PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TTT с NOBL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TTT с NOBL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TTT (UltraPro Short 20+ Year Treasury) and NOBL (ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF) are both exchange-traded funds - TTT is a Leveraged Bonds fund tracking the Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Index (-300%), while NOBL is a Dividend fund tracking the S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, TTT returned -1.46%/yr vs 9.58%/yr for NOBL. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. TTT charges 0.95%/yr vs 0.35%/yr for NOBL.

Доходность

Сравнение доходности TTT и NOBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UltraPro Short 20+ Year Treasury (TTT) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TTT показывает доходность 3.08%, что значительно ниже, чем у NOBL с доходностью 4.61%. За последние 10 лет акции TTT уступали акциям NOBL по среднегодовой доходности: -1.46% против 9.58% соответственно.

TTT

1 день
-0.49%
1 месяц
-0.84%
С начала года
3.08%
6 месяцев
8.60%
1 год
-2.36%
3 года*
9.59%
5 лет*
17.18%
10 лет*
-1.46%

NOBL

1 день
1.06%
1 месяц
1.10%
С начала года
4.61%
6 месяцев
4.84%
1 год
10.44%
3 года*
8.56%
5 лет*
5.25%
10 лет*
9.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TTT и NOBL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TTT
UltraPro Short 20+ Year Treasury		3.08%-7.89%38.07%-11.25%150.17%2.55%-54.12%-34.88%6.34%-25.87%
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF		4.61%6.84%6.72%8.09%-6.52%25.46%8.35%27.39%-3.26%21.02%

Correlation

The correlation between TTT and NOBL is -0.26, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.11

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2013 г.

0.13

The correlation between TTT and NOBL shifts across timeframes, from -0.26 (1 year) to 0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов TTT и NOBL

Секторы
TTT
NOBL

Финансовые услуги

62.5%
12.4%

Сырьевые материалы

-

10.9%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

5.1%

Потребительский защитный сектор

-

23.5%

Энергетика

-

3.4%

Здравоохранение

-

9.7%

Промышленность

-

20.3%

Недвижимость

-

4.6%

Технологии

-

3.6%

Коммунальные услуги

-

6.4%

Финансовые услуги

TTT
62.5%
NOBL
12.4%

Сырьевые материалы

TTT

-

NOBL
10.9%

Коммуникационные услуги

TTT

-

NOBL

-

Потребительский циклический сектор

TTT

-

NOBL
5.1%

Потребительский защитный сектор

TTT

-

NOBL
23.5%

Энергетика

TTT

-

NOBL
3.4%

Здравоохранение

TTT

-

NOBL
9.7%

Промышленность

TTT

-

NOBL
20.3%

Недвижимость

TTT

-

NOBL
4.6%

Технологии

TTT

-

NOBL
3.6%

Коммунальные услуги

TTT

-

NOBL
6.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UltraPro Short 20+ Year Treasury

ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF

Часто сравнивают с TTT:
TTT с TMFTTT с TBTTTT с TLTTTT с TMVTTT с TBFTTT с PFIXTTT с SPY
Часто сравнивают с NOBL:
NOBL с SCHDNOBL с SPYNOBL с VIGNOBL с DGRONOBL с SDYNOBL с VOONOBL с KNG

Доходность на риск

TTT vs. NOBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TTT
Ранг доходности на риск TTT: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TTT: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TTT: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TTT: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TTT: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TTT: 88
Ранг коэф-та Мартина
NOBL
Ранг доходности на риск NOBL: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOBL: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOBL: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOBL: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOBL: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOBL: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TTT c NOBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UltraPro Short 20+ Year Treasury (TTT) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TTTNOBLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.08
0.92

-1.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.09
1.42

-1.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.16

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.11

1.15

-1.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.20

2.98

-3.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TTT vs. NOBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TTT на текущий момент составляет -0.08, что ниже коэффициента Шарпа NOBL равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TTT и NOBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TTTNOBLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

0.92

-1.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.37

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.03

0.58

-0.61

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.23

0.65

-0.88

Просадки

Сравнение просадок TTT и NOBL

Максимальная просадка TTT за все время составила -94.00%, что больше максимальной просадки NOBL в -35.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTT и NOBL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TTTNOBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.00%

-35.43%

-58.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.18%

-9.11%

-13.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-49.69%

-15.36%

-34.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.69%

-17.92%

-31.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-81.76%

-35.43%

-46.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-78.38%

-4.99%

-73.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-70.36%

-3.48%

-66.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.77%

3.51%

+8.26%

Волатильность

Сравнение волатильности TTT и NOBL

UltraPro Short 20+ Year Treasury (TTT) имеет более высокую волатильность в 8.59% по сравнению с ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) с волатильностью 2.40%. Это указывает на то, что TTT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NOBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TTTNOBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.59%

2.40%

+6.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.49%

8.05%

+11.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.26%

11.37%

+17.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.14%

14.39%

+32.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.38%

16.60%

+26.78%

Сравнение комиссий TTT и NOBL

TTT берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии NOBL в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TTT и NOBL

Дивидендная доходность TTT за последние двенадцать месяцев составляет около 9.38%, что больше доходности NOBL в 2.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF		2.10%2.14%2.05%2.09%1.94%1.89%2.14%1.89%2.37%1.74%2.13%2.02%
TTT
UltraPro Short 20+ Year Treasury		9.38%9.87%4.86%12.15%0.34%0.00%0.29%1.88%0.44%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TTT and NOBL have a correlation of -0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TTT has higher volatility (8.59%) compared to NOBL (2.40%). In terms of maximum drawdown, TTT dropped -94.00% vs NOBL's -35.43%.

On 10-year performance, NOBL leads with 9.58% vs -1.46% for TTT. On fees, NOBL is cheaper at 0.35% per year. On volatility, NOBL has been the lower-risk option at 2.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, NOBL has performed better with a 9.58% return vs -1.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NOBL is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.95% for TTT.

TTT has the higher dividend yield at 9.38%, compared with 2.10% for NOBL.

TTT is categorized as Leveraged Bonds, while NOBL is Dividend. TTT tracks Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Index (-300%), while NOBL tracks S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Their fees differ too: 0.95% for TTT and 0.35% for NOBL.

NOBL currently has the higher Sharpe Ratio (0.92 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TTT и NOBL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор