Сравнение TTT с QQQ
TTT (UltraPro Short 20+ Year Treasury) and QQQ (Invesco QQQ ETF) are both exchange-traded funds - TTT is a Leveraged Bonds fund tracking the Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Index (-300%), while QQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, TTT returned 0.59%/yr vs 21.01%/yr for QQQ. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. TTT charges 0.95%/yr vs 0.18%/yr for QQQ.
Доходность
Сравнение доходности TTT и QQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TTT показывает доходность 7.59%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 15.19%. За последние 10 лет акции TTT уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 0.59% против 21.01% соответственно.
TTT
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 7.04%
- 6 месяцев
- 11.68%
- С начала года
- 7.59%
- 1 год
- -2.74%
- 3 года*
- 10.58%
- 5 лет*
- 22.85%
- 10 лет*
- 0.59%
QQQ
- 1 день
- -1.64%
- 1 месяц
- -3.17%
- 6 месяцев
- 13.80%
- С начала года
- 15.19%
- 1 год
- 27.28%
- 3 года*
- 23.36%
- 5 лет*
- 15.26%
- 10 лет*
- 21.01%
Сравнение доходности по годам TTT и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TTT UltraPro Short 20+ Year Treasury | 7.59% | -7.89% | 38.07% | -11.25% | 150.17% | 2.55% | -54.12% | -34.88% | 6.34% | -25.87% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 15.19% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 27.42% | 48.62% | 38.96% | -0.13% | 32.66% |
Correlation
The correlation between TTT and QQQ is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2012 г. | 0.13 |
The correlation between TTT and QQQ shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TTT vs. QQQ — Ранг доходности на риск
TTT
QQQ
Сравнение TTT c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UltraPro Short 20+ Year Treasury (TTT) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TTT | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.26 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.13 | 2.29 | -2.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.23 | 8.13 | -8.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TTT и QQQ
Максимальная просадка TTT за все время составила -94.00%, что больше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTT и QQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TTT | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.00% | -82.97% | -11.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.80% | -11.96% | -9.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.69% | -22.77% | -26.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.69% | -35.12% | -14.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.76% | -35.12% | -46.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.44% | -5.29% | -72.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.41% | -32.66% | -37.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.09% | 3.36% | +8.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности TTT и QQQ
UltraPro Short 20+ Year Treasury (TTT) и Invesco QQQ ETF (QQQ) имеют волатильность 7.56% и 7.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TTT | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.56% | 7.53% | +0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.24% | 15.52% | +4.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.84% | 18.69% | +9.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.91% | 22.81% | +24.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.16% | 22.44% | +20.72% |
Сравнение комиссий TTT и QQQ
TTT берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TTT и QQQ
Дивидендная доходность TTT за последние двенадцать месяцев составляет около 9.01%, что больше доходности QQQ в 0.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.43% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
TTT UltraPro Short 20+ Year Treasury | 9.01% | 9.87% | 4.86% | 12.15% | 0.34% | 0.00% | 0.29% | 1.88% | 0.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TTT and QQQ have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TTT has higher volatility (7.56%) compared to QQQ (7.53%). In terms of maximum drawdown, TTT dropped -94.00% vs QQQ's -82.97%.
On 10-year performance, QQQ leads with 21.01% vs 0.59% for TTT. On fees, QQQ is cheaper at 0.18% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, QQQ has performed better with a 21.01% return vs 0.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQQ is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.95% for TTT.
TTT has the higher dividend yield at 9.01%, compared with 0.43% for QQQ.
TTT is categorized as Leveraged Bonds, while QQQ is Nasdaq-100. TTT tracks Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Index (-300%), while QQQ tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: ProShares and Invesco. Their fees differ too: 0.95% for TTT and 0.18% for QQQ.
QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TTT и QQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор