Сравнение TTT с NOBL
TTT (UltraPro Short 20+ Year Treasury) and NOBL (ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF) are both exchange-traded funds - TTT is a Leveraged Bonds fund tracking the Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Index (-300%), while NOBL is a Dividend fund tracking the S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, TTT returned 0.59%/yr vs 9.76%/yr for NOBL. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. TTT charges 0.95%/yr vs 0.35%/yr for NOBL.
Доходность
Сравнение доходности TTT и NOBL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TTT показывает доходность 7.59%, что значительно ниже, чем у NOBL с доходностью 11.29%. За последние 10 лет акции TTT уступали акциям NOBL по среднегодовой доходности: 0.59% против 9.76% соответственно.
TTT
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 7.04%
- 6 месяцев
- 11.68%
- С начала года
- 7.59%
- 1 год
- -2.74%
- 3 года*
- 10.58%
- 5 лет*
- 22.85%
- 10 лет*
- 0.59%
NOBL
- 1 день
- 2.38%
- 1 месяц
- 3.24%
- 6 месяцев
- 5.51%
- С начала года
- 11.29%
- 1 год
- 14.89%
- 3 года*
- 8.85%
- 5 лет*
- 6.91%
- 10 лет*
- 9.76%
Сравнение доходности по годам TTT и NOBL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TTT UltraPro Short 20+ Year Treasury | 7.59% | -7.89% | 38.07% | -11.25% | 150.17% | 2.55% | -54.12% | -34.88% | 6.34% | -25.87% |
NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF | 11.29% | 6.84% | 6.72% | 8.09% | -6.52% | 25.46% | 8.35% | 27.39% | -3.26% | 21.02% |
Correlation
The correlation between TTT and NOBL is -0.25, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.13 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2013 г. | 0.12 |
The correlation between TTT and NOBL shifts across timeframes, from -0.25 (1 year) to 0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TTT vs. NOBL — Ранг доходности на риск
TTT
NOBL
Сравнение TTT c NOBL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UltraPro Short 20+ Year Treasury (TTT) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TTT | NOBL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.22 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.13 | 1.64 | -1.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.23 | 4.15 | -4.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TTT и NOBL
Максимальная просадка TTT за все время составила -94.00%, что больше максимальной просадки NOBL в -35.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTT и NOBL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TTT | NOBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.00% | -35.43% | -58.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.80% | -9.11% | -12.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.69% | -15.36% | -34.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.69% | -17.92% | -31.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.76% | -35.43% | -46.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.44% | -0.69% | -76.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.41% | -3.47% | -66.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.09% | 3.60% | +8.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности TTT и NOBL
UltraPro Short 20+ Year Treasury (TTT) имеет более высокую волатильность в 7.56% по сравнению с ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) с волатильностью 4.72%. Это указывает на то, что TTT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NOBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TTT | NOBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.56% | 4.72% | +2.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.24% | 8.85% | +11.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.84% | 11.82% | +16.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.91% | 14.47% | +32.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.16% | 16.61% | +26.55% |
Сравнение комиссий TTT и NOBL
TTT берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии NOBL в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TTT и NOBL
Дивидендная доходность TTT за последние двенадцать месяцев составляет около 9.01%, что больше доходности NOBL в 2.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF | 2.03% | 2.14% | 2.05% | 2.09% | 1.94% | 1.89% | 2.14% | 1.89% | 2.37% | 1.74% | 2.13% | 2.02% |
TTT UltraPro Short 20+ Year Treasury | 9.01% | 9.87% | 4.86% | 12.15% | 0.34% | 0.00% | 0.29% | 1.88% | 0.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TTT and NOBL have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TTT has higher volatility (7.56%) compared to NOBL (4.72%). In terms of maximum drawdown, TTT dropped -94.00% vs NOBL's -35.43%.
On 10-year performance, NOBL leads with 9.76% vs 0.59% for TTT. On fees, NOBL is cheaper at 0.35% per year. On volatility, NOBL has been the lower-risk option at 4.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, NOBL has performed better with a 9.76% return vs 0.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NOBL is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.95% for TTT.
TTT has the higher dividend yield at 9.01%, compared with 2.03% for NOBL.
TTT is categorized as Leveraged Bonds, while NOBL is Dividend. TTT tracks Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Index (-300%), while NOBL tracks S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Their fees differ too: 0.95% for TTT and 0.35% for NOBL.
NOBL currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TTT и NOBL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор