Сравнение KBR с EME
KBR (KBR, Inc.) and EME (EMCOR Group, Inc.) are both stocks. Both operate in the Engineering & Construction industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, KBR returned 10.78%/yr vs 33.72%/yr for EME. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности KBR и EME
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KBR показывает доходность -9.72%, что значительно ниже, чем у EME с доходностью 38.34%. За последние 10 лет акции KBR уступали акциям EME по среднегодовой доходности: 10.78% против 33.72% соответственно.
KBR
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- -1.23%
- С начала года
- -9.72%
- 6 месяцев
- -18.30%
- 1 год
- -29.49%
- 3 года*
- -15.49%
- 5 лет*
- -1.06%
- 10 лет*
- 10.78%
EME
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -9.41%
- С начала года
- 38.34%
- 6 месяцев
- 33.21%
- 1 год
- 75.50%
- 3 года*
- 71.02%
- 5 лет*
- 46.50%
- 10 лет*
- 33.72%
Сравнение доходности по годам KBR и EME
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBR KBR, Inc. | -9.72% | -29.66% | 5.58% | 5.94% | 11.93% | 55.64% | 3.23% | 103.61% | -22.05% | 21.16% |
EME EMCOR Group, Inc. | 38.34% | 35.05% | 111.27% | 46.03% | 16.81% | 39.93% | 6.47% | 45.18% | -26.68% | 16.09% |
Correlation
The correlation between KBR and EME is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2006 г. | 0.52 |
Over the past year, the correlation between KBR and EME has dropped to 0.12 - well below their long-term average of 0.52, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
KBR:
$4.59B
EME:
$38.09B
KBR:
$3.11
EME:
$29.65
KBR:
11.62
EME:
28.51
KBR:
0.07
EME:
0.67
KBR:
0.61
EME:
2.14
KBR:
2.90
EME:
9.85
KBR:
$7.69B
EME:
$17.75B
KBR:
$1.12B
EME:
$3.47B
KBR:
$883.00M
EME:
$2.03B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KBR vs. EME — Ранг доходности на риск
KBR
EME
Сравнение KBR c EME - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KBR, Inc. (KBR) и EMCOR Group, Inc. (EME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KBR | EME | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.36 | -0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | 3.02 | -3.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.37 | 7.61 | -8.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KBR | EME | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.93 | 2.00 | -2.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 | 1.41 | -1.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 1.03 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | 0.60 | -0.50 |
Просадки
Сравнение просадок KBR и EME
Максимальная просадка KBR за все время составила -77.47%, что больше максимальной просадки EME в -70.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBR и EME.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KBR | EME | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.47% | -70.56% | -6.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.18% | -25.15% | -18.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.39% | -36.19% | -21.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.39% | -36.19% | -21.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.94% | -48.00% | -9.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.79% | -10.42% | -38.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.94% | -15.37% | -18.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.51% | 9.96% | +11.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности KBR и EME
KBR, Inc. (KBR) имеет более высокую волатильность в 13.98% по сравнению с EMCOR Group, Inc. (EME) с волатильностью 6.73%. Это указывает на то, что KBR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KBR | EME | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.98% | 6.73% | +7.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.74% | 25.45% | -0.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.66% | 37.87% | -6.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.58% | 33.26% | -4.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.83% | 32.94% | +3.89% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KBR и EME
Дивидендная доходность KBR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что больше доходности EME в 0.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EME EMCOR Group, Inc. | 0.15% | 0.16% | 0.20% | 0.32% | 0.36% | 0.41% | 0.35% | 0.37% | 0.54% | 0.39% | 0.45% | 0.67% |
KBR KBR, Inc. | 1.83% | 1.64% | 1.04% | 0.97% | 0.91% | 0.92% | 1.29% | 1.05% | 2.11% | 1.61% | 1.92% | 1.89% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KBR и EME
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели KBR, Inc. и EMCOR Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KBR и EME
KBR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KBR, Inc. сообщила о валовой прибыли в 265.00M при выручке в 1.92B, что соответствует валовой рентабельности в 13.8%.
EME - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EMCOR Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 863.95M при выручке в 4.63B, что соответствует валовой рентабельности в 18.7%.
KBR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KBR, Inc. сообщила об операционной прибыли в 180.00M при выручке в 1.92B, что соответствует операционной рентабельности 9.4%.
EME - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EMCOR Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 403.85M при выручке в 4.63B, что соответствует операционной рентабельности 8.7%.
KBR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KBR, Inc. сообщила о чистой прибыли в 102.00M при выручке в 1.92B, что соответствует чистой рентабельности 5.3%.
EME - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EMCOR Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 305.48M при выручке в 4.63B, что соответствует чистой рентабельности 6.6%.
Часто задаваемые вопросы
KBR and EME have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KBR has higher volatility (13.98%) compared to EME (6.73%). In terms of maximum drawdown, KBR dropped -77.47% vs EME's -70.56%.
EME currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KBR и EME
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор