PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение KBR с HCKAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KBR с HCKAX

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о KBR, Inc. (KBR) и Hartford Checks and Balances Fund (HCKAX).

HCKAX управляется Hartford. Фонд был запущен 30 мая 2007 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KBR или HCKAX.

Корреляция

Корреляция между KBR и HCKAX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности KBR и HCKAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KBR, Inc. (KBR) и Hartford Checks and Balances Fund (HCKAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KBR:

-0.47

HCKAX:

0.28

Коэф-т Сортино

KBR:

-0.47

HCKAX:

0.64

Коэф-т Омега

KBR:

0.93

HCKAX:

1.09

Коэф-т Кальмара

KBR:

-0.42

HCKAX:

0.34

Коэф-т Мартина

KBR:

-0.83

HCKAX:

1.30

Индекс Язвы

KBR:

17.72%

HCKAX:

3.52%

Дневная вол-ть

KBR:

30.76%

HCKAX:

11.45%

Макс. просадка

KBR:

-77.47%

HCKAX:

-41.53%

Текущая просадка

KBR:

-22.02%

HCKAX:

-5.84%

Доходность по периодам

С начала года, KBR показывает доходность -3.31%, что значительно ниже, чем у HCKAX с доходностью -0.09%. За последние 10 лет акции KBR превзошли акции HCKAX по среднегодовой доходности: 13.41% против 1.30% соответственно.

KBR

С начала года

-3.31%

1 месяц

11.10%

6 месяцев

-6.65%

1 год

-14.41%

5 лет

25.68%

10 лет

13.41%

HCKAX

С начала года

-0.09%

1 месяц

3.97%

6 месяцев

-3.02%

1 год

3.21%

5 лет

5.41%

10 лет

1.30%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KBR и HCKAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
KBR
Ранг риск-скорректированной доходности KBR, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KBR, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBR, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBR, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBR, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBR, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
HCKAX
Ранг риск-скорректированной доходности HCKAX, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HCKAX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HCKAX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HCKAX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HCKAX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HCKAX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KBR c HCKAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KBR, Inc. (KBR) и Hartford Checks and Balances Fund (HCKAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа KBR на текущий момент составляет -0.47, что ниже коэффициента Шарпа HCKAX равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KBR и HCKAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов KBR и HCKAX

Дивидендная доходность KBR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что меньше доходности HCKAX в 3.11%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
KBR
KBR, Inc.		1.10%1.04%0.97%0.91%0.92%1.29%1.05%2.11%1.61%1.92%1.89%1.89%
HCKAX
Hartford Checks and Balances Fund		3.11%3.06%1.77%1.57%2.47%1.89%2.52%3.85%3.91%1.39%1.93%4.06%

Просадки

Сравнение просадок KBR и HCKAX

Максимальная просадка KBR за все время составила -77.47%, что больше максимальной просадки HCKAX в -41.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBR и HCKAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности KBR и HCKAX

KBR, Inc. (KBR) имеет более высокую волатильность в 6.73% по сравнению с Hartford Checks and Balances Fund (HCKAX) с волатильностью 3.64%. Это указывает на то, что KBR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HCKAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...