Short 20+ Year Treasury) and TSYW (Roundhill Treasury Bond WeeklyPay ETF) are both Leveraged Bonds funds. TTT is passively managed, while TSYW is actively managed. At a correlation of -0.97, they often move in opposite directions. TTT charges 0.95%/yr vs 0.99%/yr for TSYW.
Доходность
Сравнение доходности TTT и TSYW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TTT показывает доходность 3.08%, что значительно выше, чем у TSYW с доходностью -1.88%.
TTT
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- -0.84%
- С начала года
- 3.08%
- 6 месяцев
- 8.60%
- 1 год
- -2.36%
- 3 года*
- 9.59%
- 5 лет*
- 17.18%
- 10 лет*
- -1.46%
TSYW
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- -1.88%
- 6 месяцев
- -3.57%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TTT и TSYW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TTT UltraPro Short 20+ Year Treasury | 3.08% | 7.05% |
TSYW Roundhill Treasury Bond WeeklyPay ETF | -1.88% | -2.56% |
Correlation
The correlation between TTT and TSYW is -0.97, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 2025 г. | -0.97 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TTT vs. TSYW — Ранг доходности на риск
TTT
TSYW
Сравнение TTT c TSYW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UltraPro Short 20+ Year Treasury (TTT) и Roundhill Treasury Bond WeeklyPay ETF (TSYW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TTT | TSYW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.11 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.20 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TTT | TSYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.03 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.23 | -0.74 | +0.50 |
Просадки
Сравнение просадок TTT и TSYW
Максимальная просадка TTT за все время составила -94.00%, что больше максимальной просадки TSYW в -9.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTT и TSYW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TTT | TSYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.00% | -9.79% | -84.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.18% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.69% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.69% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.38% | -6.26% | -72.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.36% | -4.00% | -66.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.77% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TTT и TSYW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TTT | TSYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.59% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.49% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.26% | 10.74% | +18.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.14% | 10.74% | +36.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.38% | 10.74% | +32.64% |
Сравнение комиссий TTT и TSYW
TTT берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии TSYW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TTT и TSYW
Дивидендная доходность TTT за последние двенадцать месяцев составляет около 9.38%, что больше доходности TSYW в 7.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSYW Roundhill Treasury Bond WeeklyPay ETF | 7.42% | 1.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TTT UltraPro Short 20+ Year Treasury | 9.38% | 9.87% | 4.86% | 12.15% | 0.34% | 0.00% | 0.29% | 1.88% | 0.44% |
Часто задаваемые вопросы
TTT and TSYW have a correlation of -0.97, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TTT is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TTT is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for TSYW.
TTT has the higher dividend yield at 9.38%, compared with 7.42% for TSYW.
They also come from different issuers: ProShares and Roundhill. Their fees differ too: 0.95% for TTT and 0.99% for TSYW.
Подберите оптимальное распределение для TTT и TSYW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор