PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TTT с BGRN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TTT с BGRN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TTT (UltraPro Short 20+ Year Treasury) and BGRN (iShares USD Green Bond ETF) are both exchange-traded funds - TTT is a Leveraged Bonds fund tracking the Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Index (-300%), while BGRN is a Global Bonds fund tracking the Bloomberg MSCI USD Green Bond Select Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, TTT returned 17.18%/yr vs 0.56%/yr for BGRN. At a correlation of -0.79, they often move in opposite directions. TTT charges 0.95%/yr vs 0.20%/yr for BGRN.

Доходность

Сравнение доходности TTT и BGRN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UltraPro Short 20+ Year Treasury (TTT) и iShares USD Green Bond ETF (BGRN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TTT показывает доходность 3.08%, что значительно выше, чем у BGRN с доходностью 0.56%.

TTT

1 день
-0.49%
1 месяц
-0.84%
С начала года
3.08%
6 месяцев
8.60%
1 год
-2.36%
3 года*
9.59%
5 лет*
17.18%
10 лет*
-1.46%

BGRN

1 день
0.13%
1 месяц
0.28%
С начала года
0.56%
6 месяцев
0.69%
1 год
4.85%
3 года*
4.82%
5 лет*
0.56%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TTT и BGRN

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
TTT
UltraPro Short 20+ Year Treasury		3.08%-7.89%38.07%-11.25%150.17%2.55%-54.12%-34.88%-15.60%
BGRN
iShares USD Green Bond ETF		0.56%7.27%2.77%6.50%-13.06%-2.80%6.86%9.70%1.14%

Correlation

The correlation between TTT and BGRN is -0.83, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 нояб. 2018 г.

-0.79

The correlation between TTT and BGRN has been stable across timeframes, ranging from -0.86 to -0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UltraPro Short 20+ Year Treasury

iShares USD Green Bond ETF

Часто сравнивают с TTT:
TTT с TMFTTT с TBTTTT с TLTTTT с TMVTTT с TBFTTT с PFIXTTT с SPY
Часто сравнивают с BGRN:
BGRN с GRNBBGRN с VCEBBGRN с STIPBGRN с BNDXBGRN с AAPLBGRN с BNDBGRN с VOO

Доходность на риск

TTT vs. BGRN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TTT
Ранг доходности на риск TTT: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TTT: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TTT: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TTT: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TTT: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TTT: 88
Ранг коэф-та Мартина
BGRN
Ранг доходности на риск BGRN: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGRN: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGRN: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGRN: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGRN: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGRN: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TTT c BGRN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UltraPro Short 20+ Year Treasury (TTT) и iShares USD Green Bond ETF (BGRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TTTBGRNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.08
1.66

-1.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.09
2.52

-2.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.30

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.11

2.19

-2.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.20

7.33

-7.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TTT vs. BGRN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TTT на текущий момент составляет -0.08, что ниже коэффициента Шарпа BGRN равного 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TTT и BGRN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TTTBGRNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

1.66

-1.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.10

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.03

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.23

0.45

-0.69

Просадки

Сравнение просадок TTT и BGRN

Максимальная просадка TTT за все время составила -94.00%, что больше максимальной просадки BGRN в -19.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTT и BGRN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TTTBGRNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.00%

-19.16%

-74.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.18%

-2.23%

-19.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-49.69%

-4.55%

-45.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.69%

-18.73%

-30.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-81.76%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-78.38%

-0.71%

-77.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-70.36%

-5.79%

-64.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.77%

0.66%

+11.11%

Волатильность

Сравнение волатильности TTT и BGRN

UltraPro Short 20+ Year Treasury (TTT) имеет более высокую волатильность в 8.59% по сравнению с iShares USD Green Bond ETF (BGRN) с волатильностью 1.05%. Это указывает на то, что TTT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BGRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TTTBGRNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.59%

1.05%

+7.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.49%

2.25%

+17.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.26%

2.97%

+26.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.14%

5.46%

+41.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.38%

5.00%

+38.38%

Сравнение комиссий TTT и BGRN

TTT берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии BGRN в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TTT и BGRN

Дивидендная доходность TTT за последние двенадцать месяцев составляет около 9.38%, что больше доходности BGRN в 4.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BGRN
iShares USD Green Bond ETF		4.28%4.21%4.07%3.52%2.66%0.78%1.82%3.66%0.21%
TTT
UltraPro Short 20+ Year Treasury		9.38%9.87%4.86%12.15%0.34%0.00%0.29%1.88%0.44%

Часто задаваемые вопросы

TTT and BGRN have a correlation of -0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TTT has higher volatility (8.59%) compared to BGRN (1.05%). In terms of maximum drawdown, TTT dropped -94.00% vs BGRN's -19.16%.

On 5-year performance, TTT leads with 17.18% vs 0.56% for BGRN. On fees, BGRN is cheaper at 0.20% per year. On volatility, BGRN has been the lower-risk option at 1.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, TTT has performed better with a 17.18% return vs 0.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BGRN is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.95% for TTT.

TTT has the higher dividend yield at 9.38%, compared with 4.28% for BGRN.

TTT is categorized as Leveraged Bonds, while BGRN is Global Bonds. TTT tracks Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Index (-300%), while BGRN tracks Bloomberg MSCI USD Green Bond Select Index. They also come from different issuers: ProShares and iShares. Their fees differ too: 0.95% for TTT and 0.20% for BGRN.

BGRN currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TTT и BGRN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор