PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение KBR с JCI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение KBR с JCI

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

KBR (KBR, Inc.) and JCI (Johnson Controls International plc) are both stocks. Both operate in the Engineering & Construction industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, KBR returned 11.09%/yr vs 14.72%/yr for JCI. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности KBR и JCI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KBR, Inc. (KBR) и Johnson Controls International plc (JCI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KBR показывает доходность -9.18%, что значительно ниже, чем у JCI с доходностью 18.65%. За последние 10 лет акции KBR уступали акциям JCI по среднегодовой доходности: 11.09% против 14.72% соответственно.

KBR

1 день
0.56%
1 месяц
3.28%
6 месяцев
-18.83%
С начала года
-9.18%
1 год
-21.37%
3 года*
-16.80%
5 лет*
-0.19%
10 лет*
11.09%

JCI

1 день
-1.05%
1 месяц
-2.69%
6 месяцев
25.80%
С начала года
18.65%
1 год
33.38%
3 года*
29.11%
5 лет*
17.49%
10 лет*
14.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KBR и JCI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KBR
KBR, Inc.		-9.18%-29.66%5.58%5.94%11.93%55.64%3.23%103.61%-22.05%21.16%
JCI
Johnson Controls International plc		18.65%54.03%39.80%-7.63%-19.29%77.42%17.70%40.91%-19.85%-5.11%

Correlation

The correlation between KBR and JCI is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2006 г.

0.45

Over the past year, the correlation between KBR and JCI has dropped to 0.11 - well below their long-term average of 0.45, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KBR:

$4.59B

JCI:

$86.18B

EPS

KBR:

$3.13

JCI:

$5.59

Коэффициент P/E

KBR:

11.55

JCI:

25.25

Коэффициент PEG

KBR:

0.07

JCI:

6.40

Коэффициент P/S

KBR:

0.60

JCI:

4.77

Общая выручка (12 мес.)

KBR:

$7.69B

JCI:

$12.49B

Валовая прибыль (12 мес.)

KBR:

$1.12B

JCI:

$8.93B

EBITDA (12 мес.)

KBR:

$883.00M

JCI:

$3.12B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KBR, Inc.

Johnson Controls International plc

Часто сравнивают с KBR:
KBR с TTEKKBR с EXPOKBR с SPYKBR с HCKAXKBR с VOOKBR с EMEKBR с PWR
Часто сравнивают с JCI:
JCI с TTJCI с EMRJCI с CTASJCI с GWWJCI с MTZJCI с FASTJCI с CVGRX

Доходность на риск

KBR vs. JCI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KBR
Ранг доходности на риск KBR: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBR: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBR: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBR: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBR: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBR: 2222
Ранг коэф-та Мартина
JCI
Ранг доходности на риск JCI: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JCI: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JCI: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JCI: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JCI: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JCI: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KBR c JCI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KBR, Inc. (KBR) и Johnson Controls International plc (JCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KBRJCIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.66
1.14

-1.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.82
1.64

-2.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

1.22

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.52

2.64

-3.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.99

7.07

-8.06

KBR vs. JCI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KBR на текущий момент составляет -0.66, что ниже коэффициента Шарпа JCI равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KBR и JCI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KBR и JCI

Максимальная просадка KBR за все время составила -77.47%, что меньше максимальной просадки JCI в -86.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBR и JCI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KBRJCIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.47%

-86.83%

+9.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.07%

-12.71%

-28.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-57.39%

-30.85%

-26.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-57.39%

-42.32%

-15.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.94%

-47.14%

-10.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-48.48%

-4.69%

-43.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.02%

-21.67%

-12.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.55%

4.73%

+16.82%

Волатильность

Сравнение волатильности KBR и JCI

KBR, Inc. (KBR) и Johnson Controls International plc (JCI) имеют волатильность 10.57% и 10.16% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KBRJCIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.57%

10.16%

+0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.32%

23.09%

+2.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.38%

29.50%

+2.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.91%

28.71%

+0.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.69%

28.11%

+8.58%

Дивиденды

Сравнение дивидендов KBR и JCI

Дивидендная доходность KBR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, что больше доходности JCI в 1.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JCI
Johnson Controls International plc		1.13%1.29%1.88%2.55%2.19%1.41%2.23%2.55%3.51%2.65%4.23%5.85%
KBR
KBR, Inc.		1.82%1.64%1.04%0.97%0.91%0.92%1.29%1.05%2.11%1.61%1.92%1.89%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KBR и JCI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели KBR, Inc. и Johnson Controls International plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-6.00B-4.00B-2.00B0.002.00B4.00B6.00B8.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026April
1.92B
-5.80B
(KBR) Общая выручка
(JCI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности KBR и JCI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности KBR, Inc. и Johnson Controls International plc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026April
13.8%
-39.0%
Активы портфеля
KBR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., KBR, Inc. сообщила о валовой прибыли в 265.00M при выручке в 1.92B, что соответствует валовой рентабельности в 13.8%.

JCI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Johnson Controls International plc сообщила о валовой прибыли в 2.26B при выручке в -5.80B, что соответствует валовой рентабельности в -39.0%.

KBR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., KBR, Inc. сообщила об операционной прибыли в 180.00M при выручке в 1.92B, что соответствует операционной рентабельности 9.4%.

JCI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Johnson Controls International plc сообщила об операционной прибыли в 612.00M при выручке в -5.80B, что соответствует операционной рентабельности -10.6%.

KBR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., KBR, Inc. сообщила о чистой прибыли в 102.00M при выручке в 1.92B, что соответствует чистой рентабельности 5.3%.

JCI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Johnson Controls International plc сообщила о чистой прибыли в -556.00M при выручке в -5.80B, что соответствует чистой рентабельности 9.6%.

Часто задаваемые вопросы

KBR and JCI have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KBR has higher volatility (10.57%) compared to JCI (10.16%). In terms of maximum drawdown, KBR dropped -77.47% vs JCI's -86.83%.

JCI currently has the higher Sharpe Ratio (1.14 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KBR и JCI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор