PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TTIIX с SMPIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


TTIIXSMPIX
Дох-ть с нач. г.18.26%124.61%
Дох-ть за 1 год30.56%178.96%
Дох-ть за 3 года5.40%37.22%
Дох-ть за 5 лет11.03%50.50%
Дох-ть за 10 лет9.70%33.44%
Коэф-т Шарпа2.462.98
Коэф-т Сортино3.323.04
Коэф-т Омега1.481.41
Коэф-т Кальмара2.814.79
Коэф-т Мартина17.2813.76
Индекс Язвы1.72%13.02%
Дневная вол-ть12.06%60.21%
Макс. просадка-31.76%-93.64%
Текущая просадка-0.19%-4.38%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между TTIIX и SMPIX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности TTIIX и SMPIX

С начала года, TTIIX показывает доходность 18.26%, что значительно ниже, чем у SMPIX с доходностью 124.61%. За последние 10 лет акции TTIIX уступали акциям SMPIX по среднегодовой доходности: 9.70% против 33.44% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.20%
46.34%
TTIIX
SMPIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TTIIX и SMPIX

TTIIX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии SMPIX в 1.49%.


SMPIX
ProFunds Semiconductor UltraSector Fund
График комиссии SMPIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.49%
График комиссии TTIIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TTIIX c SMPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifecycle Index 2055 Fund (TTIIX) и ProFunds Semiconductor UltraSector Fund (SMPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TTIIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TTIIX, с текущим значением в 2.46, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.46
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TTIIX, с текущим значением в 3.32, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.32
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TTIIX, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.48
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TTIIX, с текущим значением в 2.81, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.002.81
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TTIIX, с текущим значением в 17.28, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0017.28
SMPIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SMPIX, с текущим значением в 2.98, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.98
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SMPIX, с текущим значением в 3.04, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.04
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SMPIX, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.41
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SMPIX, с текущим значением в 4.79, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.004.79
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SMPIX, с текущим значением в 13.76, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0013.76

Сравнение коэффициента Шарпа TTIIX и SMPIX

Показатель коэффициента Шарпа TTIIX на текущий момент составляет 2.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SMPIX равному 2.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TTIIX и SMPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.46
2.98
TTIIX
SMPIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов TTIIX и SMPIX

Дивидендная доходность TTIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, тогда как SMPIX не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TTIIX
TIAA-CREF Lifecycle Index 2055 Fund
1.73%2.05%1.96%1.90%1.59%2.12%2.40%1.93%2.04%2.19%2.20%1.90%
SMPIX
ProFunds Semiconductor UltraSector Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.34%12.90%0.85%1.17%0.00%0.00%1.16%

Просадки

Сравнение просадок TTIIX и SMPIX

Максимальная просадка TTIIX за все время составила -31.76%, что меньше максимальной просадки SMPIX в -93.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTIIX и SMPIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.19%
-4.38%
TTIIX
SMPIX

Волатильность

Сравнение волатильности TTIIX и SMPIX

Текущая волатильность для TIAA-CREF Lifecycle Index 2055 Fund (TTIIX) составляет 3.08%, в то время как у ProFunds Semiconductor UltraSector Fund (SMPIX) волатильность равна 15.00%. Это указывает на то, что TTIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.08%
15.00%
TTIIX
SMPIX