Сравнение KBR с HCKAX
KBR (KBR, Inc.) is a stock, while HCKAX (Hartford Checks and Balances Fund) is Diversified Portfolio fund managed by Hartford. Over the past 10 years, KBR returned 10.78%/yr vs 9.10%/yr for HCKAX. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности KBR и HCKAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KBR показывает доходность -9.72%, что значительно ниже, чем у HCKAX с доходностью 5.89%. За последние 10 лет акции KBR превзошли акции HCKAX по среднегодовой доходности: 10.78% против 9.10% соответственно.
KBR
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- -1.23%
- С начала года
- -9.72%
- 6 месяцев
- -18.30%
- 1 год
- -29.49%
- 3 года*
- -15.49%
- 5 лет*
- -1.06%
- 10 лет*
- 10.78%
HCKAX
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- 2.43%
- С начала года
- 5.89%
- 6 месяцев
- 5.98%
- 1 год
- 16.43%
- 3 года*
- 12.75%
- 5 лет*
- 6.69%
- 10 лет*
- 9.10%
Сравнение доходности по годам KBR и HCKAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBR KBR, Inc. | -9.72% | -29.66% | 5.58% | 5.94% | 11.93% | 55.64% | 3.23% | 103.61% | -22.05% | 21.16% |
HCKAX Hartford Checks and Balances Fund | 5.89% | 11.51% | 12.99% | 13.00% | -13.28% | 14.28% | 13.06% | 22.40% | -3.65% | 14.54% |
Correlation
The correlation between KBR and HCKAX is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 2007 г. | 0.60 |
Over the past year, the correlation between KBR and HCKAX has dropped to 0.37 - well below their long-term average of 0.60, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KBR vs. HCKAX — Ранг доходности на риск
KBR
HCKAX
Сравнение KBR c HCKAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KBR, Inc. (KBR) и Hartford Checks and Balances Fund (HCKAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KBR | HCKAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.39 | -0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | 2.61 | -3.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.37 | 11.81 | -13.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KBR | HCKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.93 | 2.11 | -3.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 | 0.62 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.79 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | 0.55 | -0.45 |
Просадки
Сравнение просадок KBR и HCKAX
Максимальная просадка KBR за все время составила -77.47%, что больше максимальной просадки HCKAX в -41.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBR и HCKAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KBR | HCKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.47% | -41.69% | -35.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.18% | -6.45% | -36.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.39% | -11.07% | -46.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.39% | -20.29% | -37.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.94% | -26.91% | -31.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.79% | -0.54% | -48.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.94% | -5.15% | -28.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.51% | 1.42% | +20.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности KBR и HCKAX
KBR, Inc. (KBR) имеет более высокую волатильность в 13.98% по сравнению с Hartford Checks and Balances Fund (HCKAX) с волатильностью 2.12%. Это указывает на то, что KBR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HCKAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KBR | HCKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.98% | 2.12% | +11.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.74% | 6.14% | +18.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.66% | 7.97% | +23.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.58% | 10.76% | +17.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.83% | 11.57% | +25.26% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KBR и HCKAX
Дивидендная доходность KBR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что меньше доходности HCKAX в 7.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCKAX Hartford Checks and Balances Fund | 7.01% | 7.43% | 5.85% | 4.57% | 8.94% | 6.33% | 4.41% | 7.45% | 10.66% | 13.93% | 8.70% | 12.58% |
KBR KBR, Inc. | 1.83% | 1.64% | 1.04% | 0.97% | 0.91% | 0.92% | 1.29% | 1.05% | 2.11% | 1.61% | 1.92% | 1.89% |
Часто задаваемые вопросы
KBR and HCKAX have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KBR has higher volatility (13.98%) compared to HCKAX (2.12%). In terms of maximum drawdown, KBR dropped -77.47% vs HCKAX's -41.69%.
HCKAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KBR и HCKAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор