PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TTIIX с SWLGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


TTIIXSWLGX
Дох-ть с нач. г.18.26%32.17%
Дох-ть за 1 год30.56%45.23%
Дох-ть за 3 года5.40%10.40%
Дох-ть за 5 лет11.03%20.14%
Коэф-т Шарпа2.462.62
Коэф-т Сортино3.323.35
Коэф-т Омега1.481.48
Коэф-т Кальмара2.813.35
Коэф-т Мартина17.2813.17
Индекс Язвы1.72%3.34%
Дневная вол-ть12.06%16.80%
Макс. просадка-31.76%-32.69%
Текущая просадка-0.19%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между TTIIX и SWLGX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности TTIIX и SWLGX

С начала года, TTIIX показывает доходность 18.26%, что значительно ниже, чем у SWLGX с доходностью 32.17%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


100.00%150.00%200.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
90.54%
214.81%
TTIIX
SWLGX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TTIIX и SWLGX

TTIIX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии SWLGX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


TTIIX
TIAA-CREF Lifecycle Index 2055 Fund
График комиссии TTIIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%
График комиссии SWLGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TTIIX c SWLGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifecycle Index 2055 Fund (TTIIX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TTIIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TTIIX, с текущим значением в 2.46, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.46
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TTIIX, с текущим значением в 3.32, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.32
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TTIIX, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.48
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TTIIX, с текущим значением в 2.81, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.002.81
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TTIIX, с текущим значением в 17.28, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0017.28
SWLGX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SWLGX, с текущим значением в 2.62, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.62
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SWLGX, с текущим значением в 3.35, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.35
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SWLGX, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.48
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SWLGX, с текущим значением в 3.35, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.003.35
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SWLGX, с текущим значением в 13.17, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0013.17

Сравнение коэффициента Шарпа TTIIX и SWLGX

Показатель коэффициента Шарпа TTIIX на текущий момент составляет 2.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWLGX равному 2.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TTIIX и SWLGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.46
2.62
TTIIX
SWLGX

Дивиденды

Сравнение дивидендов TTIIX и SWLGX

Дивидендная доходность TTIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, что больше доходности SWLGX в 0.51%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TTIIX
TIAA-CREF Lifecycle Index 2055 Fund
1.73%2.05%1.96%1.90%1.59%2.12%2.40%1.93%2.04%2.19%2.20%1.90%
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund
0.51%0.67%0.93%0.57%0.67%0.96%1.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TTIIX и SWLGX

Максимальная просадка TTIIX за все время составила -31.76%, примерно равная максимальной просадке SWLGX в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTIIX и SWLGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.19%
0
TTIIX
SWLGX

Волатильность

Сравнение волатильности TTIIX и SWLGX

Текущая волатильность для TIAA-CREF Lifecycle Index 2055 Fund (TTIIX) составляет 3.08%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) волатильность равна 5.09%. Это указывает на то, что TTIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWLGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.08%
5.09%
TTIIX
SWLGX