PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TTT с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TTT с QQQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TTT (UltraPro Short 20+ Year Treasury) and QQQ (Invesco QQQ ETF) are both exchange-traded funds - TTT is a Leveraged Bonds fund tracking the Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Index (-300%), while QQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, TTT returned -1.46%/yr vs 21.84%/yr for QQQ. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. TTT charges 0.95%/yr vs 0.18%/yr for QQQ.

Доходность

Сравнение доходности TTT и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UltraPro Short 20+ Year Treasury (TTT) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TTT показывает доходность 3.08%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 20.71%. За последние 10 лет акции TTT уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: -1.46% против 21.84% соответственно.

TTT

1 день
-0.49%
1 месяц
-0.84%
С начала года
3.08%
6 месяцев
8.60%
1 год
-2.36%
3 года*
9.59%
5 лет*
17.18%
10 лет*
-1.46%

QQQ

1 день
-0.48%
1 месяц
8.66%
С начала года
20.71%
6 месяцев
19.19%
1 год
40.74%
3 года*
28.54%
5 лет*
17.86%
10 лет*
21.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TTT и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TTT
UltraPro Short 20+ Year Treasury		3.08%-7.89%38.07%-11.25%150.17%2.55%-54.12%-34.88%6.34%-25.87%
QQQ
Invesco QQQ ETF		20.71%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%

Correlation

The correlation between TTT and QQQ is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2012 г.

0.14

The correlation between TTT and QQQ shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов TTT и QQQ

Секторы
TTT
QQQ

Финансовые услуги

62.5%
0.2%

Сырьевые материалы

-

1.1%

Коммуникационные услуги

-

15.8%

Потребительский циклический сектор

-

12.3%

Потребительский защитный сектор

-

7.7%

Энергетика

-

0.6%

Здравоохранение

-

4.2%

Промышленность

-

2.8%

Недвижимость

-

0.1%

Технологии

-

53.8%

Коммунальные услуги

-

1.4%

Финансовые услуги

TTT
62.5%
QQQ
0.2%

Сырьевые материалы

TTT

-

QQQ
1.1%

Коммуникационные услуги

TTT

-

QQQ
15.8%

Потребительский циклический сектор

TTT

-

QQQ
12.3%

Потребительский защитный сектор

TTT

-

QQQ
7.7%

Энергетика

TTT

-

QQQ
0.6%

Здравоохранение

TTT

-

QQQ
4.2%

Промышленность

TTT

-

QQQ
2.8%

Недвижимость

TTT

-

QQQ
0.1%

Технологии

TTT

-

QQQ
53.8%

Коммунальные услуги

TTT

-

QQQ
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UltraPro Short 20+ Year Treasury

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с TTT:
TTT с TMFTTT с TBTTTT с TLTTTT с TMVTTT с TBFTTT с PFIXTTT с SPY
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с QQQI

Доходность на риск

TTT vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TTT
Ранг доходности на риск TTT: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TTT: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TTT: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TTT: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TTT: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TTT: 88
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TTT c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UltraPro Short 20+ Year Treasury (TTT) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TTTQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.08
2.57

-2.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.09
3.37

-3.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.44

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.11

3.42

-3.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.20

13.14

-13.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TTT vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TTT на текущий момент составляет -0.08, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TTT и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TTTQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

2.57

-2.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.80

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.03

0.98

-1.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.23

0.41

-0.64

Просадки

Сравнение просадок TTT и QQQ

Максимальная просадка TTT за все время составила -94.00%, что больше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTT и QQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TTTQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.00%

-82.97%

-11.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.18%

-11.96%

-10.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-49.69%

-22.77%

-26.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.69%

-35.12%

-14.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-81.76%

-35.12%

-46.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-78.38%

-0.74%

-77.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-70.36%

-32.78%

-37.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.77%

3.11%

+8.66%

Волатильность

Сравнение волатильности TTT и QQQ

UltraPro Short 20+ Year Treasury (TTT) имеет более высокую волатильность в 8.59% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 4.51%. Это указывает на то, что TTT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TTTQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.59%

4.51%

+4.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.49%

12.10%

+7.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.26%

15.94%

+13.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.14%

22.37%

+24.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.38%

22.29%

+21.09%

Сравнение комиссий TTT и QQQ

TTT берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TTT и QQQ

Дивидендная доходность TTT за последние двенадцать месяцев составляет около 9.38%, что больше доходности QQQ в 0.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.38%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%
TTT
UltraPro Short 20+ Year Treasury		9.38%9.87%4.86%12.15%0.34%0.00%0.29%1.88%0.44%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TTT and QQQ have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TTT has higher volatility (8.59%) compared to QQQ (4.51%). In terms of maximum drawdown, TTT dropped -94.00% vs QQQ's -82.97%.

On 10-year performance, QQQ leads with 21.84% vs -1.46% for TTT. On fees, QQQ is cheaper at 0.18% per year. On volatility, QQQ has been the lower-risk option at 4.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, QQQ has performed better with a 21.84% return vs -1.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQ is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.95% for TTT.

TTT has the higher dividend yield at 9.38%, compared with 0.38% for QQQ.

TTT is categorized as Leveraged Bonds, while QQQ is Nasdaq-100. TTT tracks Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Index (-300%), while QQQ tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: ProShares and Invesco. Their fees differ too: 0.95% for TTT and 0.18% for QQQ.

QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TTT и QQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор