Сравнение KBR с JCI
KBR (KBR, Inc.) and JCI (Johnson Controls International plc) are both stocks. Both operate in the Engineering & Construction industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, KBR returned 11.28%/yr vs 15.26%/yr for JCI. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KBR и JCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KBR показывает доходность -16.68%, что значительно ниже, чем у JCI с доходностью 19.96%. За последние 10 лет акции KBR уступали акциям JCI по среднегодовой доходности: 11.28% против 15.26% соответственно.
KBR
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -0.35%
- С начала года
- -16.68%
- 6 месяцев
- -16.74%
- 1 год
- -29.46%
- 3 года*
- -18.06%
- 5 лет*
- -1.84%
- 10 лет*
- 11.28%
JCI
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- 3.50%
- С начала года
- 19.96%
- 6 месяцев
- 18.33%
- 1 год
- 39.63%
- 3 года*
- 32.42%
- 5 лет*
- 18.66%
- 10 лет*
- 15.26%
Сравнение доходности по годам KBR и JCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBR KBR, Inc. | -16.68% | -29.66% | 5.58% | 5.94% | 11.93% | 55.64% | 3.23% | 103.61% | -22.05% | 21.16% |
JCI Johnson Controls International plc | 19.96% | 54.03% | 39.80% | -7.63% | -19.29% | 77.42% | 17.70% | 40.91% | -19.85% | -5.11% |
Correlation
The correlation between KBR and JCI is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2006 г. | 0.45 |
Over the past year, the correlation between KBR and JCI has dropped to 0.15 - well below their long-term average of 0.45, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
KBR:
$3.11
JCI:
$4.91
KBR:
10.68
JCI:
29.08
KBR:
0.07
JCI:
7.37
KBR:
0.56
JCI:
5.50
KBR:
$7.69B
JCI:
$12.49B
KBR:
$1.12B
JCI:
$8.93B
KBR:
$883.00M
JCI:
$3.12B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KBR vs. JCI — Ранг доходности на риск
KBR
JCI
Сравнение KBR c JCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KBR, Inc. (KBR) и Johnson Controls International plc (JCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KBR | JCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.26 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | 3.13 | -3.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.46 | 8.59 | -10.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KBR и JCI
Максимальная просадка KBR за все время составила -77.47%, что меньше максимальной просадки JCI в -86.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBR и JCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KBR | JCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.47% | -86.83% | +9.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.07% | -12.71% | -28.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.39% | -30.85% | -26.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.39% | -42.32% | -15.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.94% | -47.14% | -10.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.74% | -3.64% | -49.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.98% | -21.69% | -12.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.26% | 4.62% | +15.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности KBR и JCI
Текущая волатильность для KBR, Inc. (KBR) составляет 10.11%, в то время как у Johnson Controls International plc (JCI) волатильность равна 12.36%. Это указывает на то, что KBR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KBR | JCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.11% | 12.36% | -2.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.19% | 22.82% | +2.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.64% | 28.46% | +3.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.73% | 28.52% | +0.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.77% | 28.07% | +8.70% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KBR и JCI
Дивидендная доходность KBR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что больше доходности JCI в 1.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JCI Johnson Controls International plc | 1.12% | 1.29% | 1.88% | 2.55% | 2.19% | 1.41% | 2.23% | 2.55% | 3.51% | 2.65% | 4.23% | 5.85% |
KBR KBR, Inc. | 1.99% | 1.64% | 1.04% | 0.97% | 0.91% | 0.92% | 1.29% | 1.05% | 2.11% | 1.61% | 1.92% | 1.89% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KBR и JCI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели KBR, Inc. и Johnson Controls International plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KBR и JCI
KBR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KBR, Inc. сообщила о валовой прибыли в 265.00M при выручке в 1.92B, что соответствует валовой рентабельности в 13.8%.
JCI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson Controls International plc сообщила о валовой прибыли в 2.26B при выручке в -5.80B, что соответствует валовой рентабельности в -39.0%.
KBR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KBR, Inc. сообщила об операционной прибыли в 180.00M при выручке в 1.92B, что соответствует операционной рентабельности 9.4%.
JCI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson Controls International plc сообщила об операционной прибыли в 612.00M при выручке в -5.80B, что соответствует операционной рентабельности -10.6%.
KBR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KBR, Inc. сообщила о чистой прибыли в 102.00M при выручке в 1.92B, что соответствует чистой рентабельности 5.3%.
JCI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson Controls International plc сообщила о чистой прибыли в -556.00M при выручке в -5.80B, что соответствует чистой рентабельности 9.6%.
Часто задаваемые вопросы
KBR and JCI have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JCI has higher volatility (12.36%) compared to KBR (10.11%). In terms of maximum drawdown, KBR dropped -77.47% vs JCI's -86.83%.
JCI currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KBR и JCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор