Сравнение TTT с FCBD
TTT (UltraPro Short 20+ Year Treasury) and FCBD (Frontier Asset Core Bond ETF) are both exchange-traded funds - TTT is a Leveraged Bonds fund tracking the Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Index (-300%), while FCBD is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Frontier. TTT is passively managed, while FCBD is actively managed. Over the past year, TTT returned -6.82% vs 4.20% for FCBD. At a correlation of -0.83, they often move in opposite directions. TTT charges 0.95%/yr vs 0.90%/yr for FCBD.
Доходность
Сравнение доходности TTT и FCBD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TTT показывает доходность 3.59%, что значительно выше, чем у FCBD с доходностью 0.26%.
TTT
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- -1.77%
- С начала года
- 3.59%
- 6 месяцев
- 10.09%
- 1 год
- -6.82%
- 3 года*
- 9.99%
- 5 лет*
- 17.30%
- 10 лет*
- -1.20%
FCBD
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 0.08%
- С начала года
- 0.26%
- 6 месяцев
- 0.38%
- 1 год
- 4.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TTT и FCBD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TTT UltraPro Short 20+ Year Treasury | 3.59% | -7.89% | 5.46% |
FCBD Frontier Asset Core Bond ETF | 0.26% | 6.29% | 0.04% |
Correlation
The correlation between TTT and FCBD is -0.81, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2024 г. | -0.83 |
The correlation between TTT and FCBD has been stable across timeframes, ranging from -0.83 to -0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TTT vs. FCBD — Ранг доходности на риск
TTT
FCBD
Сравнение TTT c FCBD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UltraPro Short 20+ Year Treasury (TTT) и Frontier Asset Core Bond ETF (FCBD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TTT | FCBD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.32 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.31 | 2.57 | -2.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.58 | 7.86 | -8.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TTT | FCBD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 | 1.79 | -2.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.03 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.23 | 1.76 | -1.99 |
Просадки
Сравнение просадок TTT и FCBD
Максимальная просадка TTT за все время составила -94.00%, что больше максимальной просадки FCBD в -1.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTT и FCBD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TTT | FCBD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.00% | -1.64% | -92.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.18% | -1.64% | -20.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.69% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.69% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.28% | -0.94% | -77.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.36% | -0.35% | -70.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.13% | 0.54% | +11.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности TTT и FCBD
UltraPro Short 20+ Year Treasury (TTT) имеет более высокую волатильность в 8.69% по сравнению с Frontier Asset Core Bond ETF (FCBD) с волатильностью 0.86%. Это указывает на то, что TTT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCBD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TTT | FCBD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.69% | 0.86% | +7.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.48% | 1.72% | +17.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.26% | 2.35% | +26.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.18% | 2.60% | +44.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.38% | 2.60% | +40.78% |
Сравнение комиссий TTT и FCBD
TTT берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FCBD в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TTT и FCBD
Дивидендная доходность TTT за последние двенадцать месяцев составляет около 9.34%, что больше доходности FCBD в 4.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCBD Frontier Asset Core Bond ETF | 4.23% | 4.34% | 0.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TTT UltraPro Short 20+ Year Treasury | 9.34% | 9.87% | 4.86% | 12.15% | 0.34% | 0.00% | 0.29% | 1.88% | 0.44% |
Часто задаваемые вопросы
TTT and FCBD have a correlation of -0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TTT has higher volatility (8.69%) compared to FCBD (0.86%). In terms of maximum drawdown, TTT dropped -94.00% vs FCBD's -1.64%.
On 1-year performance, FCBD leads with 4.20% vs -6.82% for TTT. On fees, FCBD is cheaper at 0.90% per year. On volatility, FCBD has been the lower-risk option at 0.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FCBD has performed better with a 4.20% return vs -6.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FCBD is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 0.95% for TTT.
TTT has the higher dividend yield at 9.34%, compared with 4.23% for FCBD.
TTT is categorized as Leveraged Bonds, while FCBD is Intermediate Core Bond. They also come from different issuers: ProShares and Frontier. Their fees differ too: 0.95% for TTT and 0.90% for FCBD.
FCBD currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TTT и FCBD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор