PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение KBR с HCKAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KBR с HCKAX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

KBR (KBR, Inc.) is a stock, while HCKAX (Hartford Checks and Balances Fund) is Diversified Portfolio fund managed by Hartford. Over the past 10 years, KBR returned 11.09%/yr vs 8.97%/yr for HCKAX. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности KBR и HCKAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KBR, Inc. (KBR) и Hartford Checks and Balances Fund (HCKAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KBR показывает доходность -9.18%, что значительно ниже, чем у HCKAX с доходностью 6.68%. За последние 10 лет акции KBR превзошли акции HCKAX по среднегодовой доходности: 11.09% против 8.97% соответственно.

KBR

1 день
0.56%
1 месяц
3.28%
6 месяцев
-18.83%
С начала года
-9.18%
1 год
-21.37%
3 года*
-16.80%
5 лет*
-0.19%
10 лет*
11.09%

HCKAX

1 день
0.37%
1 месяц
0.56%
6 месяцев
5.06%
С начала года
6.68%
1 год
14.78%
3 года*
12.09%
5 лет*
6.80%
10 лет*
8.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KBR и HCKAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KBR
KBR, Inc.		-9.18%-29.66%5.58%5.94%11.93%55.64%3.23%103.61%-22.05%21.16%
HCKAX
Hartford Checks and Balances Fund		6.68%11.51%12.99%13.00%-13.28%14.28%13.06%22.40%-3.65%14.54%

Correlation

The correlation between KBR and HCKAX is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.48

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мая 2007 г.

0.60

Over the past year, the correlation between KBR and HCKAX has dropped to 0.36 - well below their long-term average of 0.60, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KBR, Inc.

Hartford Checks and Balances Fund

Часто сравнивают с KBR:
KBR с JCIKBR с TTEKKBR с EXPOKBR с SPYKBR с VOOKBR с EMEKBR с PWR
Часто сравнивают с HCKAX:
HCKAX с USAHCKAX с HDGYXHCKAX с HGOIXHCKAX с HGIYXHCKAX с CSTAXHCKAX с CONWXHCKAX с BERIX

Доходность на риск

KBR vs. HCKAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KBR
Ранг доходности на риск KBR: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBR: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBR: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBR: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBR: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBR: 2222
Ранг коэф-та Мартина
HCKAX
Ранг доходности на риск HCKAX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HCKAX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HCKAX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HCKAX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HCKAX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HCKAX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KBR c HCKAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KBR, Inc. (KBR) и Hartford Checks and Balances Fund (HCKAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KBRHCKAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.66
1.84

-2.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.82
2.61

-3.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

1.34

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.52

2.34

-2.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.99

10.36

-11.36

KBR vs. HCKAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KBR на текущий момент составляет -0.66, что ниже коэффициента Шарпа HCKAX равного 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KBR и HCKAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KBR и HCKAX

Максимальная просадка KBR за все время составила -77.47%, что больше максимальной просадки HCKAX в -41.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBR и HCKAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KBRHCKAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.47%

-41.69%

-35.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.07%

-6.45%

-34.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-57.39%

-11.07%

-46.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-57.39%

-20.29%

-37.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.94%

-26.91%

-31.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-48.48%

-0.00%

-48.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.02%

-5.13%

-28.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.55%

1.45%

+20.10%

Волатильность

Сравнение волатильности KBR и HCKAX

KBR, Inc. (KBR) имеет более высокую волатильность в 10.57% по сравнению с Hartford Checks and Balances Fund (HCKAX) с волатильностью 2.04%. Это указывает на то, что KBR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HCKAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KBRHCKAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.57%

2.04%

+8.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.32%

6.55%

+18.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.38%

8.25%

+24.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.91%

10.81%

+18.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.69%

11.53%

+25.16%

Дивиденды

Сравнение дивидендов KBR и HCKAX

Дивидендная доходность KBR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, что меньше доходности HCKAX в 6.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HCKAX
Hartford Checks and Balances Fund		6.98%7.43%5.85%4.57%8.94%6.33%4.41%7.45%10.66%13.93%8.70%12.58%
KBR
KBR, Inc.		1.82%1.64%1.04%0.97%0.91%0.92%1.29%1.05%2.11%1.61%1.92%1.89%

Часто задаваемые вопросы

KBR and HCKAX have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KBR has higher volatility (10.57%) compared to HCKAX (2.04%). In terms of maximum drawdown, KBR dropped -77.47% vs HCKAX's -41.69%.

HCKAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KBR и HCKAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор