PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение KBR с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KBR с VOO

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о KBR, Inc. (KBR) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KBR или VOO.

Корреляция

Корреляция между KBR и VOO составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности KBR и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KBR, Inc. (KBR) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KBR:

-0.47

VOO:

0.67

Коэф-т Сортино

KBR:

-0.47

VOO:

1.19

Коэф-т Омега

KBR:

0.93

VOO:

1.17

Коэф-т Кальмара

KBR:

-0.42

VOO:

0.80

Коэф-т Мартина

KBR:

-0.83

VOO:

3.05

Индекс Язвы

KBR:

17.72%

VOO:

4.88%

Дневная вол-ть

KBR:

30.76%

VOO:

19.40%

Макс. просадка

KBR:

-77.47%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

KBR:

-22.02%

VOO:

-3.38%

Доходность по периодам

С начала года, KBR показывает доходность -3.31%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 1.08%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции KBR имеют среднегодовую доходность 13.41%, а акции VOO немного отстают с 12.77%.

KBR

С начала года

-3.31%

1 месяц

11.10%

6 месяцев

-6.65%

1 год

-14.41%

5 лет

25.68%

10 лет

13.41%

VOO

С начала года

1.08%

1 месяц

9.85%

6 месяцев

0.15%

1 год

12.97%

5 лет

17.43%

10 лет

12.77%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KBR и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
KBR
Ранг риск-скорректированной доходности KBR, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KBR, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBR, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBR, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBR, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBR, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KBR c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KBR, Inc. (KBR) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа KBR на текущий момент составляет -0.47, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KBR и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов KBR и VOO

Дивидендная доходность KBR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что меньше доходности VOO в 1.28%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
KBR
KBR, Inc.		1.10%1.04%0.97%0.91%0.92%1.29%1.05%2.11%1.61%1.92%1.89%1.89%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.28%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок KBR и VOO

Максимальная просадка KBR за все время составила -77.47%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBR и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности KBR и VOO

KBR, Inc. (KBR) имеет более высокую волатильность в 6.73% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 6.16%. Это указывает на то, что KBR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...