Сравнение TTIIX с TFITX
TTIIX (TIAA-CREF Lifecycle Index 2055 Fund) and TFITX (TIAA-CREF Lifecycle Index 2065 Fund) are both Target Retirement Date funds from TIAA. Over the past 5 years, TTIIX returned 10.23%/yr vs 10.55%/yr for TFITX. Their 1.00 correlation means they have historically moved very closely together. TTIIX charges 0.10%/yr vs 0.11%/yr for TFITX.
Доходность
Сравнение доходности TTIIX и TFITX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TTIIX показывает доходность 13.58%, а TFITX немного выше – 13.94%.
TTIIX
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- 1.49%
- 6 месяцев
- 10.66%
- С начала года
- 13.58%
- 1 год
- 24.00%
- 3 года*
- 18.88%
- 5 лет*
- 10.23%
- 10 лет*
- 12.03%
- Всё время*
- 10.28%
TFITX
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- 1.54%
- 6 месяцев
- 10.96%
- С начала года
- 13.94%
- 1 год
- 24.61%
- 3 года*
- 19.25%
- 5 лет*
- 10.55%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 13.45%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам TTIIX и TFITX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TTIIX TIAA-CREF Lifecycle Index 2055 Fund | 13.58% | 20.96% | 15.35% | 20.75% | -17.59% | 17.38% | 9.61% |
TFITX TIAA-CREF Lifecycle Index 2065 Fund | 13.94% | 21.24% | 15.76% | 21.16% | -17.62% | 18.06% | 10.38% |
Correlation
The correlation between TTIIX and TFITX is 1.00 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 1.00 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 1.00 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2020 г. | 1.00 |
The correlation between TTIIX and TFITX has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TTIIX vs. TFITX — Ранг доходности на риск
TTIIX
TFITX
Сравнение TTIIX c TFITX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifecycle Index 2055 Fund (TTIIX) и TIAA-CREF Lifecycle Index 2065 Fund (TFITX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TTIIX | TFITX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.34 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.68 | 2.69 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.24 | 11.29 | -0.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TTIIX и TFITX
Максимальная просадка TTIIX за все время составила -31.76%, что больше максимальной просадки TFITX в -25.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTIIX и TFITX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TTIIX | TFITX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.76% | -25.64% | -6.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.92% | -9.12% | +0.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.12% | -15.56% | +0.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.49% | -25.64% | +0.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.28% | -5.16% | +0.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.12% | 2.16% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности TTIIX и TFITX
TIAA-CREF Lifecycle Index 2055 Fund (TTIIX) и TIAA-CREF Lifecycle Index 2065 Fund (TFITX) имеют волатильность 4.08% и 4.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TTIIX | TFITX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.08% | 4.17% | -0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.75% | 11.05% | -0.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.83% | 13.17% | -0.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.85% | 15.19% | -0.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.72% | 14.88% | +0.84% |
Сравнение комиссий TTIIX и TFITX
TTIIX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии TFITX в 0.11%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TTIIX и TFITX
Дивидендная доходность TTIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, что больше доходности TFITX в 2.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TFITX TIAA-CREF Lifecycle Index 2065 Fund | 2.14% | 2.44% | 2.12% | 2.05% | 2.09% | 1.84% | 1.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TTIIX TIAA-CREF Lifecycle Index 2055 Fund | 2.44% | 2.77% | 2.20% | 2.15% | 2.29% | 2.03% | 1.67% | 2.22% | 2.63% | 0.11% | 2.37% | 0.29% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, TTIIX and TFITX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
TFITX has higher volatility (4.17%) compared to TTIIX (4.08%). In terms of maximum drawdown, TTIIX dropped -31.76% vs TFITX's -25.64%.
TTIIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TTIIX и TFITX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор