PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TTIIX с STLG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


TTIIXSTLG
Дох-ть с нач. г.18.26%35.72%
Дох-ть за 1 год30.56%49.80%
Дох-ть за 3 года5.40%11.85%
Коэф-т Шарпа2.462.73
Коэф-т Сортино3.323.50
Коэф-т Омега1.481.50
Коэф-т Кальмара2.813.66
Коэф-т Мартина17.2814.02
Индекс Язвы1.72%3.51%
Дневная вол-ть12.06%18.04%
Макс. просадка-31.76%-31.34%
Текущая просадка-0.19%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между TTIIX и STLG составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности TTIIX и STLG

С начала года, TTIIX показывает доходность 18.26%, что значительно ниже, чем у STLG с доходностью 35.72%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
59.59%
123.23%
TTIIX
STLG

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TTIIX и STLG

TTIIX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии STLG в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


STLG
iShares Factors US Growth Style ETF
График комиссии STLG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
График комиссии TTIIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TTIIX c STLG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifecycle Index 2055 Fund (TTIIX) и iShares Factors US Growth Style ETF (STLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TTIIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TTIIX, с текущим значением в 2.46, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.46
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TTIIX, с текущим значением в 3.32, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.32
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TTIIX, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.48
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TTIIX, с текущим значением в 2.81, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.002.81
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TTIIX, с текущим значением в 17.28, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0017.28
STLG
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа STLG, с текущим значением в 2.70, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.70
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино STLG, с текущим значением в 3.48, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.48
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега STLG, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.49
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара STLG, с текущим значением в 3.63, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.003.63
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина STLG, с текущим значением в 13.91, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0013.91

Сравнение коэффициента Шарпа TTIIX и STLG

Показатель коэффициента Шарпа TTIIX на текущий момент составляет 2.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа STLG равному 2.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TTIIX и STLG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.46
2.70
TTIIX
STLG

Дивиденды

Сравнение дивидендов TTIIX и STLG

Дивидендная доходность TTIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, что больше доходности STLG в 0.31%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TTIIX
TIAA-CREF Lifecycle Index 2055 Fund
1.73%2.05%1.96%1.90%1.59%2.12%2.40%1.93%2.04%2.19%2.20%1.90%
STLG
iShares Factors US Growth Style ETF
0.31%0.22%0.14%0.00%0.75%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TTIIX и STLG

Максимальная просадка TTIIX за все время составила -31.76%, примерно равная максимальной просадке STLG в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTIIX и STLG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.19%
0
TTIIX
STLG

Волатильность

Сравнение волатильности TTIIX и STLG

Текущая волатильность для TIAA-CREF Lifecycle Index 2055 Fund (TTIIX) составляет 3.08%, в то время как у iShares Factors US Growth Style ETF (STLG) волатильность равна 5.93%. Это указывает на то, что TTIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.08%
5.93%
TTIIX
STLG