Сравнение TTIIX с VEA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Lifecycle Index 2055 Fund (TTIIX) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA).
TTIIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 28 апр. 2011 г.. VEA - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed All Cap ex US Index. Фонд был запущен 20 июл. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности TTIIX и VEA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TTIIX и VEA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TTIIX TIAA-CREF Lifecycle Index 2055 Fund | -1.77% | 20.96% | 15.35% | 20.75% | -17.59% | 17.38% | 17.22% | 26.38% | -7.17% | 19.39% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 4.45% | 35.16% | 3.15% | 17.93% | -15.34% | 11.66% | 9.71% | 22.62% | -14.75% | 26.42% |
Доходность по периодам
С начала года, TTIIX показывает доходность -1.77%, что значительно ниже, чем у VEA с доходностью 4.45%. За последние 10 лет акции TTIIX превзошли акции VEA по среднегодовой доходности: 11.06% против 9.55% соответственно.
TTIIX
- 1 день
- 2.68%
- 1 месяц
- -5.43%
- С начала года
- -1.77%
- 6 месяцев
- 0.65%
- 1 год
- 19.01%
- 3 года*
- 15.70%
- 5 лет*
- 8.61%
- 10 лет*
- 11.06%
VEA
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- -5.45%
- С начала года
- 4.45%
- 6 месяцев
- 9.91%
- 1 год
- 31.74%
- 3 года*
- 16.71%
- 5 лет*
- 8.93%
- 10 лет*
- 9.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TTIIX и VEA
TTIIX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VEA в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
TTIIX vs. VEA — Ранг доходности на риск
TTIIX
VEA
Сравнение TTIIX c VEA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifecycle Index 2055 Fund (TTIIX) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TTIIX | VEA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.26 | 1.81 | -0.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.83 | 2.46 | -0.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.36 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.62 | 2.77 | -1.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.47 | 10.77 | -3.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TTIIX | VEA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | 1.81 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.55 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.55 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.22 | +0.40 |
Корреляция
Корреляция между TTIIX и VEA составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TTIIX и VEA
Дивидендная доходность TTIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, что меньше доходности VEA в 2.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TTIIX TIAA-CREF Lifecycle Index 2055 Fund | 2.82% | 2.77% | 2.20% | 2.15% | 2.29% | 2.03% | 1.67% | 2.22% | 2.63% | 0.11% | 2.37% | 0.29% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 2.88% | 3.22% | 3.35% | 3.15% | 2.91% | 3.16% | 2.04% | 3.04% | 3.35% | 2.77% | 3.05% | 2.92% |
Просадки
Сравнение просадок TTIIX и VEA
Максимальная просадка TTIIX за все время составила -31.76%, что меньше максимальной просадки VEA в -60.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTIIX и VEA.
Загрузка...
Показатели просадок
| TTIIX | VEA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.76% | -60.68% | +28.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.91% | -11.63% | +0.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.49% | -29.71% | +4.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.76% | -35.73% | +3.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.48% | -7.20% | +0.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.35% | -13.39% | +9.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.36% | 2.99% | -0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности TTIIX и VEA
Текущая волатильность для TIAA-CREF Lifecycle Index 2055 Fund (TTIIX) составляет 5.66%, в то время как у Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) волатильность равна 7.92%. Это указывает на то, что TTIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TTIIX | VEA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.66% | 7.92% | -2.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.04% | 11.68% | -2.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.56% | 17.67% | -2.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.60% | 16.30% | -1.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.69% | 17.26% | -1.57% |