Сравнение TSYW с TYD
TSYW (Roundhill Treasury Bond WeeklyPay ETF) and TYD (Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X) are both Leveraged Bonds funds. TSYW is actively managed, while TYD is passively managed. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. TSYW charges 0.99%/yr vs 1.09%/yr for TYD.
Доходность
Сравнение доходности TSYW и TYD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSYW показывает доходность -1.07%, что значительно выше, чем у TYD с доходностью -7.02%.
TSYW
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 2.49%
- С начала года
- -1.07%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TYD
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- -7.02%
- 6 месяцев
- -7.06%
- 1 год
- -2.87%
- 3 года*
- -4.91%
- 5 лет*
- -13.23%
- 10 лет*
- -5.34%
Сравнение доходности по годам TSYW и TYD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSYW Roundhill Treasury Bond WeeklyPay ETF | -1.07% | -3.37% |
TYD Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X | -7.02% | -1.88% |
Correlation
The correlation between TSYW and TYD is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2025 г. | 0.88 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSYW vs. TYD — Ранг доходности на риск
TSYW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TYD
Сравнение TSYW c TYD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Treasury Bond WeeklyPay ETF (TSYW) и Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSYW | TYD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.98 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.21 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -0.52 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSYW и TYD
Максимальная просадка TSYW за все время составила -9.79%, что меньше максимальной просадки TYD в -64.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSYW и TYD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSYW | TYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.79% | -64.28% | +54.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -13.54% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -24.62% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -59.84% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -64.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.48% | -59.59% | +54.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.18% | -22.05% | +17.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.54% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TSYW и TYD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSYW | TYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.04% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.96% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.73% | 13.85% | -3.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.73% | 22.98% | -12.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.73% | 20.33% | -9.60% |
Сравнение комиссий TSYW и TYD
TSYW берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии TYD в 1.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSYW и TYD
Дивидендная доходность TSYW за последние двенадцать месяцев составляет около 8.18%, что больше доходности TYD в 3.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSYW Roundhill Treasury Bond WeeklyPay ETF | 8.18% | 1.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TYD Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X | 3.26% | 2.97% | 3.10% | 2.71% | 0.55% | 0.00% | 9.80% | 0.92% | 1.10% | 0.01% | 6.84% | 1.65% |
Часто задаваемые вопросы
TSYW and TYD have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TSYW is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TSYW is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.09% for TYD.
TSYW has the higher dividend yield at 8.18%, compared with 3.26% for TYD.
They also come from different issuers: Roundhill and Direxion. Their fees differ too: 0.99% for TSYW and 1.09% for TYD.
Подберите оптимальное распределение для TSYW и TYD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор