PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TTT с QLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TTT с QLD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TTT (UltraPro Short 20+ Year Treasury) and QLD (ProShares Ultra QQQ) are both exchange-traded funds - TTT is a Leveraged Bonds fund tracking the Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Index (-300%), while QLD is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, TTT returned -1.20%/yr vs 36.10%/yr for QLD. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности TTT и QLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UltraPro Short 20+ Year Treasury (TTT) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TTT показывает доходность 3.59%, что значительно ниже, чем у QLD с доходностью 42.06%. За последние 10 лет акции TTT уступали акциям QLD по среднегодовой доходности: -1.20% против 36.10% соответственно.

TTT

1 день
1.04%
1 месяц
-1.77%
С начала года
3.59%
6 месяцев
10.09%
1 год
-6.82%
3 года*
9.99%
5 лет*
17.30%
10 лет*
-1.20%

QLD

1 день
-0.53%
1 месяц
21.54%
С начала года
42.06%
6 месяцев
37.45%
1 год
85.49%
3 года*
50.15%
5 лет*
25.75%
10 лет*
36.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TTT и QLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TTT
UltraPro Short 20+ Year Treasury		3.59%-7.89%38.07%-11.25%150.17%2.55%-54.12%-34.88%6.34%-25.87%
QLD
ProShares Ultra QQQ		42.06%30.36%42.82%117.72%-60.52%54.67%88.90%81.69%-8.31%70.34%

Correlation

The correlation between TTT and QLD is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2012 г.

0.13

The correlation between TTT and QLD shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов TTT и QLD

Секторы
TTT
QLD

Финансовые услуги

62.5%
0.2%

Сырьевые материалы

-

1.1%

Коммуникационные услуги

-

15.8%

Потребительский циклический сектор

-

12.3%

Потребительский защитный сектор

-

7.7%

Энергетика

-

0.6%

Здравоохранение

-

4.2%

Промышленность

-

2.8%

Недвижимость

-

0.1%

Технологии

-

53.8%

Коммунальные услуги

-

1.4%

Финансовые услуги

TTT
62.5%
QLD
0.2%

Сырьевые материалы

TTT

-

QLD
1.1%

Коммуникационные услуги

TTT

-

QLD
15.8%

Потребительский циклический сектор

TTT

-

QLD
12.3%

Потребительский защитный сектор

TTT

-

QLD
7.7%

Энергетика

TTT

-

QLD
0.6%

Здравоохранение

TTT

-

QLD
4.2%

Промышленность

TTT

-

QLD
2.8%

Недвижимость

TTT

-

QLD
0.1%

Технологии

TTT

-

QLD
53.8%

Коммунальные услуги

TTT

-

QLD
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UltraPro Short 20+ Year Treasury

ProShares Ultra QQQ

Часто сравнивают с TTT:
TTT с TMFTTT с TBTTTT с TLTTTT с TMVTTT с TBFTTT с PFIXTTT с SPY
Часто сравнивают с QLD:
QLD с QQQQLD с TQQQQLD с SSOQLD с QQQMQLD с UPROQLD с VOOQLD с SPY

Доходность на риск

TTT vs. QLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TTT
Ранг доходности на риск TTT: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TTT: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TTT: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TTT: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TTT: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TTT: 66
Ранг коэф-та Мартина
QLD
Ранг доходности на риск QLD: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLD: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLD: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLD: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLD: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLD: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TTT c QLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UltraPro Short 20+ Year Treasury (TTT) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TTTQLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.23
2.70

-2.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.13
3.16

-3.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.41

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.31

3.42

-3.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.58

11.92

-12.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TTT vs. QLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TTT на текущий момент составляет -0.23, что ниже коэффициента Шарпа QLD равного 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TTT и QLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TTTQLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.23

2.70

-2.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.58

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.03

0.81

-0.84

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.23

0.60

-0.83

Просадки

Сравнение просадок TTT и QLD

Максимальная просадка TTT за все время составила -94.00%, что больше максимальной просадки QLD в -83.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTT и QLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TTTQLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.00%

-83.13%

-10.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.18%

-25.13%

+2.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-49.69%

-42.29%

-7.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.69%

-63.68%

+13.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-81.76%

-63.68%

-18.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-78.28%

-0.53%

-77.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-70.36%

-18.17%

-52.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.13%

7.20%

+4.93%

Волатильность

Сравнение волатильности TTT и QLD

UltraPro Short 20+ Year Treasury (TTT) и ProShares Ultra QQQ (QLD) имеют волатильность 8.69% и 8.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TTTQLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.69%

8.90%

-0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.48%

24.08%

-4.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.26%

31.85%

-2.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.18%

44.74%

+2.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.38%

44.56%

-1.18%

Сравнение комиссий TTT и QLD

И TTT, и QLD имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TTT и QLD

Дивидендная доходность TTT за последние двенадцать месяцев составляет около 9.34%, что больше доходности QLD в 0.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QLD
ProShares Ultra QQQ		0.12%0.17%0.25%0.33%0.31%0.00%0.00%0.13%0.06%0.02%0.21%0.11%
TTT
UltraPro Short 20+ Year Treasury		9.34%9.87%4.86%12.15%0.34%0.00%0.29%1.88%0.44%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TTT and QLD have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QLD has higher volatility (8.90%) compared to TTT (8.69%). In terms of maximum drawdown, TTT dropped -94.00% vs QLD's -83.13%.

On 10-year performance, QLD leads with 36.10% vs -1.20% for TTT. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, TTT has been the lower-risk option at 8.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, QLD has performed better with a 36.10% return vs -1.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TTT and QLD have the same expense ratio: 0.95% per year.

TTT has the higher dividend yield at 9.34%, compared with 0.12% for QLD.

TTT is categorized as Leveraged Bonds, while QLD is Leveraged Equities. TTT tracks Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Index (-300%), while QLD tracks NASDAQ-100 Index (200%).

QLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.70 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TTT и QLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор