Сравнение TTT с IQQQ
TTT (UltraPro Short 20+ Year Treasury) and IQQQ (ProShares Nasdaq-100 High Income ETF) are both exchange-traded funds - TTT is a Leveraged Bonds fund tracking the Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Index (-300%), while IQQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Daily Covered Call Index. Both are passively managed. Over the past year, TTT returned -2.74% vs 24.13% for IQQQ. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. TTT charges 0.95%/yr vs 0.55%/yr for IQQQ.
Доходность
Сравнение доходности TTT и IQQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TTT показывает доходность 7.59%, что значительно ниже, чем у IQQQ с доходностью 12.64%.
TTT
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 7.04%
- 6 месяцев
- 11.68%
- С начала года
- 7.59%
- 1 год
- -2.74%
- 3 года*
- 10.58%
- 5 лет*
- 22.85%
- 10 лет*
- 0.59%
IQQQ
- 1 день
- -1.64%
- 1 месяц
- -3.09%
- 6 месяцев
- 11.42%
- С начала года
- 12.64%
- 1 год
- 24.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TTT и IQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TTT UltraPro Short 20+ Year Treasury | 7.59% | -7.89% | 15.21% |
IQQQ ProShares Nasdaq-100 High Income ETF | 12.64% | 17.11% | 14.82% |
Correlation
The correlation between TTT and IQQQ is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2024 г. | -0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TTT vs. IQQQ — Ранг доходности на риск
TTT
IQQQ
Сравнение TTT c IQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UltraPro Short 20+ Year Treasury (TTT) и ProShares Nasdaq-100 High Income ETF (IQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TTT | IQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.24 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.13 | 2.18 | -2.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.23 | 7.13 | -7.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TTT и IQQQ
Максимальная просадка TTT за все время составила -94.00%, что больше максимальной просадки IQQQ в -20.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTT и IQQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TTT | IQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.00% | -20.41% | -73.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.80% | -11.13% | -10.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.69% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.69% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.44% | -5.41% | -72.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.41% | -3.63% | -66.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.09% | 3.39% | +8.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности TTT и IQQQ
UltraPro Short 20+ Year Treasury (TTT) имеет более высокую волатильность в 7.56% по сравнению с ProShares Nasdaq-100 High Income ETF (IQQQ) с волатильностью 7.12%. Это указывает на то, что TTT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TTT | IQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.56% | 7.12% | +0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.24% | 14.46% | +5.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.84% | 17.70% | +10.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.91% | 19.16% | +27.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.16% | 19.16% | +24.00% |
Сравнение комиссий TTT и IQQQ
TTT берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IQQQ в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TTT и IQQQ
Дивидендная доходность TTT за последние двенадцать месяцев составляет около 9.01%, что больше доходности IQQQ в 5.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQQQ ProShares Nasdaq-100 High Income ETF | 5.30% | 10.34% | 7.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TTT UltraPro Short 20+ Year Treasury | 9.01% | 9.87% | 4.86% | 12.15% | 0.34% | 0.00% | 0.29% | 1.88% | 0.44% |
Часто задаваемые вопросы
TTT and IQQQ have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TTT has higher volatility (7.56%) compared to IQQQ (7.12%). In terms of maximum drawdown, TTT dropped -94.00% vs IQQQ's -20.41%.
On 1-year performance, IQQQ leads with 24.13% vs -2.74% for TTT. On fees, IQQQ is cheaper at 0.55% per year. On volatility, IQQQ has been the lower-risk option at 7.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IQQQ has performed better with a 24.13% return vs -2.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IQQQ is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.95% for TTT.
TTT has the higher dividend yield at 9.01%, compared with 5.30% for IQQQ.
TTT is categorized as Leveraged Bonds, while IQQQ is Nasdaq-100. TTT tracks Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Index (-300%), while IQQQ tracks Nasdaq-100 Daily Covered Call Index. Their fees differ too: 0.95% for TTT and 0.55% for IQQQ.
IQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TTT и IQQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор