PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TTIIX с TQQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


TTIIXTQQQ
Дох-ть с нач. г.18.26%64.96%
Дох-ть за 1 год30.56%119.79%
Дох-ть за 3 года5.40%0.92%
Дох-ть за 5 лет11.03%36.02%
Дох-ть за 10 лет9.70%36.15%
Коэф-т Шарпа2.462.20
Коэф-т Сортино3.322.54
Коэф-т Омега1.481.34
Коэф-т Кальмара2.812.04
Коэф-т Мартина17.289.24
Индекс Язвы1.72%12.40%
Дневная вол-ть12.06%52.07%
Макс. просадка-31.76%-81.66%
Текущая просадка-0.19%-3.47%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между TTIIX и TQQQ составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности TTIIX и TQQQ

С начала года, TTIIX показывает доходность 18.26%, что значительно ниже, чем у TQQQ с доходностью 64.96%. За последние 10 лет акции TTIIX уступали акциям TQQQ по среднегодовой доходности: 9.70% против 36.15% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%2,000.00%4,000.00%6,000.00%8,000.00%10,000.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
252.67%
8,804.55%
TTIIX
TQQQ

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TTIIX и TQQQ

TTIIX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии TQQQ в 0.95%.


TQQQ
ProShares UltraPro QQQ
График комиссии TQQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%
График комиссии TTIIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TTIIX c TQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifecycle Index 2055 Fund (TTIIX) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TTIIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TTIIX, с текущим значением в 2.46, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.46
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TTIIX, с текущим значением в 3.32, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.32
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TTIIX, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.48
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TTIIX, с текущим значением в 2.81, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.002.81
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TTIIX, с текущим значением в 17.28, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0017.28
TQQQ
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TQQQ, с текущим значением в 2.20, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.20
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TQQQ, с текущим значением в 2.54, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.54
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TQQQ, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.34
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TQQQ, с текущим значением в 2.04, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.002.04
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TQQQ, с текущим значением в 9.24, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.24

Сравнение коэффициента Шарпа TTIIX и TQQQ

Показатель коэффициента Шарпа TTIIX на текущий момент составляет 2.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TQQQ равному 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TTIIX и TQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.46
2.20
TTIIX
TQQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов TTIIX и TQQQ

Дивидендная доходность TTIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, что больше доходности TQQQ в 1.15%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TTIIX
TIAA-CREF Lifecycle Index 2055 Fund
1.73%2.05%1.96%1.90%1.59%2.12%2.40%1.93%2.04%2.19%2.20%1.90%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ
1.15%1.26%0.57%0.00%0.00%0.06%0.11%0.00%0.00%0.01%0.03%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TTIIX и TQQQ

Максимальная просадка TTIIX за все время составила -31.76%, что меньше максимальной просадки TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTIIX и TQQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.19%
-3.47%
TTIIX
TQQQ

Волатильность

Сравнение волатильности TTIIX и TQQQ

Текущая волатильность для TIAA-CREF Lifecycle Index 2055 Fund (TTIIX) составляет 3.08%, в то время как у ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) волатильность равна 15.47%. Это указывает на то, что TTIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.08%
15.47%
TTIIX
TQQQ