Сравнение TTIIX с STLG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Lifecycle Index 2055 Fund (TTIIX) и iShares Factors US Growth Style ETF (STLG).
TTIIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 28 апр. 2011 г.. STLG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell US Large Cap Factors Growth Style Index. Фонд был запущен 14 янв. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности TTIIX и STLG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TTIIX и STLG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TTIIX TIAA-CREF Lifecycle Index 2055 Fund | -1.77% | 20.96% | 15.35% | 20.75% | -17.59% | 17.38% | 14.65% |
STLG iShares Factors US Growth Style ETF | -4.79% | 21.49% | 37.42% | 42.86% | -26.75% | 27.99% | 26.51% |
Доходность по периодам
С начала года, TTIIX показывает доходность -1.77%, что значительно выше, чем у STLG с доходностью -4.79%.
TTIIX
- 1 день
- 2.68%
- 1 месяц
- -5.43%
- С начала года
- -1.77%
- 6 месяцев
- 0.65%
- 1 год
- 19.01%
- 3 года*
- 15.70%
- 5 лет*
- 8.61%
- 10 лет*
- 11.06%
STLG
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- -4.52%
- С начала года
- -4.79%
- 6 месяцев
- -1.79%
- 1 год
- 26.47%
- 3 года*
- 25.76%
- 5 лет*
- 15.47%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TTIIX и STLG
TTIIX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии STLG в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
TTIIX vs. STLG — Ранг доходности на риск
TTIIX
STLG
Сравнение TTIIX c STLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifecycle Index 2055 Fund (TTIIX) и iShares Factors US Growth Style ETF (STLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TTIIX | STLG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.26 | 1.09 | +0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.83 | 1.65 | +0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.23 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.62 | 2.00 | -0.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.47 | 7.30 | +0.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TTIIX | STLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | 1.09 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.71 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.72 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между TTIIX и STLG составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TTIIX и STLG
Дивидендная доходность TTIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, что больше доходности STLG в 0.31%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TTIIX TIAA-CREF Lifecycle Index 2055 Fund | 2.82% | 2.77% | 2.20% | 2.15% | 2.29% | 2.03% | 1.67% | 2.22% | 2.63% | 0.11% | 2.37% | 0.29% |
STLG iShares Factors US Growth Style ETF | 0.31% | 0.31% | 0.38% | 0.75% | 1.85% | 0.67% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TTIIX и STLG
Максимальная просадка TTIIX за все время составила -31.76%, примерно равная максимальной просадке STLG в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTIIX и STLG.
Загрузка...
Показатели просадок
| TTIIX | STLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.76% | -31.34% | -0.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.91% | -13.69% | +2.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.49% | -30.61% | +5.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.48% | -9.19% | +2.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.35% | -7.53% | +3.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.36% | 3.76% | -1.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности TTIIX и STLG
Текущая волатильность для TIAA-CREF Lifecycle Index 2055 Fund (TTIIX) составляет 5.66%, в то время как у iShares Factors US Growth Style ETF (STLG) волатильность равна 7.59%. Это указывает на то, что TTIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TTIIX | STLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.66% | 7.59% | -1.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.04% | 14.50% | -5.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.56% | 24.41% | -8.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.60% | 21.86% | -7.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.69% | 24.02% | -8.33% |