Сравнение TTT с QLD
TTT (UltraPro Short 20+ Year Treasury) and QLD (ProShares Ultra QQQ) are both exchange-traded funds - TTT is a Leveraged Bonds fund tracking the Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Index (-300%), while QLD is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, TTT returned -0.85%/yr vs 36.27%/yr for QLD. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности TTT и QLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TTT показывает доходность 0.59%, что значительно ниже, чем у QLD с доходностью 29.58%. За последние 10 лет акции TTT уступали акциям QLD по среднегодовой доходности: -0.85% против 36.27% соответственно.
TTT
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -6.09%
- С начала года
- 0.59%
- 6 месяцев
- 2.13%
- 1 год
- -4.00%
- 3 года*
- 10.12%
- 5 лет*
- 18.57%
- 10 лет*
- -0.85%
QLD
- 1 день
- -6.61%
- 1 месяц
- -2.02%
- С начала года
- 29.58%
- 6 месяцев
- 26.13%
- 1 год
- 66.80%
- 3 года*
- 43.61%
- 5 лет*
- 21.41%
- 10 лет*
- 36.27%
Сравнение доходности по годам TTT и QLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TTT UltraPro Short 20+ Year Treasury | 0.59% | -7.89% | 38.07% | -11.25% | 150.17% | 2.55% | -54.12% | -34.88% | 6.34% | -25.87% |
QLD ProShares Ultra QQQ | 29.58% | 30.36% | 42.82% | 117.72% | -60.52% | 54.67% | 88.90% | 81.69% | -8.31% | 70.34% |
Correlation
The correlation between TTT and QLD is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2012 г. | 0.13 |
The correlation between TTT and QLD shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TTT vs. QLD — Ранг доходности на риск
TTT
QLD
Сравнение TTT c QLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UltraPro Short 20+ Year Treasury (TTT) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TTT | QLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.31 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.18 | 2.67 | -2.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.34 | 9.05 | -9.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TTT и QLD
Максимальная просадка TTT за все время составила -94.00%, что больше максимальной просадки QLD в -83.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTT и QLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TTT | QLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.00% | -83.13% | -10.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.18% | -25.13% | +2.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.69% | -42.29% | -7.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.69% | -63.68% | +13.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.76% | -63.68% | -18.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.91% | -9.26% | -69.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.37% | -18.14% | -52.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.89% | 7.40% | +4.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности TTT и QLD
Текущая волатильность для UltraPro Short 20+ Year Treasury (TTT) составляет 6.36%, в то время как у ProShares Ultra QQQ (QLD) волатильность равна 18.22%. Это указывает на то, что TTT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TTT | QLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.36% | 18.22% | -11.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.77% | 28.95% | -9.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.33% | 35.77% | -7.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.02% | 45.34% | +1.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.32% | 44.80% | -1.48% |
Сравнение комиссий TTT и QLD
И TTT, и QLD имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TTT и QLD
Дивидендная доходность TTT за последние двенадцать месяцев составляет около 9.61%, что больше доходности QLD в 0.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QLD ProShares Ultra QQQ | 0.13% | 0.17% | 0.25% | 0.33% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.13% | 0.06% | 0.02% | 0.21% | 0.11% |
TTT UltraPro Short 20+ Year Treasury | 9.61% | 9.87% | 4.86% | 12.15% | 0.34% | 0.00% | 0.29% | 1.88% | 0.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TTT and QLD have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QLD has higher volatility (18.22%) compared to TTT (6.36%). In terms of maximum drawdown, TTT dropped -94.00% vs QLD's -83.13%.
On 10-year performance, QLD leads with 36.27% vs -0.85% for TTT. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, TTT has been the lower-risk option at 6.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, QLD has performed better with a 36.27% return vs -0.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TTT and QLD have the same expense ratio: 0.95% per year.
TTT has the higher dividend yield at 9.61%, compared with 0.13% for QLD.
TTT is categorized as Leveraged Bonds, while QLD is Leveraged Equities. TTT tracks Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Index (-300%), while QLD tracks NASDAQ-100 Index (200%).
QLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TTT и QLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор