PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TTIIX с TQQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TTIIX и TQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Lifecycle Index 2055 Fund (TTIIX) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.68%
20.14%
TTIIX
TQQQ

Доходность по периодам

С начала года, TTIIX показывает доходность 16.84%, что значительно ниже, чем у TQQQ с доходностью 55.41%. За последние 10 лет акции TTIIX уступали акциям TQQQ по среднегодовой доходности: 9.43% против 34.39% соответственно.


TTIIX

С начала года

16.84%

1 месяц

0.11%

6 месяцев

8.30%

1 год

23.32%

5 лет (среднегодовая)

10.72%

10 лет (среднегодовая)

9.43%

TQQQ

С начала года

55.41%

1 месяц

3.57%

6 месяцев

23.50%

1 год

78.24%

5 лет (среднегодовая)

34.24%

10 лет (среднегодовая)

34.39%

Основные характеристики


TTIIXTQQQ
Коэф-т Шарпа1.991.55
Коэф-т Сортино2.712.01
Коэф-т Омега1.391.27
Коэф-т Кальмара3.251.57
Коэф-т Мартина13.596.44
Индекс Язвы1.74%12.48%
Дневная вол-ть11.90%51.79%
Макс. просадка-31.76%-81.66%
Текущая просадка-1.38%-9.06%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TTIIX и TQQQ

TTIIX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии TQQQ в 0.95%.


TQQQ
ProShares UltraPro QQQ
График комиссии TQQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%
График комиссии TTIIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между TTIIX и TQQQ составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TTIIX c TQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifecycle Index 2055 Fund (TTIIX) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TTIIX, с текущим значением в 1.99, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.991.55
Коэффициент Сортино TTIIX, с текущим значением в 2.71, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.712.01
Коэффициент Омега TTIIX, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.391.27
Коэффициент Кальмара TTIIX, с текущим значением в 3.25, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.003.251.57
Коэффициент Мартина TTIIX, с текущим значением в 13.59, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0013.596.44
TTIIX
TQQQ

Показатель коэффициента Шарпа TTIIX на текущий момент составляет 1.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TQQQ равному 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TTIIX и TQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.99
1.55
TTIIX
TQQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов TTIIX и TQQQ

Дивидендная доходность TTIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что больше доходности TQQQ в 1.22%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TTIIX
TIAA-CREF Lifecycle Index 2055 Fund
1.75%2.05%1.96%1.90%1.59%2.12%2.40%1.93%2.04%2.19%2.20%1.90%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ
1.22%1.26%0.57%0.00%0.00%0.06%0.11%0.00%0.00%0.01%0.03%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TTIIX и TQQQ

Максимальная просадка TTIIX за все время составила -31.76%, что меньше максимальной просадки TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTIIX и TQQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.38%
-9.06%
TTIIX
TQQQ

Волатильность

Сравнение волатильности TTIIX и TQQQ

Текущая волатильность для TIAA-CREF Lifecycle Index 2055 Fund (TTIIX) составляет 2.96%, в то время как у ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) волатильность равна 16.26%. Это указывает на то, что TTIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.96%
16.26%
TTIIX
TQQQ