Сравнение KBR с HCKAX

С начала года, KBR показывает доходность -6.25%, что значительно ниже, чем у HCKAX с доходностью -2.91%. За последние 10 лет акции KBR превзошли акции HCKAX по среднегодовой доходности: 11.03% против 8.37% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KBR, Inc. (KBR) и Hartford Checks and Balances Fund (HCKAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа KBR на текущий момент составляет -0.73, что ниже коэффициента Шарпа HCKAX равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KBR и HCKAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между KBR и HCKAX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность KBR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что меньше доходности HCKAX в 7.65%

Максимальная просадка KBR за все время составила -77.47%, что больше максимальной просадки HCKAX в -41.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBR и HCKAX.

KBR, Inc. (KBR) имеет более высокую волатильность в 7.82% по сравнению с Hartford Checks and Balances Fund (HCKAX) с волатильностью 3.80%. Это указывает на то, что KBR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HCKAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.