PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TTT с QLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности TTT и QLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UltraPro Short 20+ Year Treasury (TTT) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TTT показывает доходность 0.59%, что значительно ниже, чем у QLD с доходностью 29.58%. За последние 10 лет акции TTT уступали акциям QLD по среднегодовой доходности: -0.85% против 36.27% соответственно.


TTT

1 день
-0.36%
1 месяц
-6.09%
С начала года
0.59%
6 месяцев
2.13%
1 год
-4.00%
3 года*
10.12%
5 лет*
18.57%
10 лет*
-0.85%

QLD

1 день
-6.61%
1 месяц
-2.02%
С начала года
29.58%
6 месяцев
26.13%
1 год
66.80%
3 года*
43.61%
5 лет*
21.41%
10 лет*
36.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TTT и QLD


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TTT
UltraPro Short 20+ Year Treasury
0.59%-7.89%38.07%-11.25%150.17%2.55%-54.12%-34.88%6.34%-25.87%
QLD
ProShares Ultra QQQ
29.58%30.36%42.82%117.72%-60.52%54.67%88.90%81.69%-8.31%70.34%

Correlation

The correlation between TTT and QLD is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2012 г.

0.13

The correlation between TTT and QLD shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


UltraPro Short 20+ Year Treasury

ProShares Ultra QQQ

Доходность на риск

TTT vs. QLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TTT
Ранг доходности на риск TTT: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TTT: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TTT: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TTT: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TTT: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TTT: 77
Ранг коэф-та Мартина

QLD
Ранг доходности на риск QLD: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLD: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLD: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLD: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLD: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLD: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TTT c QLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UltraPro Short 20+ Year Treasury (TTT) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


TTTQLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.31

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.18

2.67

-2.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.34

9.05

-9.39

TTT vs. QLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TTT на текущий момент составляет -0.14, что ниже коэффициента Шарпа QLD равного 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TTT и QLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TTT и QLD

Максимальная просадка TTT за все время составила -94.00%, что больше максимальной просадки QLD в -83.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTT и QLD.


Загрузка графика...

Показатели просадок


TTTQLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.00%

-83.13%

-10.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.18%

-25.13%

+2.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-49.69%

-42.29%

-7.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.69%

-63.68%

+13.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-81.76%

-63.68%

-18.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-78.91%

-9.26%

-69.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-70.37%

-18.14%

-52.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.89%

7.40%

+4.49%

Волатильность

Сравнение волатильности TTT и QLD

Текущая волатильность для UltraPro Short 20+ Year Treasury (TTT) составляет 6.36%, в то время как у ProShares Ultra QQQ (QLD) волатильность равна 18.22%. Это указывает на то, что TTT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


TTTQLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.36%

18.22%

-11.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.77%

28.95%

-9.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.33%

35.77%

-7.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.02%

45.34%

+1.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.32%

44.80%

-1.48%

Сравнение комиссий TTT и QLD

И TTT, и QLD имеют комиссию равную 0.95%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TTT и QLD

Дивидендная доходность TTT за последние двенадцать месяцев составляет около 9.61%, что больше доходности QLD в 0.13%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QLD
ProShares Ultra QQQ
0.13%0.17%0.25%0.33%0.31%0.00%0.00%0.13%0.06%0.02%0.21%0.11%
TTT
UltraPro Short 20+ Year Treasury
9.61%9.87%4.86%12.15%0.34%0.00%0.29%1.88%0.44%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


TTT and QLD have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QLD has higher volatility (18.22%) compared to TTT (6.36%). In terms of maximum drawdown, TTT dropped -94.00% vs QLD's -83.13%.

On 10-year performance, QLD leads with 36.27% vs -0.85% for TTT. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, TTT has been the lower-risk option at 6.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, QLD has performed better with a 36.27% return vs -0.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TTT and QLD have the same expense ratio: 0.95% per year.

TTT has the higher dividend yield at 9.61%, compared with 0.13% for QLD.

TTT is categorized as Leveraged Bonds, while QLD is Leveraged Equities. TTT tracks Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Index (-300%), while QLD tracks NASDAQ-100 Index (200%).

QLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TTT и QLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор