Сравнение TTT с QLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UltraPro Short 20+ Year Treasury (TTT) и ProShares Ultra QQQ (QLD).
TTT и QLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TTT - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Index (-300%). Фонд был запущен 27 мар. 2012 г.. QLD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (200%). Фонд был запущен 21 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TTT и QLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TTT и QLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TTT UltraPro Short 20+ Year Treasury | 1.05% | -7.89% | 38.07% | -11.25% | 150.17% | 2.55% | -54.12% | -34.88% | 6.34% | -25.87% |
QLD ProShares Ultra QQQ | -13.35% | 30.36% | 42.82% | 117.72% | -60.52% | 54.67% | 88.90% | 81.69% | -8.31% | 70.34% |
Доходность по периодам
С начала года, TTT показывает доходность 1.05%, что значительно выше, чем у QLD с доходностью -13.35%. За последние 10 лет акции TTT уступали акциям QLD по среднегодовой доходности: -2.26% против 29.40% соответственно.
TTT
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 14.15%
- С начала года
- 1.05%
- 6 месяцев
- 6.63%
- 1 год
- 7.37%
- 3 года*
- 12.83%
- 5 лет*
- 15.07%
- 10 лет*
- -2.26%
QLD
- 1 день
- 6.72%
- 1 месяц
- -10.26%
- С начала года
- -13.35%
- 6 месяцев
- -11.03%
- 1 год
- 37.53%
- 3 года*
- 35.41%
- 5 лет*
- 15.27%
- 10 лет*
- 29.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TTT и QLD
И TTT, и QLD имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
TTT vs. QLD — Ранг доходности на риск
TTT
QLD
Сравнение TTT c QLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UltraPro Short 20+ Year Treasury (TTT) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TTT | QLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.22 | 0.84 | -0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.57 | 1.43 | -0.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.20 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.20 | 1.49 | -1.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.34 | 4.88 | -4.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TTT | QLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 | 0.84 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 0.34 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.05 | 0.66 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.24 | 0.53 | -0.77 |
Корреляция
Корреляция между TTT и QLD составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TTT и QLD
Дивидендная доходность TTT за последние двенадцать месяцев составляет около 9.57%, что больше доходности QLD в 0.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TTT UltraPro Short 20+ Year Treasury | 9.57% | 9.87% | 4.86% | 12.15% | 0.34% | 0.00% | 0.29% | 1.88% | 0.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QLD ProShares Ultra QQQ | 0.19% | 0.17% | 0.25% | 0.33% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.13% | 0.06% | 0.02% | 0.21% | 0.11% |
Просадки
Сравнение просадок TTT и QLD
Максимальная просадка TTT за все время составила -94.00%, что больше максимальной просадки QLD в -83.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTT и QLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| TTT | QLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.00% | -83.13% | -10.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.97% | -25.13% | -0.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.69% | -63.68% | +13.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.76% | -63.68% | -18.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.81% | -20.10% | -58.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.26% | -18.30% | -51.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.07% | 7.67% | +7.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности TTT и QLD
Текущая волатильность для UltraPro Short 20+ Year Treasury (TTT) составляет 10.81%, в то время как у ProShares Ultra QQQ (QLD) волатильность равна 12.96%. Это указывает на то, что TTT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TTT | QLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.81% | 12.96% | -2.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.73% | 25.55% | -5.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.37% | 44.91% | -10.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.26% | 44.77% | +2.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.47% | 44.47% | -1.00% |