PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TTIIX с GQEPX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


TTIIXGQEPX
Дох-ть с нач. г.18.26%33.10%
Дох-ть за 1 год30.56%43.40%
Дох-ть за 3 года5.40%12.35%
Дох-ть за 5 лет11.03%18.11%
Коэф-т Шарпа2.462.43
Коэф-т Сортино3.323.31
Коэф-т Омега1.481.44
Коэф-т Кальмара2.813.64
Коэф-т Мартина17.2812.08
Индекс Язвы1.72%3.51%
Дневная вол-ть12.06%17.43%
Макс. просадка-31.76%-28.45%
Текущая просадка-0.19%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между TTIIX и GQEPX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности TTIIX и GQEPX

С начала года, TTIIX показывает доходность 18.26%, что значительно ниже, чем у GQEPX с доходностью 33.10%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.25%
10.29%
TTIIX
GQEPX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TTIIX и GQEPX

TTIIX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии GQEPX в 0.59%.


GQEPX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares
График комиссии GQEPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.59%
График комиссии TTIIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TTIIX c GQEPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifecycle Index 2055 Fund (TTIIX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares (GQEPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TTIIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TTIIX, с текущим значением в 2.46, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.46
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TTIIX, с текущим значением в 3.32, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.32
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TTIIX, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.48
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TTIIX, с текущим значением в 2.81, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.002.81
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TTIIX, с текущим значением в 17.28, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0017.28
GQEPX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GQEPX, с текущим значением в 2.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.43
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино GQEPX, с текущим значением в 3.31, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.31
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега GQEPX, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.44
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара GQEPX, с текущим значением в 3.64, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.003.64
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина GQEPX, с текущим значением в 12.08, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0012.08

Сравнение коэффициента Шарпа TTIIX и GQEPX

Показатель коэффициента Шарпа TTIIX на текущий момент составляет 2.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GQEPX равному 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TTIIX и GQEPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.46
2.43
TTIIX
GQEPX

Дивиденды

Сравнение дивидендов TTIIX и GQEPX

Дивидендная доходность TTIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, что больше доходности GQEPX в 0.33%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TTIIX
TIAA-CREF Lifecycle Index 2055 Fund
1.73%2.05%1.96%1.90%1.59%2.12%2.40%1.93%2.04%2.19%2.20%1.90%
GQEPX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares
0.33%0.44%1.68%0.81%0.07%0.63%0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TTIIX и GQEPX

Максимальная просадка TTIIX за все время составила -31.76%, что больше максимальной просадки GQEPX в -28.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTIIX и GQEPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.19%
0
TTIIX
GQEPX

Волатильность

Сравнение волатильности TTIIX и GQEPX

Текущая волатильность для TIAA-CREF Lifecycle Index 2055 Fund (TTIIX) составляет 3.08%, в то время как у GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares (GQEPX) волатильность равна 3.60%. Это указывает на то, что TTIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GQEPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.08%
3.60%
TTIIX
GQEPX