Сравнение TTT с TSYW
TTT (UltraPro Short 20+ Year Treasury) and TSYW (Roundhill Treasury Bond WeeklyPay ETF) are both Leveraged Bonds funds. TTT is passively managed, while TSYW is actively managed. At a correlation of -0.98, they often move in opposite directions. TTT charges 0.95%/yr vs 0.99%/yr for TSYW.
Доходность
Сравнение доходности TTT и TSYW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TTT показывает доходность 7.59%, что значительно выше, чем у TSYW с доходностью -3.63%.
TTT
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 7.04%
- 6 месяцев
- 11.68%
- С начала года
- 7.59%
- 1 год
- -2.74%
- 3 года*
- 10.58%
- 5 лет*
- 22.85%
- 10 лет*
- 0.59%
TSYW
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -2.75%
- 6 месяцев
- -4.92%
- С начала года
- -3.63%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TTT и TSYW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TTT UltraPro Short 20+ Year Treasury | 7.59% | 9.52% |
TSYW Roundhill Treasury Bond WeeklyPay ETF | -3.63% | -3.37% |
Correlation
The correlation between TTT and TSYW is -0.98, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2025 г. | -0.98 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TTT vs. TSYW — Ранг доходности на риск
TTT
TSYW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение TTT c TSYW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UltraPro Short 20+ Year Treasury (TTT) и Roundhill Treasury Bond WeeklyPay ETF (TSYW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TTT | TSYW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.13 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.23 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TTT и TSYW
Максимальная просадка TTT за все время составила -94.00%, что больше максимальной просадки TSYW в -9.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTT и TSYW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TTT | TSYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.00% | -9.79% | -84.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.80% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.69% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.69% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.44% | -7.93% | -69.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.41% | -4.38% | -66.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.09% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TTT и TSYW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TTT | TSYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.56% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.24% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.84% | 10.80% | +17.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.91% | 10.80% | +36.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.16% | 10.80% | +32.36% |
Сравнение комиссий TTT и TSYW
TTT берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии TSYW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TTT и TSYW
Дивидендная доходность TTT за последние двенадцать месяцев составляет около 9.01%, что сопоставимо с доходностью TSYW в 9.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSYW Roundhill Treasury Bond WeeklyPay ETF | 9.10% | 1.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TTT UltraPro Short 20+ Year Treasury | 9.01% | 9.87% | 4.86% | 12.15% | 0.34% | 0.00% | 0.29% | 1.88% | 0.44% |
Часто задаваемые вопросы
TTT and TSYW have a correlation of -0.98, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TTT is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TTT is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for TSYW.
TSYW has the higher dividend yield at 9.10%, compared with 9.01% for TTT.
They also come from different issuers: ProShares and Roundhill. Their fees differ too: 0.95% for TTT and 0.99% for TSYW.
Подберите оптимальное распределение для TTT и TSYW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор